马尔科夫链蒙特卡洛方法和吉布斯采样 (MCMC and Gibbs Sampling)
蒙特卡罗方法 (Monte Carlo, MC)蒙特卡罗方法 (Monte Carlo) 也称为统计模拟方法,是于 20 世纪 40 年代由冯·诺伊曼,斯塔尼斯拉夫·乌拉姆和尼古拉斯·梅特罗波利斯在洛斯阿拉莫斯国家实验室为核武器计划工作时 (曼哈顿计划) 发明.因为乌拉姆的叔叔经常在摩纳哥的蒙特卡罗赌场输钱,该方法被定名为蒙特卡罗方法.蒙特卡罗方法是以概率为基础的方法,与之对应的是确定性算法.蒙特卡罗方法最早可以追述到 18 世纪的布丰投针问题,该方法通过一个平行且等距木纹铺成的地板,随意抛一支长度比木纹之间距离小的针,求针和其中