引用本文: 林祥李娜.索赔次数为复合Poisson-Geometric过程下的破产概率和最优投资和再保险策略[J].应用数学201124(1).
作者单位: 中南大学数学学院概率统计研究所湖南长沙410075
摘 要: 本文对索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型在保险公司的盈余可以投资于风险资产以及索赔购买比例再保险的策略下研究使得破产概率最小的最优投资和再保险策略.通过求解相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程得到使得破产概率最小的最优投资和比例再保险策略以及最小破产概率的显示表达式.
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