2.6.1. 经验协方差
2.6.2. 收缩协方差
2.6.2.1. 基本收缩
2.6.2.2. Ledoit-Wolf 收缩
2.6.2.3. Oracle 近似收缩
2.6.3. 稀疏逆协方差
2.6.4. 鲁棒协方差估计
2.6.4.1. 最小协方差决定
2.6. 协方差估计
许多统计问题需要估计一个总体的协方差矩阵,这可以看作是对数据集散点图形状的估计.大多数情况下,必须对某个样本进行这样的估计,当它的属性(如尺寸,结构,均匀性)对估计质量有重大影响时.sklearn.covariance 包的目的是提供一个能在各种设置下准确估计总体协方差矩阵的工具.
我们假设观察是独立的,相同分布的 (i.i.d.).
总