您好,从这个blog和FB粉丝团学到许多实用的STATA技巧,相当感谢.最近在跑ivprobit遇到问题,查阅书籍都无法解决,才在此冒昧请教.
模型的例子像这样:y1是probit的被解释变数,y2,y3是两个工具变数,其中y2=x1+x2,y3=x3+x4,最后回归式为:y1=y2+y3+x5+x6.然而STATA似乎无法将y2,y3两组不同的instruments分开跑,必须丢在一起,这在我文章的解释上不通,实际跑时也发生问题(iteration数百次).
想请问若我先regress y2,y3再创造新的变数代入probit,和ivprobit的结果的差别为何(事实上得到的参数的确有差别,但不知原因)?又要如何将我的理论化成指令去设定比较好呢?
你原本的指令是什么呢?可以列出来看看吗?
如果你先创造新的变数,那你是怎么创造的呢?
而书上说若有两个instrumented variable,则一起放入:
不过这时就会似乎变成x1 x2 x3 x4同时对y2和y3作回归.
我的论文和拥有房屋的几率有关,所以y1=拥屋几率,y2=恒常所得,y3=财富价值.所以y3里不动产的特性,如房屋面积,和恒常所得就不会有关系,放在同一个括号的话应该不正确?
若创造新变数的话,则会以y2=x1+x2得到的参数后,X1+x2+常数项,创造出新的y2,y3以此类推.翻阅计量教科书,似乎这可能是最接近IV理论的做法...这是我想到的方法,也可能有误,希望能和你请教.感谢!