计算方法模型是通过计算机仿真来数值研究复杂系统行为的数学模型.计算模型可用于预测系统在不同条件下的行为,通常用于无法获得直观解析解的情况.金融学中的计算方法能够解决金融中出现的数学问题的计算技术.例如:抛物型偏微分方程的数值解,基本格式,一般理论,二叉树和三叉树的关系,美式期权的边界条件,敏感性计算,单因素和多因素模型的应用,随机模拟和蒙特卡罗,伪随机数生成器,生成具有指定分布的随机变量,模拟数据和误差条的统计分析,随机微分方程的数值解等等内容.从而进一步将结果应用于定价,套期保值和投资组合管理,路径依赖期权,模型校正和假设检验和风险价值等领域.
金融学中计算方法主要涉及离散时间下离散状态空间,马尔可夫链决策问题的动态规划.同时会涉及到时间的方向和二元性以及期权估值的扩散方程综述以及随机偏微分方程的正向和反向.
计算金融学是计算机,金融工程与管理科学相结合的交叉学科,该专业研究运用数学模型和计算机的数据组织和数据分析工具解决金融领域的各类复杂问题,旨在培养计算机领域和金融行业的复合型人才.计算金融学目标在于研究解决金融数学问题的基本计算方法.这包括获得偏微分方程数值解的有限差分方法的全面概述,有限差分方法的收敛和稳定性分析,求解由偏微分方程数值解产生的大规模线性系统的迭代技术,Black-Scholes方程和随机波动模型,期权定价,蒙特卡罗计算,以及数学金融等等选定主题.
伦敦金融学中计算方法还可以用于其他特殊领域:衍生品定价 (derivative pricing) 投资决策 (investment decisions) 以及金融风险管理(financial risk management)等都需要这部分的专业知识.如有代写需求,欢迎同学们联系,我们期待为你服务!