Mandla Hlatshwayo och hans vän sköts efter att ha konfronterat en grupp män som hade rånat kvinnor från sina mobiltelefoner på en pub i Soweto.
De misstänkta hittades i innehav av droger och en olicensierad pistol.
Sydafrika har ett av de högsta antalet mord i världen med mer än 50.000 fall rapporterade varje år.
– Polisen ifrågasätter de misstänkta för att se om de kan koppla dem till skottlossningen, säger polisens Lungelo Dlamini.
Tributer strömmar fortfarande in för stjärnan som också var DJ på lokal radiostation Jozi FM.
De som kände 40-åringen har beskrivit honom som en osjälvisk man.
South African polisen säger att fyra personer har arresterats i samband med mordet på tidigare skådespelare i populära lokala TV-serier Generations.