方差方差(Variance),应用数学里的专有名词.在概率论和统计学中,一个随机变量的方差描述的是它的离散程度,也就是该变量离其期望值的距离.一个实随机变量的方差也称为它的二阶矩或二阶中心动差,恰巧也是它的二阶累积量.方差的算术平方根称为该随机变量的标准差. 回归分析与SAS过程及案例分析 - MBA智库文档 此外,经济理论还告诉我们:GDP与CONSUME是高度相关的,因此两者同时作为自变量可能存在多重共线,为此用该模型进行回归分析时需进行共线诊断,程序如下: data imports; input gdp save consume import@@; cards; 149.3 4.2 108.1 15.9 161.2 4.1 114.8 16.4 171.5 3.1 123.2 19.0 175.5 3.1 126.9 谈IC_系数与股票权重的联系:从相关关系到指数增强.docx-全文可读
协方差(Covariance)在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差.而方差是协方差的一种特殊情况,即当两个变量是相同的情况.协方差表示的是两个变量的总体的误差,这与只表示一个变量误差的方差不同. 如果两个变量的变化趋势一致,也就是说如果其中一个大于自身的期望值,另外一个
signtest 符号检验 类似t检验,signtest x=常数,signtest x1=x2 signrank x1=x2. signrank 符号秩和检验 相关系数矩阵: corr. 多元回归方程: reg y x1 x2 //标准化偏回归系数,reg y x1 x2 beta. 逐步回归: stepwise y x1-x4 forward fe(2.73) //α等于0.05时F界值为2.73,fe代表fenter选入标准 数据处理过程的数据类型. 当利用pandas进行数据处理的时候,经常会遇到数据类型的问题,当拿到数据的时候,首先需要确定拿到的是正确类型的数据,一般通过数据类型的转化,这篇文章就介绍pandas里面的数据类型(data types也就是常用的dtyps),以及pandas与numpy之间的数据对应关系. 1.2 股票组合 在现实生活中了解相关性是很有用处的,比如下面有三支股票,年度收益都是 : 可以看到蓝色,绿色这两只股票走势基本一致,也就是这两者正相关;而蓝色,红色走势相反,蓝色上涨的时候红色下跌,也就是这两者负相关. 观察上面的输出值都很高,通过corr_xy度量两支股票的相关度只有0.458,如下所示: ABuCorrcoef.corr_xy(net_cg_df['600036'] net_cg_df['601766']) 0.45800040483852272 实际上ABuTLSimilar.calc_similar()度量的是两支股票相对整个市场的相关性评级,它不关心某一个股票具体相关性的数值的 Pandas中文网,Pandas官方中文文档. 1,你的捐赠会帮助更多的国人看到优质的保持 免费且 无广告的内容! 2,维护公益项目不易,你们的支持是我 坚持翻译,不断优化 网站内容 和 阅读体验 的动力! 捐赠数额不限,特大数额可以加入网站鸣谢列表或全站推荐.交易机制对股价行为的影响  - 对中国股票市场的实证检验 陈保华 (上海财经大学证券期货学院 200083) 内容提要:本文检验了交易机制对股价行为的影响.在开盘交易采用集合竞价收盘 交易采用连续竞价的条件下比较了在上海证券交易所上市的10 只股票开盘收益与收盘 收益的行为. [方正金工]量价抢跑,推陈出新:基于价量互动的选股因 ... 报告要点 系列介绍 走进"量"与"价"的世界,揭示股市微观交易结构的奥秘,本篇报告是"价量互动"选股系列的第三篇.本文对"量在价先
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