Sidans utseende i Frankrike kommer att bli dess första på en stor turnering sedan 1958 års VM.
Spelare och tränare lämnade sin bas på Vale Resort, Vale of Glamorgan, på lördag och på väg till Cardiffs flygplats.
Efter ett avsked från elever från Ysgol Treganna, Cardiff, gav sig laget i väg för en vänlig i Sverige på söndag.
De kommer sedan att bege sig till Frankrike före lagets första match i turneringen mot Slovakien den 11 juni.
Wales fotbollslag har lämnat landet när deras Euro 2016 förberedelser når en höjdpunkt.