数理统计:方差,协方差,协方差矩阵与相关系数
发布于 2022年2月10日 | 分类于 概率论与数理统计| 标签 协方差,协方差矩阵,方差,相关系数| 0
1 协方差
2 协方差与方差
3 协方差矩阵
4 相关系数
协方差
用途:衡量两个或两个以上数据间的独立性,相关性.
如果x和y的联合分布多分布在一三象限,x ⋅ y多为正数,则协方差为正,x和y正相关.
如果x和y的联合分布多分布在二四象限,x ⋅ y 多为负数,则协方差为负,x和y负相关.
如果x和y的几乎均匀地分散在所有象限中,则x ⋅ y 有正有负,均值接近于0,说明x和y之间没有相关性(只是说没有线性相关).
协方差与方差
协方差本质就是不同维度数据间衡