36-åringen sparkades från sin första chefspost på League One Club Oldham i januari efter bara 20 matcher i ledningen.
F.d. midfielder Dunn, som vann en Englandkeps 2002, anslöt sig till Rovers i åttaårsåldern och gjorde 377 framträdanden i två trollformler vid Ewood Park.
"Jag behöver inte säga hur mycket den här klubben betyder för mig", berättade han klubbens hemsida.
"Jag tror att alla vet vad Blackburn Rovers betyder för mig personligen.
"Jag ser fram emot att lära av chefen, liksom Alan Irvine och Rob Kelly som är några av de bästa tränare runt."
Samtidigt har Blackburn boss Paul Lambert krävt en vinter paus för att introduceras i engelsk fotboll.
Den 46-årige gjorde fem ändringar för FA Cup förlust till West Ham och sedan sex ändringar för onsdagens nederlag av Derby som de har en körning av 10 matcher på 32 dagar.
"Jag skulle vilja ha det," Lambert berättade BBC Radio Lancashire när frågade om pausen. "Jag har upplevt det och jag vet att det är lysande.
"Det är verkligen uppfriskande, du går bort och du kommer tillbaka och du har gjort en annan försäsongen.
"Det ger alla så mycket återhämtning från långsiktiga skador, för människor mentalt och det ger alla en paus."
David Dunn har återvänt till Blackburn Rovers för att tillträda som Under-21 assisterande tränare.