Polisen kallades till A35 i Bloxworth, nära Wareham, omkring 09:10 BST efter att de upptäcktes av en hundvandrare.
Tester pågår för att "fastställa innehållet" i cigaretterna och HM Revenue and Customs har informerats.
Dorset Polisen uppmanade alla som kan ha hittat andra paket i "onormala omständigheter" att kontakta dem. Inga gripanden har gjorts.
Omkring 34.000 cigaretter har hittats i en lekpark i Dorset.