"证券市场微观结构理论与实践"是2002年复旦大学出版社出版的图书,作者是刘逖.证券市场微观结构理论与实践内容简介 序一市场微观结构理论也称市场微观结构经济学,是研究交易价格发现过程与交易运作机制的一个重要的金融学分支,也是金融学中发展最快的一个分支.作为现代金融学最前沿的领域,证券市场微观结构理论已受到越来越多的学者和业界人士的关注.市场微观结构理论诞生于 20世纪 60年代末期.德姆塞茨 1968年的"交易成本"一文标志了市场微观结构理论的问世.但市场微观 [1] 证券市场微观结构理论与实践图书目录 第一篇 导论第一章 市场微观结构与证券市场竞争战略第一节 证券市场微观结构概述概念及其阐释 -  - 市场微观结构的基本内容第二节 市场微观结构与证券币场竞争战略证券市场竞争时代的来临 -  - 证券市场功能与竞争战略 -  - 市场微观结构在证券市场竞争战略中的意义和地位 -  - 竞争时代的国际证券市场微观结构第二章 市场微观结构理论综述第一节 市场微观结构理论的产生与发展概念与方法 - 一起源与发展 -  - 市场微观结构理论的未决问题第二节 价格发现模型及其实证检验存贷模型 -  - 信息模型 -  - 市场微观结构模型的实证检验第三节 市场结构与设计的理论与实证交易模式的影响 -  - 订单形式 -  - 透明度与交易信息披露 -  - 其他第二篇 市场微观结构的目标与原则第三章 市场结构设计的目标与选择第一节 市场结构设计的基本目标与原则总体目标 -  - 市场结构目标间的矛盾和协调第二节 市场结构设计的中介目标市场结构中介目标的选择标准 -  - 市场结构的中介目标体系第四章 流动性第一节 流动性的概念和意义概念和意义 -  - 流动性的四维 -  - 影响流动性的因素第二节 流动性的衡量方法价格法 -  - 交易量法 - 一价量结合法 -  - 时间法 -  - 流动性衡量法比较第五章 波动性第一节 波动性概述波动性的概念和意义 -  - 基本波动性 -  - 临时波动性第二节 波动性的衡量方法波动模型介绍 -  -  - 基本ARCH模型 -  - ARCH模型的估计和检验ARCH模型的发展第六章 有效性第一节 信息与市场效率经济学家关C的三种效率概念 -  - 信息效率与有效市场假说 -  - 有效市场的三种形式 -  - 市场为什么会有效 -  - 有效市场的意义 -  - 对市场有效的误解第二节 市场有效性的检验市场有效性的检验方法 -  - 反常,反应过度与反应不足检验 -  - 对有效市场假说的争论第三篇 市场结构与价格发现第七章 证券交易与证券交易市场第一节 证券交易的起源与发展证券交易市场的起源与发展 -  - 证券交易市场发展的新趋势第二节 证券交易产品概述 -  - 现货证券 -  - 衍生证券第三节 证券交易方式做市商交易与竞价交易 -  - 间断性交易和连续性交易 -  - 现货交易,远期,期货和期权交易 -  - 当日交易,普通日交易和特约日交易 -  - 现金交易和保证金交易 -  - 投机交易,对冲交易和套利交易 -  - 自营买卖和代理买卖 -  - 直接交易和间接交易 -  - 人工交易和电子易一场内交易和场外交易第四节 证券交易过程开户 -  - 委托 -  - 价格确定与成交 -  - 清算与交割第五节 证券交易市场与证券经营机构证券交易市场 -  - 证券经营机构 -  - 会员与席位 -  - 证券经纪 -  - 交易委托第八章 订单与订单优先规则第一节 证券交易订单订单的基本要素 -  - 限价和市价订单 -  - 市价转限价和档位敏感订单 -  - 止损订或止损限价订单和触价订单 -  - 指定时间有效订单 -  - 指定数量订单 -  - 冰山订单 -  - 不得增加订单和不得减少订单 -  - 整手订单和零数订单 -  - 复杂订单 - 一其他订单第二节 订单优先规则订单优先基本原则 -  - 各国证券市场订单优先规则实践第九章 价格发现与确定概述第一节 价格确定的基本方式价格确定过程中的自动化水平 -  - 部分证券市场的价格确定自动化水平第二节 证券交易机制基本分类价格确定机制分类矩阵 -  - 集合竞价市场 -  - 一连续竞价市场 -  - 做市商市场 -  - 混合模式 -  - 电子自动交易与人工交易第十章 竞价市杨的价格确定第一节 理想市场的价格确定完全市场的价格确定模型第二节 集合竞价市场的价格确定集合竞价市场与理想市场的区别 -  - 集合竞价市场的价格确定模型 -  - 主要市场集合竞价价格确定实践 -  - 标准四原则价格确定示例第三节 连续竞价市场的价格确定连续竞价市场的价格确定模型 -  - 连续交易时的订单撮合规则第十一章 做市商市场的价格确定第一节 做市商市场的价格确定做市商市场的价格确定模型第二节 