都是收藏?好歹点个赞再收藏鸭本文目的:b站某位up主在人大论坛卖的do文件实在是太贵了,并且发现有没讲全的内容跟着他视频白嫖做会出大事的!!当然你花了钱买他东西我就不知道了毕竟鄙人穷逼买不起,但所幸穷就多查资料白嫖到了各种建模方法,为了让和我一样的穷逼也能搞出论文顺利毕业,特此一文.感谢连享会和陈强老师.
本文包括平稳性检验,ARCH效应检验,ARCH,GARCH,GARCH-IN-MEAN(GARCHM),EGARCH,TARCH,MGARCH-CCC,MGARCH-DCC,MGARCH-VCC你需要先准备好三个序列:时间,收益率A,收益率B,以下以date A B来代替1,正式开始前乱七八糟的
2.1平稳性检验,有很多,这里用ADF检验
dfuller A如何看结果,p那个是0就是好结果ADF检验有好多种,这里选了最简单且成功率我觉得最高的(后面的你们实操也会发现,越简单成功率越高)
2.2arch效应检验,这里用arch-lm检验
regress A对A做回归,一定要先做回归estat archlm,lag 
括号里面填个数字,lag意思是滞后期,lag(1)就滞后一期,lag(2)就滞后两期,lag(1/3)会把滞后1,2,3期全部显示出来,建议lag(1)就行了,多了反而效果不好结果还是看p,后面都是看p和chi那个,0就是最好,1就完蛋了,0.01,0.05,0.1看你们对不显著想设多高的标准了3,单一garch
所有的模型,格式都一样模型 变量,描述1 描述2 描述3.........本节中无论你建啥开头都是arch!
3.1arch(1),garch(1,1)
arch A,arch(1)
建立arch(1)模型,括号里滞后项,同上arch A,arch(1) garch(1)
建立garch(1,1)模型,注意逗号后面有没有空格无所谓,但是后面的arch 和garch 之间有空格我这里用了中文逗号所以感觉有空格其实都没有的.看结果还是一样看p显著不显著以上是简单模式,但是更接近与我们常规上认为的那种garch(1,1)应该是如下这个arch A L(1).A,arch(1) garch(1)
我来解释下这个建立的garch(1,1)是个什么意思,我不用数学符号尽可能说人话,毕竟说了这是要做脑残级攻略首先我们知道,arch/garch是有两个方程的第一个方程,自回归模型(AR):当期收益率=常数项1+收益率的自回归项+扰动项,其中扰动项服从正态分布,正态分布均值为零,方差为西格玛方.自回归项就是系数1×滞后1期收益率,系数2×滞后2期收益率.........第二个方程,arch方程/garch方程,讨论上面的这个西格玛方(当期方差)应该和啥有关,当期方差=常数项2+扰动项的自回归项+方差的自回归项,其中扰动项的自回归项即为arch项,方差的自回归项即为garch项,这个自回归项咋写开,同第一条再翻一下这个garch(1,1)的命令arch A L(1).A,arch(1) garch(1)
建立arch族模型(包括arch族,garch和各种单元garch族),对变量A.ar方程中存在自回归项,滞后期数为1(默认有常数项,不解释.默认有扰动项,没有扰动项就不叫arch啦),garch方程中,arch滞后期数为1,garch滞后期数为1和archlm同理,这里三个括号里的滞后期都可以填1,2,3,1/3等,意思和之前一样.我觉得我这样讲清楚后应该能明确的看懂计算表上每一个数字是啥意思了,也可以根据这些个数字写出方程了你可以建立各种garch(2,1),arch(3),随便,但请相信我arch(1)or garch(1,1)yyds,咱本科论文就别给自己整麻烦了,之后的单元garch族各个模型我都会直接省略这个自回归项,当然你们做的时候也可以加上,代码是一样的,只是改第二个方程的内容而已,有时候加这个不加这个结果不一样,不加做出来不好的结果加上这个变好了,不加做了好的结果一加也可能不显著了,ps常数项不显著没关系,关键是arch,garch以及各种乱七八糟第二个方程的非常数项这里不注明分布就是默认正态分布,如果要注明分布就继续空格增加描述distribution ,比如你想试试t分布就distribution(t),但请相信我正态分布yyds3.2garch-in-mean
arch A,arch(1) garch(1) archm archmexp(sqrt(X))
除了那个A可以换成你的变量,两个1可以随便改,其他的就跟着这个打,你问我为啥不到archm就终止不要archmexp(sqrt(X)),我也不懂,但加上后面那个效果好.你可以不加后面的试试再试试加了的,哪个好用哪个3.3 egarch tarch
arch A,earch(1) egarch(1)
arch A,arch(1) garch(1) tarch(1)
egarch和tarch目的一样的,哪个效果好就用哪个你要比较那个啥杠杠效应egarch看earch项,tarch看tarch项.正就是好消息影响多,负就是坏消息影响多,当然前提要显著可以更直观的用图表示,叫信息冲击图,newsimpact首先要安装这个外部命令,安装过的不用再安装ssc install newsimpact再使用newsimpact这个图用了不同的egrach,tarch,包括换模型以及同一个模型的任何一个滞后期数(AR的自回归项,arch,garch,tarch,earch,garch的滞后期数都包括)所做出的图都不一样!数据配图一定要做到最满意的一组数据然后下一行直接出图,如果上一次计算的不是你要的那个模型图也是你不要的那个模型的图4 多元garch这里要用到外部命令网站:
sysdir可以查询你的各种文件夹路径,然后你按照路径找到plus那个文件夹把连老师的命令文件放进去就行了,如果你已经安装好了连老师的文件,sysdir这一步就可以省略了mgarch dcc (A B),arch(1) garch(1)
没错,一个包可以用三个,连老师可真的太伟大了bekk我试了,不行,且没有找到相关的外部命令,可能未来有人开发出来了,但是,2022年4月,没有,乖乖学R吧注意,这里前面的模型名和变量的括号之间有空格,因为本身格式就是模型 变量,括号里变量间也用空格隔开,如果有多个变量,就A B C D.........同理,这里也可以考虑自回归,从代码中你应该可以发现,如果要输入多个变量,格式应该是(A B)
所以只要把自回归那个输入变量的地方改成括号里多个变量+空格即可,例如:
当两个变量的自回归滞后期数不同时,空格再加一个自回归就行了: