试错交易由中粮期货邵徽翔团队总结开发,通过数量化模型对期货数据的测试,完成"试错交易"理论框架研究,以价差为分析基础,通过优化资金管理,回避风险,实现交易生命周期管理,引导客户用科学的方法进行资金管理,认识资金管理的重要性,延长客户的生命周期.定义 以价差为核心,运用科学资金管理,通过调整试单频率,方向等不断修正交易,最终跟随趋势的方法. 追求目标是通过不断试验和消除误差,探索具有黑箱性质的系统的方法.试错法已成为一门应用科学,表现形式为:不断的尝试,不断的评价. 特点 顺势而为,大赚小亏,重视止损,重视资金管理,不去预测行情,不去追求高胜率,追求的是最终的盈利率. 技巧 试错交易,顺应两势;价格为先,损小赢大;试单追利,浮仓锁盈 应用 试错法已成为一门应用科学,表现形式为:不断的尝试,不断的评价,试错交易也是追求目标是通过不断试验和消除误差,探索具有黑箱性质的系统的方法. 应用在期货市场上,期货价格的远期,预期,不确定性导致价格存在很强的波动性,随机性,而高杠杆将不确定性进一步放大,所以期货价格的预测类似黑箱性质,将试错法的核心思路引入到期货交易中,由此衍生出来的价差开平仓法,再结合数据分析推导的资金管理方法,发展起试错交易的整个理论体系框架. 价差开仓体系 试错交易通过"价差开仓体系"触发交易,价格敏感度测试放在首位,通过期货国内价格,国外价格,现货价格的价格分析来追踪价差之间的变化,主要有:日内价差,周期价差等. 趋势分析体系 "趋势分析体系"主要用于控制试单仓位,试单频率等,通过对期货国内价格,国外价格,现货价格的当周,当月的变化来分析大小周期的强弱关系和趋势状态. 资金管理体系 "资金管理体系"用于风险控制,权限高于"价差开仓体系","趋势分析体系",对它们进行交易限制. "资金管理体系"由投资漩涡,投资困境,投资迷宫三个主要公式构成,通过对账户特定周期内胜率,仓位,止盈值,止损值,交易成本的动态分析,来进行匹配值,达到平仓止损止盈的严格控制. F(胜率,仓位,止盈值,止损值,交易成本)投资漩涡临界值. 仓位控制 通过"趋势分析体系"进行仓位控制,平行开仓法,特点是均匀开仓,分批开仓,一种循序渐进的开仓过程,将资金分成若干小份,拉成长链,以便黏住趋势,缠住趋势. 隔夜仓控制 隔夜仓位视盈利情况而定,起随着盈利增大,可逐步加大隔夜仓位.主要依靠"资金管理体系"来完成. 试错成本控制 严格控制试错成本,控制特定周期内的最大亏损额度,对品种及账户特定周期内连续试单失败后,将逐步降低试单频率;累计到一定量后,调整方向. 止损控制 主要运用固定止损,浮动止损结合的方式,通过投资漩涡,投资困境,投资迷宫投资公式计算的结果进行止损控制. 止盈控制 主要运用通过固定止盈,浮动止盈结合的方式,通过投资漩涡,投资困境,投资迷宫投资公式临界值的测定来锁定利润. 系统风险控制 一般试多强势品种,试空弱势品种,做到多层面,多层次的顺势而为,根据资金交易状态将期货品种大致划分为四大板块,进行单板块,多板块的对冲操作来分散风险,捕抓趋势;动态调整账户的多单,空单之间的比例,让其处于相对的平衡状态,依靠"价差开仓体系","趋势分析体系"来调整多空比例,能够实现较好的风险控制.