A carreira de Wu está intimamente associada ao sheng. Wu nasceu em uma antiga família culta de músicos folclóricos e começou a aprender a tocar o instrumento com o pai, aos cinco anos de idade. “Primeiro eu tocava um pequeno sheng muito bonito, presente de meu avô. Seis meses depois, meu pai o substituiu por outro maior, que ele mesmo fez com pau-rosa, muito pesado, com 21 tubos de metal. Ficar segurando-o por pelo menos quatro horas por dia era realmente uma tortura para uma criança de seis anos de idade.”