オルンシュタイン＝ウーレンベック過程
オルンシュタイン＝ウーレンベック過程（オルンシュタイン＝ウーレンベックかてい、）は、レナード・オルンシュタインとジョージ・ウーレンベックの名にちなんだ確率過程である。平均回帰過程（へいきんかいきかてい）とも呼ばれる。

オルンシュタイン＝ウーレンベック過程は、以下のような確率微分方程式で与えられる確率過程{"r""t"}である。

ここで、"θ", "μ", "σ" はパラメータであり、"W""t" はウィーナー過程を表す。 

オルンシュタイン＝ウーレンベック過程は、離散時間AR(1)過程の連続時間バージョンであると言える。

thumb|300px|3つの異なるオルンシュタイン＝ウーレンベック過程の標本路。
θ = 1, μ = 1.2, σ = 0.3:
: 初期値 "r"0 = 0 (a.s.)
: 初期値 "r"0 = 2 (a.s.)
: 初期値が正規分布に従うと仮定（過程は不変測度を持つことになる）
None
レナード・オルンシュタイン
UNK
Q315439
ジョージ・ウーレンベック
PER
Q176737
確率過程
Concept
Q1545585
確率微分方程式
Concept
Q1056809
ウィーナー過程
MISC
Q290467
AR(1)過程
Concept
thumb|300px|3つの異なるオルンシュタイン＝ウーレンベック過程の標本路。 θ = 1, μ = 1.2, σ = 0.3: : 初期値 "r"0 = 0 (a.s.) : 初期値 "r"0 = 2 (a.s.) : 初期値が正規分布に従うと仮定（過程は不変測度を持つことになる）
UNK
Q1757587
オルンシュタイン＝ウーレンベック過程
MEDIA
Q1757587
オルンシュタイン＝ウーレンベック過程
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オルンシュタイン＝ウーレンベック過程
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Q1757587
オルンシュタイン＝ウーレンベック過程
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