Filmen, The Danish Girl, är baserad på Elbes liv - en transsexuell kvinna som föddes på 1880-talet i Danmark.
Han har arbetat med Alexandra Reynolds, en rörelsetränare som också hjälpte honom med hans porträtt av Stephen Hawking i The Theory of Everything.
Det är för att se till att han fulländar den "feministiska kroppsligheten".
"Vi tittar på allt ur ett feminint perspektiv", berättade han för Daily Mail. "Jag tycker att det är den känsligaste roll jag har spelat."
Han har också talat med människor från transgemenskapen för att undersöka rollen.
"Organisationsrisken var så extrem då [på 1920-talet]", sade Eddie. "Det är så modigt som Einar gjorde."
Ex Machina stjärnan Alicia Vikander kommer att spela Gerda Wegener, Elbes fru.
Utfärdat 2016, regisserat av Tom Hooper, som också gjorde Kungens tal och Les Miserables.
Följ @BBCNewsbeat på Twitter, BBCNewsbeat på Instagram och Radio1Newsbeat på YouTube
Eddie Redmayne ska spela Lili Elbe, en av de första som opereras om.