覆盖院系:数学科学学院专业代码:025100专业方向:00. 不区分研究方向招生人数:全日制计划招生48人,拟接收推免24人[考试科目]:
考试科目:① 101 思想政治理论② 201 英语(一)③ 303 数学(三)④ 431 金融学综合考试科目"金融学综合"包括概率论,数理统计和金融数学引论三部分,每部分50分.
[考研真题]
431金融学综合一,GPA=3.1+0.5TUTOR TUTOR R^2=0.08 SER1.2是有家教1没有家教0
(0.4) (0.36)
(1)截距项的意义,斜率系数的意义,有请家教的人平均GPA为多少?
(2)判断回归的合理性.R^2的含义,SER的含义.
(3)斜率系数在5%的显著性水平上的显著吗?
(4)假设回归合理.截距系数的区间,均值,标准差的估计(这个问题记得不太清楚了)
(二)
一个项目不能放弃.投资1600,现在产品价格是200,每年销售一个.明年价格可能会是300也可能是100,概率各50%.折现率为10%.
(1)问这个项目是不是好项目.
(2)如果有期货市场,对项目决策有什么影响.
三,假设市场是有效的,那么随便买资产就可以了.不用基金行业.怎么看
四,一个人的效用是W^(1/2).一个博弈是20%获得100美元,60%的概率是获得
0元.
(1)这个博弈的确定性等价是多少
(2)假设她有1没有,她的规避风险系数是多少
五,判断一个久期的长短,从长到短排列.给理由
债券 息票率 年 限 到期收益率A 15% 20 10%B 15% 15 10%C 0 20 10%D 8% 20 10%E 15% 15 15%六,市场由两只股票构成A100股,每股1元,B100股,每股2元.A收益率10%,
B收益率6%,无风险收益率5%,市场标准差20%.
(1)证券市场线,A和B的贝塔值
(2)一个证券组合的标准差是19%,收益率是6%,是否是一个有效的组合
七,期权.买入两个看涨期权,执行价20元,30元,卖出两份执行价25元的看
涨期权.
(2)如果b=70%,市盈率是多少,对于吝啬发红利的股票不值得投资,这个说法
怎么看(3)如果roe=11%,股价会下降,市场过度反应,这个说法怎么看
(1)Z(等号上面有一个^)={(n2-1)*n1*σ2^2*S1^2}/{(n1-1)*n1*σ1^2*S2^2}
(2)σ1^2,σ2^2未知,求μ1-μ2在显著性为1-α的水平下的置信区间
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