做市商制度国际实践纳斯达克市场的竞争性做市商制度 -  - 纽约证券交易所的专家制度 -  - 伦敦证券交易所竞争性做市商制度 -  - 泛欧交易所的流动性提供者制度 -  - 法兰克福证券交易所指定保荐人制度第三节 竞价市场与做市商市场比较集合竞价,连续交易与做市商市场比较 -  - 流动性 -  - 交易成本 -  - 波动性 -  - 有效性 -  - 一透明度和执行风险 -  - 做市商制度的一些特殊问题第十二章 开收盘价格的确定第一节 日内交易时段与交易方式日内交易时段概述第二节 开收盘制度与开收盘价格开盘制度与开盘价 -  - 收盘价格的确定 -  - 伦敦证券交易所的收盘制度 -  - 收盘价格确定机制的发展趋势第十三章 大宗交易的价格确定第一节 大宗交易价格之谜大宗交易的市场价格影响 -  - 大宗交易价格影响的不对称 -  - 楼上市场和楼下市场在价格决定中的角色和相互作用 -  - 大宗交易定价之谜第二节 大宗交易机制设计为什么大宗交易需要采取不同的交易方式 -  - 大宗交易的标准 -  - 大宗交易的九种交易方式 -  - 大宗交易的信息披露第三节 大宗交易机制的市场效果纽约证券交易所的大宗交易机制 -  - 伦敦证券交易所的大宗交易机制 -  - 泛欧交易所的大宗交易机制一法兰克福交易所的 Xetra XXL系统第十四章 交易离散构件第一节 最小价格升降档价格升降档制度 -  - 最小价格升降档的市场影响第二节 最小交易单位整手交易单位 -  - 零股交易的处理第十五章 市场波动与价格监控第一节 证券市场价格稳定机制概述两种价格稳定机制与两种稳定制度 -  - 证券市场价格稳定的主要措施 -  - 对价格稳定机制的争论与检验第二节 主要市场的价格稳定机制纽约证券交易所的断路器措施 -  - 泛欧交易所的价格稳定机制 -  - 法兰克福证券交易所价格稳定机制 -  - 伦敦证券交易所价格稳定机制 -  - 东京证券交易所价格稳定机制 -  - 科伦坡证券交易所保护价格制度第十六章 买空与卖空机制第一节 证券卖空及其市场效果证券金融的概念和类型 -  - 证券卖空的目的与形式 -  - 卖空对证券市场的影响第二节 证券买空与卖空机制比较证券金融的运行模式与融资机构 -  - 美国证券金融制度 -  - 赫尔辛基证券交易所卖空合约 - 一香港交易所卖空交易制度 -  - 日本证券金融制度 -  - 台湾证券金融模式第三节 证券卖空交易监管资格管理 - 一保证金管理 -  - 账户管理 -  - 交易过程动态管理 -  - 市场实时监控 -  - 一除权处理 -  - 卖空规模管理第十七章 透明度与交易信息披露第一节 透明性与市场质量市场透明性的概念 -  - 透明性对证券市场的影响第二节 证券交易信息披露实践影响市场透明性的主要因素 -  - 主要证券市场的交易信息披露第十八章 自动化,技术与证券交易第一节 技术发展与证券交易系统的变迁证券交易技术系统的变迁 -  - 自动化对证券市场的影响第二节 网上交易引言 -  - 网上交易基本形式 -  - 网上证券活动的发展前景及其影响 -  - 国际市场网上交易活动监管实践第三节 电子通讯网络另类交易系统概述 -  - ECN的崛起和影响 -  - ECN的发展趋势第四节 国际化与跨境交易跨境交易的基本模式 -  - 存托凭证 -  - 跨境报价交易第五节 盘后交易盘后交易概述 -  - 纽交所盘后交易 -  - 东京证券交易所的盘后交易第四篇 市场微观结构国际比较第十九章 市场微观结构国际比较第一节 成熟市场成熟市场交易机制的基本特征 -  - 纽约证券交易所 -  - 伦敦证券交易所 - 一泛欧交易所 -  - 法兰克福证券交易所第二节 新兴市场新兴证券市场基本特征 -  - 新兴市场交易机制基本特点 -  - 香港交易所 -  - 韩国证券交易所 - 一印度国家证券交易所第三节 二板市场二板市场的基本特点 -  - 二板市场交易机制基本特点 -  - 纳斯达克市场第四节 衍生品市场衍生品市场交易机制的基本特点 -  - 衍生品交易的风险控制机制 -  - 伦敦国际金融期货与期权交易所 -  - 芝加哥交易所第二十章 中国证券市场微观结构第一节 中国证券交易机制概述证券交易所一技术系统 -  - 交易机制第二节 中国证券交易机制存在的主要问题订单与申报 -  - 价格形成机制 -  - 一价格稳定机制 -  - 风险对冲机制第三节 中国证券交易机制改革建议订单与申报 -  - 市场模式 - 一集合竞价 -  - 大宗交易 -  - 价格稳定机制 -  - 卖空交易参考文献后记 [2] 词条图册 更多图册 参考资料 1. 证券市场微观结构理论与实践 .豆瓣读书[引用日期2012-05-13] 2. 简介 .复旦大学出版社[引用日期2015-12-25]