Bilen välte på vägen mellan Mecka och Medina, sade Mena.
Det fanns 44 egyptiska pilgrimer ombord på bussen när den kraschade, sade agenturen.
Händelsen kommer bara några dagar efter att 16 palestinska pilgrimer från Västbanken dödades när deras buss kraschade i Jordanien på väg till Saudiarabien.
Grupperna reste båda till Mecka för att utföra den mindre islamiska pilgrimsfärden, eller Umrah.
Nitton människor har dödats efter en buss med egyptiska pilgrimer kraschade i Saudiarabien, säger Egyptens statliga Mena nyhetsbyrå.