AR模型(AR model),又称"自回归模型". 设{yt}是零均值平稳时间序列,若{y.}每一时刻的值均能表示为过去最近有限个值的线性组数理统计合,即yz=妒lyf - l+P2Y1 -2+...+CPpYr - P+占r,其中占f为白噪声,则称上述模型为p阶自回归模型.如果y.的均值p≠0,令,,= yl一肛,那么ly.}就是零均值的.设{yt}是零均值平稳时间序列,若{y.}每一时刻的值均能表示为过去最近有限个值的线性组数理统计合,即yz=妒lyf - l+P2Y1 -2+...+CPpYr - P+占r,其中占f为白噪声,则称上述模型为p阶自回归模型.如果y.的均值p≠0,令,,= yl一肛,那么ly.}就是零均值的.