Hieronder volgt een instructie die een taak beschrijft, gekoppeld aan een input die verdere context biedt. Schrijf een antwoord dat het verzoek op de juiste manier afvult.

### Instructie:
Wat is het verschil tussen Sharpe Ratio en Sortino Ratio?

###

### Antwoord:
Wat is het verschil tussen Sharpe Ratio en Sortino Ratio?
De Sharpe Ratio is een financiële term genoemd naar William F. Sharpe die meet hoe goed een beleggingsportefeuille wordt verwacht te presteren in vergelijking met een risicovrij actief na aanpassing voor het risico van deze investering. Het kan worden berekend met behulp van de volgende formule: S_a = (R_a-R_b)/σ_a Hier, S_a vertegenwoordigt de Sharpe ratio. R_a vertegenwoordigt het verwachte rendement op het actief. R_b vertegenwoordigt het rendement op de risicovrije optie dat het actief wordt vergeleken met. σ_a is de standaardafwijking van de hoeveelheid in de teller De Sortino ratio is gelijk aan de Sharpe Ratio, in die zin dat het ook een verwacht rendement berekent, maar in tegenstelling tot de Sharpe, het enige nadeel is dat verwacht rendement dat valt onder het streefpercentage van de gebruiker. De Sortino ratio wordt berekend als volgt: S = (R-T) /DR U kunt zien dat deze formule gelijk is aan de bovenstaande met een paar variabelen die worden omgewisseld. S staat voor de Sortino ratio, en R vertegenwoordigt het verwachte rendement op het actief vóór vergelijking.
Hieronder volgt een instructie die een taak beschrijft, gekoppeld aan een input die verdere context biedt. Schrijf een antwoord dat het verzoek op de juiste manier afvult.

### Instructie:
Wat is het verschil tussen Sharpe Ratio en Sortino Ratio?

###

### Antwoord:
De Sharpe Ratio is een financiële term genoemd naar William F. Sharpe die meet hoe goed een beleggingsportefeuille wordt verwacht te presteren in vergelijking met een risicovrij actief na aanpassing voor het risico van deze investering. Het kan worden berekend met behulp van de volgende formule: S_a = (R_a-R_b)/σ_a Hier, S_a vertegenwoordigt de Sharpe ratio. R_a vertegenwoordigt het verwachte rendement op het actief. R_b vertegenwoordigt het rendement op de risicovrije optie dat het actief wordt vergeleken met. σ_a is de standaardafwijking van de hoeveelheid in de teller De Sortino ratio is gelijk aan de Sharpe Ratio, in die zin dat het ook een verwacht rendement berekent, maar in tegenstelling tot de Sharpe, het enige nadeel is dat verwacht rendement dat valt onder het streefpercentage van de gebruiker. De Sortino ratio wordt berekend als volgt: S = (R-T) /DR U kunt zien dat deze formule gelijk is aan de bovenstaande met een paar variabelen die worden omgewisseld. S staat voor de Sortino ratio, en R vertegenwoordigt het verwachte rendement op het actief vóór vergelijking.