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  1808年前,芬蘭是屬於瑞典的領土。1807年,與法國結盟的沙皇俄國與英國開戰,瑞典捲入這場戰爭中。1808年2月,俄國出兵佔領芬蘭地區。俄國方面最初並沒有征服芬蘭地區的計劃,只作臨時軍事佔領的打算。俄國佔領芬蘭之初,芬蘭各地頻繁起義。為了維持芬蘭地區的安定,俄國方面出臺一系列措施安撫芬蘭人民,例如尊重芬蘭的路德宗信仰以及芬蘭的立法機構芬蘭議會。

  瑞典因忙於對丹麥與法國作戰,在俄國佔領芬蘭後選擇放棄芬蘭的土地。1809年9月17日《弗雷德裡克斯姆條約》簽訂後,芬蘭被正式割讓給俄國。1809年3月到7月,沙皇亞歷山大一世召集芬蘭的貴族、教士、市民,以及農民四個階級召開議會,即後世稱為波爾沃議會的會議。這次會議確立了芬蘭大公國的體制。在該體制下,芬蘭成為俄國的附庸國、芬蘭人向俄國宣誓效忠、芬蘭君主芬蘭大公由俄國沙皇兼任,外交和軍事完全由俄國控制,但俄國同時給予芬蘭方面較高的自治權。俄國承諾尊重芬蘭地區的路德宗信仰、芬蘭地區繼續實行既有法律、芬蘭議會繼續存在、俄國承諾各級官員由芬蘭人充任。  根據沙皇亞歷山大一世的命令,1812年俄國將此前瑞典割讓的芬蘭地區整合進芬蘭大公國的建制內。1812年,芬蘭將首都從圖爾庫遷移到赫爾辛基。赫爾辛基也是現代芬蘭的首都。

  與其他頻繁起義的俄國其他新吞併地區(例如波蘭)不同,因為芬蘭大公國擁有較高自治權,大多數芬蘭人對芬蘭大公國的體制感到滿意。在俄國強制推行俄羅斯化政策前,芬蘭並未出現影響力較強的獨立運動。  在瑞典統治時期,芬蘭地區唯一的官方語言是瑞典語。在芬蘭大公國時代,要求芬蘭語作為官方語言的呼聲愈發高漲。芬蘭議會在1863年通過一項語言法案,將芬蘭語指定為與瑞典語具有相同地位的官方語言之一。但芬蘭語官方化的進展相對緩慢,直到20世紀初,芬蘭語官方化的程序才基本完成。在芬蘭大公國時期,芬蘭瑞典族的民族主義運動也開始萌芽。1906年,芬蘭瑞典族成立旨在保護自身族群利益的芬蘭瑞典族人民黨。

  俄國在19世紀80年代制定了一套關於逐步收緊芬蘭地區自主權的計劃,但沙皇亞歷山大三世認為這一程序會相當緩慢,甚至可能耗費幾代人的時代。從1890年開始,俄國基於自身嚴峻的國防形勢,開始在芬蘭地區強制推行俄羅斯化政策,並加快收緊芬蘭地區自治權的程序。1894年亞歷山大三世去世後,末代沙皇尼古拉二世上臺。在主張收緊芬蘭地區自治權的官員的遊說下,尼古拉二世開始採取更加激進的政策。  1894年後,芬蘭大公國的部分高階政府部門開始使用俄語。1899年,俄國對芬蘭議會的立法權進行了限制,沙皇有權決定芬蘭議會是否可以對某些議題進行立法,使芬蘭議會的立法權受到很大限制。對芬蘭議會的限制行動引發芬蘭人抗議行動,但俄國並沒有理會芬蘭人的抗議。在抗議浪潮中,俄國對芬蘭大公國的新聞審查也開始加強。1901年,俄國對徵兵法進行修正,要求芬蘭人在俄國軍隊而不是過去相對獨立的芬蘭軍隊中服役。但此舉引發芬蘭人的不滿。1902年,芬蘭50%以上的被徵者沒有到軍隊報到。最後,俄國取消了這一新法案,並改為向芬蘭人徵收一筆額外的稅收,以代替服兵役。俄國同時開始在芬蘭的中學增加俄語課。俄國在芬蘭強制推行俄羅斯化的政策導致芬蘭國內開始出現反俄抗爭。1904年,俄國派遣的芬蘭總督尼古拉·博布里科夫被被芬蘭民族主義者歐根·施曼刺殺。在俄國開始嘗試限制芬蘭的自主權後,芬蘭的獨立運動開始獲得更多支援。  日俄戰爭的爆發使俄國暫時中止對芬蘭的俄羅斯化政策,對芬蘭人做出妥協。但1908年後,俄國又重新開始限制芬蘭的自治權。第一次世界大戰的爆發使俄國對芬蘭的榨取進一步加強。越來越多的芬蘭人在一戰期間被逮捕並按俄國法律審判。俄國派駐芬蘭地區的憲兵數量在這一時期也顯著增加。

