ラグランジュの未定乗数法
ラグランジュの未定乗数法（ラグランジュのみていじょうすうほう、）とは、束縛条件のもとで最適化を行うための数学（解析学）的な方法である。いくつかの変数に対して、いくつかの関数の値を固定するという束縛条件のもとで、別のある1つの関数の極値を求めるという問題を考える。各束縛条件に対して定数（未定乗数、）を用意し、これらを係数とする線形結合を新しい関数（未定乗数も新たな変数とする）として考えることで、束縛問題を普通の極値問題として解くことができる方法である。
Q984063
最適化
Concept
Q395
数学
Concept
Q7754
解析学
Concept
Q50701
変数
Concept
Q11348
関数
Concept
Q27628
線形結合
Concept
Q845060
極値
Concept
Q598870
ラグランジュの未定乗数法
Concept
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