发信人: bgbg (逼格逼格), 信区: q ant 标 题: 发个高盛entry-level q ant的面经 发信站: bbs 未名空间站 (th a g 6 15:09:24 2015, 美东) 本人工程phd,有点cs自学背景,无金融背景 onsite一共面了10个人,每个人1个小时左右 基本每个人都是 40%聊简历和背景+40%问面试题+20%我问问题 面试题我想是根据每个人背景会不一样的 对我来说,问的主要是数学,统计,概率,算法这几块 面试前复习了点算法(leetcode都没刷完) 看了xinfeng zho 绿宝书(看完了) 和mark joshi那本q ant job interview(没看完) 感谢各位面试官 感谢来自q ant版的信息 下面汇报下所能记住的面试题,也就是40%那部分. 1.华人mm 聊简历后,问了finite difference数值方法 问如果边界条件是给的是无穷远处的极限值,该怎么处理 后来问了itōs lemma的基本概念 问我期权收那些变量的影响,以及随每个变量的大致趋势 2.印度小哥 问怎么validate一个binary search tree 并写pse do code 再问怎么只用4个0以及数学运算得到24 答案: (0!+0!+0!+0!)!=24 再问什么是hash table,如何实现的 访问和插入的时间复杂度,hash f nction怎么实现 3.华人大哥 问maxim m s barray的算法并pse do code 怎么测试你的算法 问我知道哪些金融知识,然后问些期权的基本概念 4.华人大哥 问c基本知识,什么是virt al f nction 什么是p re virt al f nction 为什么要用virt al f nction 再问,一个linked list,怎么判断是否有circle 如何找到circle的起点,并证明 再问,如何证明correlation(统计概念)必然在-1和1之间. 5.黑人mm 问2个option,mat rity day一个是明天,一个是1年后 其他条件一样,哪个应该更贵?为什么? 问了var的基本概念 然后问已知1天后的var,怎么得出20天后的var. 问我什么是矩阵的eigenval e,并现场求一个给她看... 问线性规划,没有函数的情况下,怎么自己写一个. 主要就是要自己推导那个最小二乘法的公式. 6.华人姐姐 问怎么用标准的 niform distrib tion实现在一个 标准圆内的 niform采样 问为什么不能单独分别用 niform distrib tion 采样半径和角度 7.印度大哥 上来问如何求fibonacci n mber 然后要写出那个直接用rec rsion算的code 然后要求分析这个算法的时间复杂度(有点难) 答案是先分析上下限,然后根据指数函数的规律推出来 答案是x^n,其中x=(1+5^0.5)2 问我是否知道二元期权(binary option) 然后问怎么用已知的看涨期权(call option)价格 和看跌期权(p t option)来得出二元期权的价格 8.华人兄弟 问期权的基本概念. 然后问,2个股票,一个的volatility是5% 一个是50%,其他情况一样 哪个的期权应该价格更高些 画一下期权的gain随mat rity day股票价格的函数曲线 通过一个买进期权和一个卖出期权,设计一个不会亏的策略 再问一个股票的volatility是5%,另一个是50%的话 那如果两股各持有50%的话,综合volatility是多少? 如果2只股票有一定的correlation呢? 因为我简历里写到并行计算,就问了并行计算里的需要注意的基本问题. 让我挑一个最擅长的topic,解释给他听. 9.华人兄弟 问给一个binary tree,如何求两个node的lowest common ancestor 如果每个node有link指向parent的话,如何做?