Tayside outfit förlorade båda sina matcher på sin jungfruutflykt i finalen i Nottingham under helgen.
Men stjärnorna dök upp bra i 4-2 semi-final nederlag till Cardiff Devils och 15-8 tredje plats match förlust till Belfast Giants.
"Det har varit en stor upplevelse för våra killar och förhoppningsvis nästa år kan vi komma tillbaka hit och lära av det, som Cardiff gjorde," LeFebvre sade.
"Jag hade lite tid att reflektera över lördagens föreställning mot Cardiff och jag är så stolt över mina spelare. Det var en drömstart för oss att gå 2-0 upp i den första perioden.
"Det var alltid kommer att vara en tuff uppgift att hålla det tempo upp alla spel mot ett lag som Devils, som är rättmätiga liga mästare.
"Men att vara det första laget från Dundee att ta sig till denna helg, det är inte att bli sniffad på och jag är stolt över det."
Dundee kunde hålla huvudet högt efter en stor prestation mot Devils i lördags semifinal, även om det skulle sluta i ett 4-2 nederlag.
Vinny Scarsella tömde Kevin Hart på den blå linjen och han sköt sin insats förbi Devils målvakt Ben Bowns att öppna poäng. Stjärnor gick sedan två upp som Brett Switzers låga diagonal skott slog Bowns i hans nedre högra hårt hörn.
Devils började klo sin väg tillbaka in i spelet sex minuter in i den andra perioden som Joey Haddad hittade utrymme framför Dundees mål att avsluta.
EIHL mästare drog nivå när Mark Louis reagerade snabbast för att stoppa i en equalizer. Devils avslutade comeback med nio minuter kvar som Joey Martin sätta dem 3-2 framåt innan Andrew Hotham bekräftade sin plats i söndagens final med en sen tom-net mål.
Det innebar en tidig start på söndagen för Stars som var tvungen att möta medslagna semifinalister Belfast Giants, som hade gått ner 2-0 till slutliga play-off vinnare Sheffield Steelers.
Sidorna delade 23 mål med Justin Faryna nät två för Dundee, medan Kevin Bruijsten, Joey Sides, Mikael Lidhammar, Matt White, Vinny Scarsella och Craig Moore var också på mål för Stars.
LeFebvre tillade: "Det tredje stället spelet var en hel del roligt antar jag, men totalt sett, vi njöt av upplevelsen av att vara med i helgen.
"Både oss och Belfast visste vad vi var inne för i den matchen på söndag och takten i spelet det skulle vara. Den plockade upp lite i det senare skedet.
"Det är mer ett utställningsspel för fansen. Massor av mål, inte många träffar och straff och vissa färdigheter. Men de måste komma på något om det spelet.
"Om ligan sätta något på spel för dem, som lite extra pengar, det kan förbättra det som ett skådespel och killar kan gå hårdare.
"Tyvärr måste två lag spela i det spelet och vid det här tillfället var det vi och Belfast. Jag är säker på att efter att ha sett det, ligan kan titta på det."
Sheffield Steelers tog silvret i en episk söndagsfinal, slog Cardiff Devils 6-5 efter övertid i ett spel som varade strax under 95 minuter.
Lördag
Halvfinaler
Cardiff Devils 4-2 Dundee stjärnor
Belfast Giants 0-2 Sheffield Steelers
Söndag
Tredjeplatsspel
Belfast Giants 15-8 Dundee Stars
Slutlig
Cardiff Devils 5 Sheffield Steelers 6 (OT)
Dundee Stars huvudtränare Marc LeFebvre hoppas att hans sida återvänder till finalen nästa år som ett mycket starkare lag.