独立同分布随机变量中心极限定理((centrallimit theorem for independent identically)亦称莱维一林德伯格中心极限定理一种重要的中心极限定理.设}1 , }2 , ".. }...相互独立同分布,具有有限的期望Elk = l}及方差D}k = Q2,则{S,n)l}服从中心极限定理,即对任意的二,.这一定理有广泛的应用.在实际工作中,只要n足够大,便可以把n个独立同分布的随机变量之和当做是正态变量.这种作法在数理统计中用得很普 [1] 遍,当处理大样本时这一定理是重要工具.