"Lively crowd @liverpoolfil igår kväll - skam vår turné buss blev bortrövad från utanför platsen! Så spelning inte så illa alla saker övervägs, "han twittrade.
Seriechefen sa att två tjuvar bröt sig in i produktionsrummet för att stjäla två bärbara datorer och bilnycklar.
De flydde med en Mercedes Sprinter Splitter van som innehöll besättning resväskor och Bill Bailey turné varor.
Komikern skrev också ett meddelande på Facebook där det stod: "Scousers, håll dem skalade...
"Klockan 14.30 igår eftermiddag (mån 26 oktober) kom två tjuvar in i Liverpoolfilharmonikerna via en kilad öppen sidodörr och bröt sig in på produktionskontoren för Bill Baileys liveturné, Limboland."
Bilen stod parkerad i teaterparkeringen.
En talesman för artisten sade showen fortsatte "oavsett det kaos som detta har orsakat vår turné".
Hon tillade att det hade, "sadly förorenat vårt besök i den goda staden Liverpool".
Komikerns Limboland-turné fortsätter senare i Cardiff.
Merseyside Police sade: "Merseyside Police kan bekräfta att igår (måndag, 26 oktober), officerare fick en rapport om att en Mercedes Sprinter van stals från parkeringen i Royal Philharmonic Hall, Hope Street, Liverpool, omkring 14:30 GMT.
"Konstapeln tror att nycklarna till skåpbilen stals från ett kontor på platsen."
Det tillade att polisen studerade CCTV-bevis.
Komikern Bill Bailey stal sin "turbuss" innan han uppträdde i Liverpools filharmoniska sal.