En poliskälla berättade för BBC att en infiltratör från talibanerna hade låtit militanter komma in på polisstationen i Lashkar Gahs regionhuvudstad i går kväll.
Infiltratören flydde från platsen med talibanerna, sade han.
En talesperson för provinsguvernör Omar Zuak bekräftade händelsen, men lämnade inga detaljer.
Ingen grupp har officiellt tagit på sig ansvaret.
Lashkar Gah har utsatts för ökat tryck från talibanerna under de senaste månaderna.
Staden 200 000 människor ses som strategiskt viktig, och nyckeln till att hålla Helmandprovinsen.
Provinsen är både en bördig jordbruksregion och ett centrum för opiumproduktion, som gränsar till Pakistan i ena änden och täcker stora rutter mellan städer.
Tusentals människor flydde från landsbygden för att söka skydd i Lashkar Gah i augusti förra året, innan staden själv anfölls i oktober.
Staden var tidigare platsen för hårda strider mellan talibanerna och Nato-ledda styrkor innan de drog sig tillbaka 2014.
Minst 13 poliser dödades av en av sina egna i Afghanistans södra Helmandprovinsen.