Como o Vencimento do Indice Futuro Impacta o Ibovespa
O contrato futuro de Ibovespa é um derivativo do próprio, índice agregado a uma taxa de juros. Através desse mercado é possível criar estratégias de proteção de carteira, bem como, táticas mais arrojadas de daytrade.
Com esse artigo, investigaremos como o Ibovespa se comporta:
Um dia depois do vencimento
A base de dados utilizada, foi a cotação diária do Ibovespa de 01/1995 a 08/2016.
Abaixo você pode verificar a média, máxima de retorno, mínima, desvio padrão, % pregões positivos e negativos considerando toda amostra, sem levar em consideração nenhum tipo de tendência prévia.
No entanto a média de retorno foi maior, no dia seguinte, após o vencimento, 1,46%.
Comportamento do Ibovespa um dia ANTES do vencimento
Comportamento do Ibovespa no vencimento
Comportamento do Ibovespa um dia DEPOIS do vencimento
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Eduhardt Posted 31 de outubro de 2016 00:02
Excelente análise, sempre tive receio em operar neste período de vencimento do índice. Agora ficou evidente que há uma tendência histórica de alta no percentual do indicador nestes dias. Este tipo de informação pode facilitar a definição de alguma entrada no mercado. Obrigado!
Vlad – Fabio Figueiredo Posted 31 de outubro de 2016 08:50
Obrigado pelo comentário!! Abs
gutole Posted 14 de fevereiro de 2017 09:31
Bolsa é expectativa e probabilidade. É sempre bom andar a favor da probabilidade vindo a somar com a visão gráfica. Parabéns pelo artigo.
Vlad – Fabio Figueiredo Posted 14 de fevereiro de 2017 09:51
umatos Posted 11 de abril de 2017 08:36
Muito boa analise Vlad, consegue atualiza-la?
Vlad – Fabio Figueiredo Posted 12 de abril de 2017 14:57
Consigo, embora três vencimentos a mais não alterarão o resultado.
Marcela Posted 14 de dezembro de 2017 18:25
Boa Vlad! Para ficarmos atentos!
Allex J. B. Sousa Posted 15 de janeiro de 2018 12:45
Seria interessante uma análise comparando o comportamento do IBOV com outras bolsas e índices internacionais.