"证券投资学"是由清华大学出版社2011年2月1日出版的一部关于证券投资的图书,作者岑仲迪,顾锋娟. [1-2].内容简介 "证券投资学"从证券市场,证券定价,基本面分析,技术分析等方面深入浅出地介绍了证券投资的基本理论知识.为了拓展学生的视野和了解中国的实际情况,书中附有一定的阅读材料和研究案例,这些材料对正文内容起到了很好的补充作用.针对财经类学生数理功底较弱的实际情况,书中特意安排相关章节,以案例的方式讲解如何利用Excel,Matlab和Eviews三种常用的软件处理金融数据."证券投资学"适合高等院校金融学,经济学,管理学以及应用数学等专业的教学,对证券从业人员和证券投资者也具有很重要的参考价值 [3] . [1] 图书目录 第1篇概述篇第1章导论 31.1投资的含义 31.2证券的含义 41.3证券投资的含义 51.4证券投资环境 51.5证券投资过程 51.5.1投资策略 51.5.2证券分析 51.5.3投资组合的构建 61.5.4投资组合的调整和修正 61.5.5投资组合业绩评估 6本章小结 6复习题 6第2章证券投资环境 92.1证券市场 92.1.1证券市场定义 92.1.2证券市场的分类 102.2市场参与主体 112.2.1证券发行主体 112.2.2证券投资主体 122.2.3证券市场中介机构 132.2.4自律组织 132.2.5证券监管机构 142.3证券投资产品 142.3.1股票 142.3.2债券 162.3.3证券投资基金 202.3.4金融衍生产品 27本章小结 35复习题 36第3章证券发行与交易 393.1证券发行 393.1.1证券发行方式 393.1.2股票发行 403.1.3债券发行 433.2证券交易 443.2.1场内交易 443.2.2场外交易 503.3信用交易 51本章小结 54复习题 55第2篇定价篇第4章收益率 594.1收益率的概念 594.1.1单期收益率和平均收益率 604.1.2历史收益率和期望收益率 634.2必要收益率 644.3即期利率 654.4远期利率 684.5收益率曲线 694.6利率期限结构 704.7利率期限结构理论 724.7.1无偏预期理论 724.7.2流动性偏好理论 744.7.3市场分割理论 76本章小结 76复习题 77第5章价值评估模型 795.1货币时间价值概念 795.1.1终值 795.1.2现值 815.2一般价值评估模型 825.2.1估值的含义 825.2.2单期现金流贴现模型 825.2.3多期现金流贴现模型 835.2.4票据贴现 835.3债券价格的确定 845.3.1合理的到期收益率 845.3.2承诺的到期收益率 855.3.3影响债券理论价值的几个因素 865.3.4附息债券的价值评估 895.3.5一次还本付息债券的价值评估 905.3.6零息债券的价值评估 905.3.7定价五定理 915.3.8久期 945.3.9凸度 965.4股票价格的确定 975.4.1股利贴现模型 975.4.2相对定价模型 102本章小结 105复习题 106第3篇资产组合第6章马柯维茨投资组合理论 1116.1单个资产的收益和风险 1126.1.1收益度量 1126.1.2风险度量 1146.1.3风险分类 1156.1.4风险和收益的权衡 1166.1.5风险厌恶程度指标 1186.2资产组合的收益和风险 1196.2.1资产组合的收益和风险度量 1196.2.2资产组合效应 1236.3可行集 1256.3.1两种资产的可行集 1256.3.2多种资产的可行集 1316.4有效集 1326.5最优证券组合 1326.6马柯维茨投资组合理论的贡献和缺陷 1336.6.1马柯维茨投资组合理论的贡献 1336.6.2马柯维茨投资组合理论的缺陷 135本章小结 137复习题 139第7章资本市场理论 1417.1资本市场理论的假设 1417.2资本市场线 1427.2.1加入无风险借贷后的有效前沿组合 1427.2.2切点资产组合T的特征以及经济含义 1447.2.3资本市场线 1467.2.4证券市场线 148本章小结 153复习题 154第8章因素模型 1558.1单因素模型 1568.2多因素模型 1588.2.1双因素模型 1588.2.2其他多因素模型 