杜布停止定理(Doob stopping theorem)鞅论 的一个重要定理.设{X(n),n}0}是关于上升,代 数族{厌n } n,.的下鞅(或鞅),和T是任意满足S成 T的有界停时,则: 1. x cs)和X(1')可积. 2. E[X (T){厌:〕弄xcs) (相应地,=xcs)) a. S. 如果除去S和T的有 [1] 界性假设,则当{X(n),n 0}是右闭的时候,上面的结论1和2仍然成立.这 里"右闭"表示存在了+_可测的可积随机变量 X(+二),使得E [X+二)},}