在"时间序列分析与预测"里,通常都把"正态分布"作为"不可预测"量.
这是为什么?
这里的"预测",是指"瞬时值"的预测;不是"统计量"的预测.平稳时间序列的"统计量"不随时间变化.
难道只有"独立同分布的正态分布"时间序列里没有了"信号"?
难道其它的"独立同分布的随机变量"里还有可以预测的"信号"?
实在想不明白.一时也没有找到权威的解释.
(1)正态分布时间序列的延迟自相关系数(lag >1),都是0吗?
均匀分布时间序列的延迟自相关系数(lag >1),也都是0吗?
(2)其它分布的随机数,可以分解成若干个"独立同分布的正态分布随机数"之和吗?
好像有类似的说法.
就是不能用别的随机数表示出?
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