统计研究 ›› 2018, Vol. 35 ›› Issue (3): 3-13.doi: 10.19343/j.cnki.11-1302/c.2018.03.001
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相依结构,动态系统性风险测度与后验分析
王锦阳等
摘要: 本文利用Copula相依结构理论扩展和求解了现有的系统性风险测度CoVaR,以得到适用于不同类型常参数和时变参数Copula函数及不同分布假设的动态系统性风险测度.为了验证和评估模型设定的准确性与应用价值,我们构建了适用于该动态系统性风险测度CoVaR的严谨后验分析工具.除"无条件覆盖性","独立性"和"条件覆盖性"外,我们首次提出了"混合独立性"检验.基于中国14家上市商业银行