È il 14 settembre 2000. Dopo un'estate da svincolato, poiché l'Inter ha deciso di non rinnovargli il contratto per via dei dissapori con l'allenatore Marcello Lippi, Roberto Baggio firma per il Brescia. Lo volevano il Barcellona e altre squadre blasonate della Premier League, ma lui ha scelto di restare in Italia, in un club che lotta per non retrocedere, con un solo obiettivo: convincere il ct della Nazionale Giovanni Trapattoni a portarlo ai mondiali nippo-coreani del 2002, per quella che sarebbe la sua quarta partecipazione a un campionato del mondo. Non ha altro in testa, vuole indossare per l'ultima volta l'unica maglia che abbia mai sentito davvero sua, quella azzurra. L'ultima sua presenza con l'Italia è datata 31 marzo 1999, con Dino Zoff ct. Il capitano della Nazionale campione del mondo del 1982 sceglie di non portarlo agli Europei del 2000 e Baggio capisce che, se non vuole provare la stessa delusione due anni dopo, ha bisogno di giocare con una continuità che l'Inter non può garantirgli. Per questo sceglie Brescia, dove allena Carlo Mazzone, a detta del Divin Codino l'unico allenatore che l'abbia davvero capito fino in fondo. Con 10 gol in campionato, Roby trascina le rondinelle all'ottavo posto, miglior piazzamento mai ottenuto in Serie A, che vale anche la qualificazione alla Coppa Intertoto. Eppure, Trapattoni non vuole saperne di convocarlo in Nazionale, anche se, durante l'anno, non chiude le porte a un suo ritorno: Roberto è in forma ed è un campione da rispettare: sa come la penso, deve solo continuare a fare quello che combina adesso e che gli fa onore. La stagione successiva è quella che porta al mondiale di Giappone-Corea e Baggio sa di dover rendere al massimo per convincere il ct a convocarlo. Per questo motivo, si presenta tirato a lucido e, dopo 7 giornate di campionato, è addirittura capocannoniere con 8 gol segnati. La sua ascesa verso il mondiale, però, sembra interrompersi bruscamente allo stadio Tardini di Parma. È il 4 febbraio 2002 e in Emilia si gioca la semifinale di Coppa Italia tra i ducali e il Brescia. Il Divin Codino entra dalla panchina, ma la sua partita finisce dopo soli 2 minuti. Su una sponda di Igli Tare, Baggio poggia male il piede e resta a terra dolorante. Capisce subito di essersi fatto di nuovo male e la diagnosi è impietosa: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Roby ha 35 anni, un infortunio di quell'entità, per un calciatore con quelle ginocchia, potrebbe mettere fine non solo alla stagione ma anche alla carriera. Non a quella di Roberto Baggio. Decide di operarsi il giorno dopo, sa che si tratta di una follia, ma lui vuole comunque mettercela tutta per provare a recuperare in tempo per i mondiali. Con un recupero record, due mesi e mezzo dopo un infortunio per il quale solitamente si sta fermi anche un anno, Baggio è di nuovo in campo. Sa che sta mettendo a serio rischio le sue ginocchia, ma non gli importa: la Nazionale viene prima di tutto. Il 21 aprile è di nuovo in campo e Carlo Mazzone lo fa entrare al 25′ del secondo tempo del match contro una Fiorentina già retrocessa, vitale per la corsa salvezza del Brescia. Ad aspettarlo in campo c'è Pep Guardiola, che gli consegna la fascia di capitano. Tutti lo attendono e Roby risponde alla sua maniera. A 3 minuti dal suo ingresso in campo, mette in porta Luca Toni, che calcia addosso a Taglialatela. La palla danza nell'area piccola e Baggio, con le spalle alla porta, infila il pallone in rete in mezza rovesciata. Il Divin Codino è tornato, ma non è finita qui. In chiusura di partita firma anche la doppietta, dimostrando di essere rientrato in condizioni ottimali. Roberto segna anche all'ultima giornata contro il Bologna e contribuisce a salvare il Brescia. Ha dimostrato di stare bene fisicamente e l'Italia lo reclama nei 23 che il Trap dovrà portare ai mondiali. Baggio prova a convincerlo con una lettera inviata al Processo di Aldo Biscardi, in cui chiede al ct di convocarlo per la rassegna nippo-coreana, ricordandogli i sacrifici fatti per esserci: Due anni fa decisi di rimanere in Italia, scegliendo Brescia e Mazzone per provare a conquistare una maglia per i Mondiali. L'ho fatto perché quella della nazionale italiana è l'unica maglia che mi sento cucita addosso, ed è per essa che vorrei offrire il mio contributo nella prossima avventura mondiale. Per 90 giorni ho vissuto con grande intensità e costante determinazione ogni singolo istante di ogni singola giornata, fatta di duro lavoro in palestra, in piscina e in campo, restando lontano da casa e rinunciando a stare vicino alla famiglia ed agli affetti più cari. Se non dovessi raggiungere il mio obiettivo accetterei l'amaro calice dell'insuccesso ma mai e poi mai avrò il rimpianto di non aver provato lottando fino in fondo.
La mancata convocazione ai mondiali del 2002 resterà una delle ferite più difficili da rimarginare per Roberto Baggio. Nel 2000, il Divin Codino si accasa a Brescia con l’intento di convincere Trapattoni a portarlo in Giappone. A pochi mesi dal campionato del mondo, si rompe di nuovo il legamento crociato anteriore del ginocchio, ma riesce a recuperare a tempo di record, segnando 3 gol nelle ultime partite di campionato. Per il Trap non basta, la sua decisione è netta: Baggio non va ai mondiali.