当我们想估计一个独立同分布(i.i.d)的一元随机变量的累积分布函数(CDF)时,通常可以采用密度估计的方法.考虑一个例子,假如我们已经观测到  的实现值如下表:编号1234567实现值4.04.34.93.85.54.14.8我们可以计算该随机变量在不同区间出现的频率,进而画出经验累积分布函数(empirical distribution function)的图像,例如:图1:经验累积分布函数图像
对经验累积分布函数"求导"就会得到一个经验密度函数: