På tal om BBC's Nolan Show, den 53-årige underhållaren från Donegal sa nerver hade påverkat hans föreställningar.
Han sa att hans ångest ibland var så dålig att han hade kämpat för att gå nerför trappan innan liveshowen.
Mr O'Donnell blev den tredje kändisen som lämnade tävlingen i helgen efter att ha underkänt domarna i dansen.
Han och Kristina Rihanoff mötte idrottsföreläsaren Kirsty Gallacher och Brendan Cole.
Men misstag såg honom skickas hem.
Mr O'Donnell och hans partner framförde den amerikanska Smooth till Frank Sinatras Fly Me till månen, medan Gallacher och Cole spelade en Paso Doble till U2:s vackra dag.
Domare Craig Revel Horwood, som talade på lördagskvällens show, sade: " Ett par gjorde riktigt bra ifrån sig i dansen och ett par gjorde tyvärr många misstag.
"Jag satsar på paret som var mäktigast, och det var Kirsty och Brendan."
Mr O'Donnell berättade för Nolan Show att hans nerver överraskade honom.
"Om jag inte hade behövt göra den liveshowen varje lördag kväll hade det varit den perfekta upplevelsen.
"Det märkliga är att jag inte hade väntat mig att vara nervös, jag trodde att det skulle vara svårt att lära sig rutinerna, men jag trodde aldrig att den sortens nerver.
"Jag kan inte förklara det. Det är löjligt ur synvinkel av någon som har varit på scenen lika många gånger som jag."
Han sa till showen att han inte kunde tala tillräckligt mycket om besättningen, dansare och domare på Strikt men sa att han var "förnuftig" att ha röstats bort.
"Dance off var en katastrof." Han sa det.
"Jag glömde allt och kanske var jag ganska glad att gå och berätta sanningen för dig."
Mr O'Donnell sa att han inte skulle göra mer reality-tv, men han skulle fortsätta dansa.
Den irländske sångerskan Daniel O'Donnell var "uppenbar" för att röstas bort från Strictly Come Dancing i helgen.