1618.3市场模型 1618.4因素风险和非因素风险 1638.4.1单个资产的因素风险和非因素风险 1638.4.2资产组合的因素风险和非因素风险 1638.4.3风险分散效应 1648.4.4市场模型中的风险分散效应 1648.5因素模型参数估计 1668.6因素模型与资本资产定价模型比较 167本章小结 167复习题 168第9章套利定价理论 1719.1套利的含义 1719.2套利组合 1729.3套利对定价的影响 1749.4APT和CAPM的关系 1769.4.1单因素情形 1779.4.2多因素情形 177本章小结 178复习题 179第10章投资管理和业绩评价 18110.1投资管理 18110.1.1风险偏好分析 18110.1.2证券分析 18410.1.3投资组合的构建 18510.1.4投资组合的修正 18610.2业绩评价 18610.2.1历史业绩测定 18610.2.2风险调整后的业绩测定 18710.2.3业绩可持续性判断 192本章小结 193复习题 193第4篇基本面分析第11章宏观因素分析 19711.1影响证券价值的几个主要宏观因素 19711.1.1宏观经济因素 19711.1.2政治因素 19811.1.3法律因素 19811.1.4军事因素 19811.1.5文化,自然因素 19911.2宏观经济政策对证券市场的影响 19911.2.1货币政策对证券市场的影响 19911.2.2财政政策对证券市场的影响 20011.2.3汇率政策对证券市场的影响 20111.3宏观经济运行对证券市场的影响 20111.3.1经济周期的含义 20111.3.2经济周期各个阶段的认定方法 20211.3.3证券价格在宏观经济周期各个阶段上的表现 203本章小结 204复习题 205第12章行业分析 20712.1行业分类 20712.2行业结构和行业的生命周期 20812.2.1行业结构 20812.2.2行业生命周期 20912.3行业兴衰的影响因素 21112.4行业周期性对投资的影响 213本章小结 213复习题 214第13章公司基本面分析 21513.1公司竞争地位分析 21513.2公司偿债能力分析 21713.3公司盈利能力分析 21913.4公司经营管理分析 221本章小结 224复习题 225第5篇技术分析第14章证券投资技术分析 22914.1技术分析概论 22914.1.1技术分析的含义 22914.1.2技术分析的假设 22914.1.3技术分析的优点和缺点 23014.2K线分析法 23014.2.1K线图的画法 23014.2.2K线图分析 23114.2.3K线图所反映的信息 23214.3移动平均线分析法 23314.3.1移动平均线的计算方法 23314.3.2移动平均线的特点 23414.3.3移动平均线的应用 23414.3.4MACD指标与应用 23514.4道氏理论 23714.4.1道氏理论的主要假设 23714.4.2道氏理论的五个定理 23714.5布林线指标 24014.5.1布林线的计算方法 24014.5.2BOLL指标中的上,中,下轨线之间的关系 24114.5.3BOLL指标主要买卖规则 24114.6艾略特的波浪理论 24214.6.1波浪的基本要点 24214.6.2各个波浪的表现和特性 24314.6.3波浪理论的基本原则 24414.6.4波浪理论的缺陷 244本章小结 246复习题 246第6篇软件应用第15章Excel,Eviews和Matlab在证券投资中的应用 24915.1Excel的应用 24915.1.1计算个股的描述性统计量 24915.1.2CAPM资本资产定价模型 25115.1.3单变量求解 25215.1.4权证定价 25315.1.5蒙特卡罗模拟 25415.2Eviews的应用 25715.2.1基本操作 25715.2.2回归分析 25915.2.3ARMA模型 26015.2.4GARCH模型 26115.3Matlab的应用 26415.3.1基本操作 26415.3.2Matlab常用函数 26615.3.3利用Matlab做回归分析 26815.4Excel,Eviews和Matlab应用场合比较 269本章小结 270复习题 270参考文献 273 [4]