自回归系数(英文名:autoregressivecoefficient)是一组在估计模型中与一般回归分析取得的系数在意义上相似的数值.自回归系数autoregressivecoefficientARIMA(p,d,q)中,P是自回归系数显著的最大个数,Q是移动平均系数显著的最大个数,D是差分的阶,ARIMA(1,0,0)即可视为AR(1)ARIMA(0,0,1)即可视为MA(1)在估计模型中取得的系数与一般回归分析取得的系数在意义上相似.