Обобщённый метод наименьших квадратов
Обобщённый метод наименьших квадратов ("ОМНК", "GLS" — ) — метод оценки параметров регрессионных моделей, являющийся обобщением классического метода наименьших квадратов. Обобщённый метод наименьших квадратов сводится к минимизации «обобщённой суммы квадратов» остатков регрессии — formula_1, где formula_2 — вектор остатков, formula_3 — симметрическая положительно определенная весовая матрица. Обычный МНК является частным случаем обобщённого, когда весовая матрица пропорциональна единичной.

Необходимо отметить, что обычно обобщённым методом наименьших квадратов называют частный случай, когда в качестве весовой матрицы используется матрица, обратная ковариационной матрице случайных ошибок модели.
Q208042
регрессионных моделей
Concept
Q74304
метода наименьших квадратов
Concept
Q1052034
симметрическая положительно определенная
Concept
Q2246261
Обобщённый метод наименьших квадратов
UNK
Q2246261
Обобщённый метод наименьших квадратов
UNK
+1^^http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
1
NUMBER
+2^^http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
2
NUMBER
+3^^http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
3
NUMBER
subclass of