期权,期货和风险管理(OptionsFutures and Risk Management),主要研究在风险管理过程中如何使用期权和期货对冲风险.其中具体研究了风险管理的几个方面,包括如何通过风险管理创造价值以及整个公司范围内的风险管理方法等.一旦确定了风险管理的重要性,就会转向使用衍生工具(期货和期权)来管理风险.
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期权,期货和风险管理(OptionsFutures and Risk Management)课程涵盖的主题包括:衍生品证券,远期和期货合约(关于股指,投资和消费性资产),期权(关于股票,股指和期货)的概述,期权和其他衍生品的对冲头寸,二项式期权定价,风险-中性估值,随机过程,期权定价的数值技术,非交易资产的期权,外来期权和定价偏差等.
期权,期货和风险管理(OptionsFutures and Risk Management)代写具体需要了解的内容如下:
了解货币掉期合同,比较优势论证及其定价.
了解期权收益,使用这些收益来找出期权的界限,期权组合,同时了解投资动机.
了解基于差价套期保值(无套利)论据和风险中性定价的二叉树定价方法和看涨期权的定价方法.
了解Black-Scholes期权定价模型,包括该模型背后的一些数学原理(例如维纳过程和伊藤引理).
了解如何对期货期权,支付股息和股息收益率的股票期权以及货币期权进行定价.
了解并使用期权希腊字母,这些字母解释了期权对基本变量(例如股票价格,时间,无风险利率和波动率)变化的价格敏感性.
了解如何扩展二项式模型以对期货,指数和货币期权定价,以及如何使用二项式树计算期权的希腊字母.
在单个汇总评估任务中展示对金融市场中衍生工具的全面了解,包括衍生工具的操作机制及其在对冲风险敞口中的应用.