"证券投资组合与风险管理研究"是2010年中国物资出版社出版的图书,作者是赵娴. 本书按照投资组合选择理论的发展脉络,深入分析了现代投资组合选择的各种主要理论,模型与方法以及它们之间的内在关系.证券投资组合与风险管理研究内容简介 "证券投资组合与风险管理研究" [2] 内容简介:2008年4月,北京物资学院产业经济学科获批北京市重点建设学科,标志着我校的学科建设工作迈上了一个新的平台.随着高等教育的不断发展,高校之间的竞争日趋激烈,这种竞争已经集中体现在学科的竞争上,学科建设的水平基本上代表了一个学校的整体水平和科研实力.与此同时,在当前日益强调高校办学特色的大环境下,学科建设其实也是最能体现特色并承载特色的一个载体. 北京物资学院早在20世纪80年代起就开始了对流通问题的深入系统研究,是最早开始对流通(物流)问题进行系统研究的院校之一.在长期的研究中不仅取得了较丰富的科研成果,也在服务首都经济方面得到了社会的肯定,在流通领域的研究中形成了一定的优势,凝练了学科特色,形成了反映学科融合和发展的研究方向,即流通经济(产业)研究.立足流通领域已成为我校办学特色,也成为我校产业经济重点建设学科的研究定位和特色所在.而经济学专业获批国家级(第三批)和北京市特色专业建设点(2008年),经济学教学团队获批北京市优秀教学团队(2009年),流通经济研究所重组恢复(2009年),现代流通发展与创新研究市级科技创新平台获批建设(2010年),更形成了对学科建设的有力支撑.相信通过5年的建设,我校产业经济学科的研究优势会更加强化,特色更加突出,并且将会在原有研究的基础上得以传承和延续. 证券投资组合与风险管理研究作者简介 赵娴,女,1964年生,教授,经济学硕士,硕士研究生导师,北京市教学名师,北京市优秀教学团队带头人,北京市优秀中青年骨干教师.现任北京物资学院经济学院党总支书记,兼任北京物资学院流通经济研究所长,产业经济学北京市重点建设学科项目负责人和学术负责人.主要研究领域为产业经济,流通经济,贸易金融.先后主持和参与国家级和省部级科研课题19项,在各类学术期刊上发表论文40余篇,出版专著,译著和教材16部.科研成果曾获内贸部科技进步一等奖,三等奖,四等奖,第十届中国图书奖,北京市哲学社会科学优秀成果奖,中国市场学会优秀论文一等奖.科研论文多次被人大"复印报刊资料"全文转载. 戴磊,男,1981年生,经济学硕士,首都经济贸易大学国民经济学专业在读博士.江南证券金融研究所高级宏观分析师.主要从事经济周期,货币与资产定价的研究.公开发表数篇投资和研究性文章,主持参与过多项科研项目的研究工作,尤其擅长使用金融数理方法进行研究.主要成果有"中国股市波动率研究""2009年中国投资前景报告""复苏路径的演绎与行业轮动""持续的增长需要城市化的再激励""2009:中国经济"硬肩动""等. 证券投资组合与风险管理研究图书目录 1 导论 1.1 资本市场概述 1.2 投资风险概述 1.3 金融风险管理理论 1.4 金融风险管理 2 金融计量方法与数学基础 2.1 概率论与统计基础 2.2 线性回归模型及应用 2.3 金融时间序列分析 2.4 ARCH模型族与时间序列波动性研究 2.5 计量经济学相关数学基础与证券投资学的关系 3 债券投资与风险管理 3.1 债券投资要素及我国债券市场概况 3.2 债券的信用评级 3.3 债券的定价与估值 3.4 利率的期限结构 3.5 债券投资面临的风险 4 股票投资 4.1 股票定价模型 4.2 宏观视角下的股票投资分析 4.3 经济政策对证券市场的影响 4.4 国际金融市场环境对证券市场的影响 5 有效市场假说 5.1 有效市场理论的内涵分析 5.2 有效市场假说与证券分析技术 5.3 有效市场假说的检验 5.4 关于有效市场假说的争论 6 现代投资组合理论 6.1 收益和风险的度量 6.2 马科维茨的资产选择模型 6.3 考虑交易费用和最小交易量的投资组合选择 6.4 社保基金投资组合的实证研究 6.5 资本资产定价模型 6.6 套利定价理论(APT) 7 基于MATLAB的金融计算 7.1 金融时间序列的建模 7.2 债券的现金流与价值计算 7.3 投资组合的构建 8 利用VaR方法度量投资风险 8.1 VaR的历史和基本概念解析 8.2 VaR的计算方法 8.3 基于GARCH模型的VaR计算方法 8.4 基于VaR约束的投资组合 8.5 VaR度量证券投资的实证分析 参考文献 后记 参考资料 1. 证券投资组合与风险管理研究 .当当网[引用日期2017-08-22] 2. 证券投资组合与风险管理研究 .简介[引用日期2012-12-12]