多元相关随机变量的生成
Longer2048 已于 2022-07-17 21:37:13 修改 410 收藏 5
分类专栏: 线代 文章标签: 大数据 线性代数
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找了几天的资料,把国内外的思路整合了一下,共同学习.
一,引例:如何生成2个相关性为 ,且服从标准正太分布 的随机变量 ?
答案:先随机生成2个独立 的,服从 标准正太分布 的随机变量 .
再考虑相关性,最终可以得到:
可以证明:
因此 符合题目要求.
下面讲一下通用的思路,可以用来生成2个或多个有相关性