渐近正态性(asymptotic normality) 估计量的一种渐近性质.设X=<X‑XZ,...}Xn}=是一个样本,T<X)=<T,<X),Tz<X),...,T,<X)是参数B=<B‑BZ,...}Br)的估计.如果当n趋于无穷时,丫万<T (X)一B)的联合分布渐近于正态分布,则称T <X)具有渐近正态性.设I <B>表示费希尔信息阵,如果丫万<T <X)一的的联合分布渐近于正态分布N<0,1-' <B.渐近正态性(asymptotic normality) [1] 估计量的一种渐近性质.设X=X‑XZ..}Xn}=是一个样本,TX)=T,X),TzX)..,T,X)是参数B=B‑BZ..}Br)的估计.如果当n趋于无穷时,丫万T (X)一B)的联合分布渐近于正态分布,则称T X)具有渐近正态性.设I B表示费希尔信息阵,如果丫万T X)一的的联合分布渐近于正态分布N0,1-' B;,则称T X)为B的最优渐近正态估计.