Contudo, a correlação dos ativos, um dos conceitos mais importantes no calculo do VaR de carteiras com mais de um ativo não esta incluso em simulações isoladas de ativos, para corrigir esse problema o primeiro passo é a criação de uma matriz de correlação simétrica e positiva defin , depois aplicar a fatoração de Cholesky na matriz de correlação e multiplicar mesma pelo vetor de valores simulados. Isso acontece todas as vezes que no dia do exercício o preço do papel estiver abaixo do preço do exercício da call. 90.A superfície de comando do avião que comanda os movimentos de rolagem é o aileron.