De sade att Bahri, en jemenisk medborgare, avled på lördagen på ett sjukhus i den södra staden Mukalla. Han tros ha varit i 40-årsåldern.
Bahri, även känd som Abu Jandal, var också chaufför för den framlidne al-Qaida-ledaren när han var i Afghanistan.
Bahri frigavs från Guantanamo Bay-fängelset och återvände till Jemen 2008.
Han var inblandad i attacker av islamistiska militanter i Bosnien, Somalia och Afghanistan under 1990-talet, men avstod senare från al-Qaida.
I en intervju 2010 till BBC: s Newsnight program Mr Bahri varnade att unga människor i hans hemland Jemen var mottagliga för lockelsen av extremism.
Bin Ladin dödades av amerikanska specialstyrkor i en räd i Abbottabad i Pakistan i maj 2011.
Nasser al-Bahri - Osama Bin Ladins tidigare livvakt - har dött efter en lång sjukdom, medicinska källor i Jemen har berättat BBC.