Bolsa 20/08646-0 - Aprendizado computacional, Redes neurais (computação) - BV FAPESP
Utilização de aprendizado de máquina como indicativo de tendência de movimentação de preços no mercado financeiro
Processo: 20/08646-0
Beneficiário: Giovana de Fatima Moraes
Assunto(s): Aprendizado computacional Redes neurais (computação) Análise de séries temporais Bolsa de valores Mercado financeiro Tomada de decisão
A bolsa de valores é extremamente dinâmica, o que torna operar no mercado de ações uma tarefa complexa e com alto risco embutido. Em contrapartida, os retornos podem ser bem superiores às demais modalidades de investimento. Tentar antecipar os movimentos de precificação dos ativos nesse ambiente pode reduzir significativamente o risco de operação, embora não exista um consenso quanto a possibilidade de realizar este tipo de predição. Partindo das premissas da Análise Técnica de que o mercado assimila desde fatores políticos à emocionais, e a movimentação de preços segue determinada tendência e os padrões observados tendem a ser recorrentes, este projeto de pesquisa propõe o estudo de predições de tendência de movimentação dos preços de ações no mercado financeiro brasileiro utilizando aprendizado de máquina, em particular, as técnicas Support Vector Machine (SVM) e redes Long Short Term Memory (LSTM), a fim de otimizar o processo de tomada de decisões. Para o treinamento dos algoritmos serão utilizadas séries temporais financeiras contendo o histórico de preços dos ativos selecionados, bem como indicadores técnicos que serão gerados a partir das séries. A partir dos resultados obtidos nos testes, fase subsequente ao treinamento, serão analisadas as classificações através de métricas que comparam os valores reais e os obtidos pelos algoritmos, permitindo verificar o método mais eficiente para a resolução do problema. A aplicação das técnicas mencionadas será realizada por meio da linguagem de programação Python, uma das principais linguagens adotadas atualmente em Ciência de Dados e Aprendizado de Máquina.