Övningen övervakades av norra ledaren Kim Jong-un, sade KCNA statliga nyhetsbyrån, som uppmanade militären att vara redo att "ruttlöst" förstöra regeringen i söder.
Det är det senaste i en serie arga gester av Pyongyang.
Söderns president Park Geun-Hye har beordrat armén att vara på alerten.
Men hon sade på torsdag att "otroliga provokationer bara kommer att bli en väg till självdestruktivitet för den nordkoreanska regimen".
Nordkorea har reagerat efter att FN infört några av sina hårdaste sanktioner efter sina kärnvapen- och långdistansrakettester.
Pyongyang har också förargats, som det är årligen, av gemensamma amerikanska-sydkoreanska militära övningar som äger rum söder om gränsen.
KCNA-rapporten, som redan är känd för vitriolskt språk, hotade att förvandla Syds presidentresidens, känt som Blå huset, till ett "hav av lågor och aska".
"Artilleriskal flög som blixten och intensivt och hårt slog mål simulera Cheong Wa Dae och rebell styrande organ i Seoul," det sade om den senaste övningen, med hjälp av det koreanska namnet för Blue House.
Det stod inte klart när övningen genomfördes, men i betänkandet varnades för ett "förlamande slut" för president Park.
Blå huset attackerades av nordkoreanska kommandosoldater 1968.
Försöket att mörda dåvarande president Park Chung-hee misslyckades, men sju sydkoreaner och de flesta av de 31 nordkoreanerna dödades.
Nordkorea säger att det har genomfört en artilleriövning som simulerar en attack mot Sydkoreas presidents officiella residens.