Dan Coats berättade också en Senat panel han tyckte inte att det var "lämpligt" att diskutera sina samtal med presidenten vid en offentlig utfrågning.
Hans kommentarer följer en rapport som president Donald Trump bad honom att spåra ur Ryssland utredningen.
Chefen för National Security Agency avböjde också att kommentera frågan.
Amiral Mike Rogers sa till senatens underrättelsekommitté på onsdag att han aldrig har "letts att göra något olagligt, omoraliskt, oetiskt eller olämpligt" som NSA-chef.
Mr Coats upprepade Rogers uttalanden när senatorerna pressade paret på deras kontakter med presidenten.
"Jag är villig att komma inför kommittén och berätta vad jag vet och inte vet", sade han. "Vad jag inte är villig att göra är att dela information som jag tycker bör skyddas i en inledande utfrågning," Mr Coats berättade panelen.
Han kommer senare att närvara vid ett avslutat sammanträde inför utskottet på onsdag eftermiddag.
Senatens vittnesmål av underrättelsetjänstens ledare räknades som underkort till James Comeys framträdande på Capitol Hill på torsdag, men det visade sig bli en stor besvikelse.
De bästa underrättelsetjänstemännen i USA: s regering har tagit en bunker mentalitet när det gäller utredningen av ryska inblandning i det amerikanska valet, vägrar att dela detaljer om presidentsamtal i öppna senaten vittnesmål. Robert Muellers specialutredning verkar ha skrämt spöken.
Detta kan komma som en lättnad för ett Vita huset som har drabbats av en till synes aldrig sinande ström av kontroversiella avslöjanden, från anklagelser om att presidenten försökte påverka utredningen av den tidigare nationella säkerhetsrådgivaren Michael Flynn till rapporter om interna splittringar inom administrationen.
Presidenten och hans medhjälpare borde inte andas så lätt. Även om dagens vittnesmål till stor del var en dud, Mr Comey - inte längre en statlig anställd, tack vare Mr Trump - kommer att ha mer spelrum att diskutera sina interaktioner med presidenten om han så väljer.
Hans tidigare kollegor som jag har sett diskretion som den bästa delen av tapperhet, men den tidigare regissören är inte känd för att backa ner från en kamp.
Mr Coats vittnesmål kommer en dag efter Washington Post rapporterade att han berättade för medarbetare Mr Trump hade försökt övertala FBI att backa från sin utredning av hans tidigare nationella säkerhetsrådgivare, Michael Flynn, och hans band till Kreml.
USA: s underrättelsetjänster tror att Ryssland störde i det amerikanska valet och de undersöker påstådda kopplingar mellan Trump kampanjen och Moskva.
Men det finns inga kända bevis för maskopi och president Donald Trump har avfärdat historien som "falska nyheter".
De två underrättelsecheferna gick med som tillförordnad FBI-chef Andrew McCabe och biträdande justitieminister Rod Rosenstein för att vittna inför panelen på onsdag.
Bristen på svar tycktes frustrera både demokratiska och republikanska senatorer, som upprepade gånger pressade underrättelsetjänstemännen på den ryska utredningen.
Republikanska senator Richard Burr, som är ordförande i kommittén, avslutade utfrågningen genom att visa sig tillrättavisa underrättelsetjänstemännen för deras vittnesmål.
"Någon gång bör du vara i en position där du kommer till kongressen utan ett svar", sade han.
Följande dag kommer att se den mycket efterlängtade vittnesmål av Mr Comey, som ledde en av Rysslands undersökningar innan Mr Trump sparkade honom.
Han kommer att förhöras om hur han interagerar med presidenten innan han fick sparken.
Mr Comey berättade för justitieministern Jeff Sessions att han inte ville bli lämnad ensam med presidenten.
Samtalet ägde rum dagen efter det att ordföranden bad herr Comey att avsluta utredningen av Flynn under en privat middag, enligt New York Times.
Mr Comey tyckte att justitieministern skulle skydda FBI från Vita husets inflytande.
Den amerikanske chefen för den nationella underrättelsetjänsten har sagt att han "aldrig kände sig pressad" att påverka utredningen av Rysslands politiska inblandning.