Gibbs抽样方法详解
8月 28, 2022 gibbs
吉布斯采样是统计学中用于马尔科夫蒙特卡洛的一种算法,用于在难以直接采样时从某一多变量概率分布中近似抽取样本序列.文档内有例子和代码以及运行结果.
(Bayes公式推导)R代码实现\mu的更新函数2\sigma^22的更新函数主函数案例求解(补充)RCPP代码 练习:用程序实现正态分布均值,方差的后验分布
. 题目背景 记Xi,i=1...,n{X_i,i=1...,n}Xi ,i=1...,n来自一维正态N(,2)N(\mu,\sigma^2)N(,2)的独立同分布样本,\mu具有先验分布N(a,b)N(a,b)N(a,b),2\sigma^2
在MCMC采样和M-H采