分段回归的拐点连续性
我翻了一下,上一次写跟统计有关的话题已经是2010年的事情了,多数时候,这里写的都是(计算机)技术类与生活类的话题,于是我又想起来很久以前有客官说,你还不如改成"Keep on eating"算了.废话少说,言归正传.
最近有客官问:
在分段线性回归中,转折点的连续性是必须的吗?
意思是这样,下图中,两段直线应该接着呢(实线),还是可以各走各的(虚线)?
# 真实模型
x = sort(runif(100))
y = 2 + 1 * x + 4 * (x > 0.5) + 3 * (x - 0.5) * (x > 0.5) + rnorm(100)
par(mar = c(4, 4, 0, 0)