但是,我们需要决定联合分布,期望值以及累积年度损失的99.9%的分位数.后者会用于决定由巴塞尔II的高级测度方法(AMA)设置的资本.我们使用一个10,000个元素的蒙特卡洛模拟.第一步是生成一个服从泊松分布的离散随机变量.然后,我们用对数正态分布生成独立变量,数量按照之前生成的整数数目.通过10000次重复这个过程,我们创建了累积损失的分布.累积损失的期望值是21694美元,99%的分位数是382247美元.
因此,我们有0.1%的概率,会由于IT系统失效而在一年内损失超过382000美元.R中的计算如下:
op <- function(){
n <- rpois(1, 20)
z <- rlnorm(n,5,2)