Han förhördes om problem med ett trident missiltest i juni förra året.
Den före detta försvarsministern sa att "för flera år sedan" var en Seaslug flygplansrobot "skjuten in i Wales" av misstag.
Man tror att han syftade på en incident i Cardigan Bay 1958 som gällde HMS Girdle Ness, när en missil störtade in i en bergssluttning.
Lord West gav bevis till Commons Defence Committee i tisdags och sa: "För några år sedan hade vi en flygplansrobot som kallades Seaslug-roboten och vi sköt en till Wales."
"Sådana saker händer men man går inte och pratar med premiärministern om det, om inte deras valkrets råkar vara där", tillade han.
En luftvärnsmissil avfyrades en gång i tiden i Wales av Royal Navy, labouramiral Lord West har berättat för parlamentsledamöter.