自回归积分移动平均法(autoregressive inte-grated moving average method)简称ARIMA模型法.定义 自回归移动平均法在非平稳随机时间序列上的应用.设{y} } (t一n2..,r,为非平稳齐次观测时间序列,并满足遍历性.如果y,的m阶差分}} y}所形成的时间序列{xt} } }xt=}'"yt,t=m+1, ".. }T)成为平稳序列,则称 为自回归积分移动平均模型,其中中,和0,分别是p次和q次多项式,B表示时滞算子.记为ARIMA(p,m,q).显然,只要对y,先求出其m阶差分x,来,就可根据x,的ARMA模型构造预测模型. [1]