e , z ≥1,
                                                -z
                                ■ 0,                 其他 .
     16 设随机变量 X 与Y 相互独立,且都服从 N (
   例3.                         0,1),求 Z = X +Y 的
概率密度 .
   解    由卷积公式可得 Z = X +Y 的概率密度为
                   ∫ f (x)f (z-x)dx