期货量化交易系统如何在商品期货交易中实现应用其实我们一直在说期货量化交易系统,最终目的也是在应用上面.那怎么样去实际操作呢?我们下面来简单介绍一下流程;选择交易环境:常用的交易网络环境有:通过互联网接入期货公司交易,通过专线接入期货公司交易,交易服务器部署在期货公司机房交易,交易服务器部署在交易所机房交易.以上环境交易速度及线路连接稳定性依次递增,所需成本同样依次递增.选用交易环境只要能满足策略需求即可,不必全部追求最优环境.本策略使用一分钟频度数据,部署在期货公司机房足以满足交易需求.本策略使用一分钟频度数据,数据运算模型简单,运算量不大,使用Linx单机环境就完全可以胜任.因此,本策略选用C语言自编程 Linux环境,部署在期货公司机房进行交易.选择交易实现方式:选定的交易环境决定了交易实现程序需要自行管理以下工作:与期货公司柜台建立连接;登录账户;从期货公司取得最新行情数据;将最新行情数据输入策略实现模块进行计算;从策略实现模块得到交易指令;根据账户资金及风险情况判断是否可以执行指令;向期货公司下达指令;从期货公司取得委托及成交回报;未及时成交的报单根据追单策略进行追单;向策略实现模块反馈交易结果;收盘后退出交易系统这一过程中,交易处理模块充当了中间人角色,同时与期货公司柜台系统和策略实现模块建立并保持联络,并处理策略实现模块和期货公司柜台系统的各种请求,只向两者反馈最终结果.独立系统进行监控:独立于交易处理模块之外,应当建立监控系统.常用方案有同步登录交易客户端人工监控和使用独立程序进行监控两种.由于本策略交易频率较高,对误差敏感,故选用程序监控.监控程序中,同步调用策略实现模块的另一个副本,虚拟计算理论持仓,并检查真实持仓与理论持仓的一致性,同时与交易模块建立通信,实时确认交易模块的运行状态,并根据交易所规则和事先确定的风险管理规则对交易风险参数进行试算管理.若出现不一致的现象,实时报警;若出现严重不一致或交易模块异常现象,强行终止交易模块的运行,并对所有合约进行平仓.交易结果及时输出:对于委托,成交的结果和系统运行状态,实时异步落地保存,为后续交易结果分析提供依据,同时为可能出现的系统故障保留原始记录.系统部署是量化交易系统构建的最后一个关键步骤.再好的策略没有强有力的实盘支持也不可能取得实际的盈利.在此过程中,只关心交易报单是否及时成交是远远不够的,科学地选用交易环境,交易实现方式,并建立规范的风险防范系统是保证交易在预期范围内运行的重要措施.