其中,Zi,t对于任一i 和t 都是独立的.根据第二节的定义,令:
               T                N
            1               1
    Yi,T =    ∑Zi,t,XN,T = 槡N i∑
           槡T t=1              =1
                                  Yi,T
     容易证明,对于每一个i, 当 T→ ∞ 时,Yi,T 收 敛 于 N (           0,1), 随 后 当 N → ∞ 时,
XN,T 也收敛于 N (     0,1),因此可以说 X