样本相关矩阵(sample correlation matrix)样本各分量之间线性相关关系的一种度量..它是多维随机样本中各个分量之间的相关系数,按照二维有序数组排列成的矩阵.其构造如下: 其中s;;是样本离差(或协差)矩阵S的第((i, j)元素.r;;就是p维随机向量X中的第i个分量与第j个分量的简单相关系数.记IZ =(二,}pXp.称IZ为多维随机向量X的样本相关系数矩阵.简称样本相关阵.