$ A B C$ 之间的协方差矩阵必须是半正定的(反向而言,任何半正定的矩阵都可以作为某个联合正态分布的协方差矩阵).
最有名的关于换还是不换的问题是三门问题,已经被研究得比较透彻.这里想说的是另外一个悖论.
这是一个老问题,最近有老同学问起,就在这里提一下吧.
李祥林摧毁华尔街的模型 相似度: 0.119
2001 年, Journal of Fixed Income 上有篇论文题为On Default Correlation: A Copula Function Approach.这篇文章引入了衡量违约概率和违约相关性的模型,后来被交易员和评级公司广泛应用于 CDO 的定价和评级.2008 年该类产品的崩溃形成了次贷危机,也让其背后的作者李祥林声名大振.有人认为他是导致美国次贷危机的罪魁祸首,比如wired和金融时报都刊登了专栏报道,里面有相当多的八卦,我这篇文章的标题也是借用这些报导的标题.
帽子游戏二 相似度: 0.091
这个题目听说是 MSRA 的面试题.
VaR 模型中的参数选择和计算细节 相似度: 0.084
在计算 VaR 之前,需要先明确所计算 VaR 的参数.最重要的两个参数为时间期限和置信度,前者对应所需衡量风险的时间段,后者对应风险的容忍度.
一个腾讯游戏策划部门的面试题 相似度: 0.081
标 题: 据说此题是入职腾讯游戏策划部门一道题 zz
从增量 VaR 和成分 VaR 上看组合内资产对冲状态 相似度: 0.071
对于一个组合(比如一些债券的现券),假设使用另外一个资产(比如国债期货)进行对冲,那么不同的对冲数量下,组合 VaR 值的变化将如下图蓝线所示,对冲资产的增量 VaR将如红色线所示:
绿皮书里的智力面试题 相似度: 0.067
毛毛虫爬棍子面试题 相似度: 0.062
VaR 的相关指标和参数转换 相似度: 0.061
VaR 衡量一个投资的收益的分位点,衡量未来在一定概率上的损失情况,但某些时候还不够,比如说卖出一个深度价外期权,它的 VaR 为 0 ,但这不代表它没有风险.这类风险被称为尾部风险,可以用 ES 来衡量.
第一步,which函数可用来获取 Matlab 函数的全路径(包含路径和文件名).
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小米路由器是小米最近推出的一款产品,其主要卖点是自带硬盘和迅雷下载.我买一个,已经用了一个星期,在这里说一下感受吧.