  第一次世界大戰爆發後,部分芬蘭民族主義者在德國的支援下在德國祕密展開軍事訓練。1917年俄國爆發二月革命後,沙皇政權被推翻,新成立的臨時政府對沙皇時代派遣到芬蘭的官員進行了整肅,廢止了俄羅斯化時期的專制法令、解除芬蘭地區的新聞審查,並且釋放了政治犯。這一系列舉措暫時緩解了芬蘭大公國與俄國的矛盾。  1916年7月改選的芬蘭議會中,芬蘭社會民主黨佔有多數地位。這也使芬蘭議會成為世界上第一個社會民主主義政黨獲得多數的國家級立法機構。這屆議會在俄國二月革命後通過法律,對芬蘭的自主權進行了進一步擴大,但此舉引發俄國臨時政府不滿。俄國臨時政府於1917年7月31日釋出命令,勒令芬蘭重新選舉議會。芬蘭方面接受了俄國方面的要求。1917年10月,芬蘭重新進行議會選舉,社會黨失去多數地位,社會黨閣員紛紛退出內閣。1917年11月,俄國爆發十月革命後,芬蘭議會再度通過法令,擴大自身自治權,新上臺的布林什維克政府未對這一法令提出異議。因為與社會黨的協商失敗,芬蘭議會在1917年11月26日批准建立一個沒有社會黨參與的聯合內閣。聯合內閣將芬蘭獨立作為首要施政方略。1917年12月6日,芬蘭通過新憲法,正式宣佈獨立。蘇俄在1917年12月31日正式承認芬蘭,是是第一個承認芬蘭的國家。  獨立後的芬蘭很快因為由激進派掌權的社會黨與其他勢力爆發矛盾而進入內戰狀態。芬蘭內戰中的兩大勢力是社會黨的赤衛隊與芬蘭政府的政府軍。蘇俄在芬蘭內戰中對赤衛隊給予支援、德國則是曾給予芬蘭政府軍支援。芬蘭內戰最終以政府軍勝利告終。勝利的政府軍對赤衛隊一方給予了相對溫和的處理。1920年,芬蘭與蘇俄簽訂《塔爾圖和約》,終結雙方戰爭狀態。該條約內容對芬蘭有利,導致芬蘭與蘇俄此後長期關係緊張,並間接導致1940年冬季戰爭的爆發。芬蘭獨立後,從1920年到20世紀30年代初,芬蘭的政局均處於不穩狀態,極端主義運動直到20世紀30年代後半程初才逐漸平息。

  芬蘭大公國的國家元首芬蘭大公由俄國沙皇兼任。基於使芬蘭地區保持穩定的政治考慮,俄國給予芬蘭大公國較大的自治權。芬蘭地區不實行俄羅斯法律,而是實行既有的法律與憲法(例如俄國人移民到芬蘭需要按芬蘭的法律進行歸化);沙皇作為芬蘭君主擁有較大權力,但沙皇的權力在芬蘭受到憲法的限制;芬蘭大公國的各級官員原則上由芬蘭人擔任;芬蘭大公國擁有獨立的立法機構芬蘭議會。  為了處理芬蘭的事務,俄國在聖彼得堡設定了專門處理芬蘭事務的芬蘭國務祕書一職。俄國沙皇派駐芬蘭大公國的最高官員是芬蘭總督。芬蘭總督對芬蘭的政治事務進行監察,總督府的官員也不需要遵守官員需要由芬蘭人充任的原則。因為大部分芬蘭總督都不懂芬蘭當地語言瑞典語或芬蘭語,芬蘭大公國的政務會議一般由一名副主席主持,因此這名副主席實際上擔任芬蘭大公國的首相角色。芬蘭大公國的財政獨立於俄國其他部分,財政收入均用於芬蘭本地事務。  從1870年開始,俄國開始嘗試削弱芬蘭的自主權並推行俄羅斯化政策。俄羅斯化政策的強度在1890年後大為加強。此舉引發芬蘭人的不滿,使芬蘭人開始出現明顯的反抗情緒。

  芬蘭大公國時代,芬蘭的經濟得到較快發展。1811年時,芬蘭有105.3萬人口,其中僅有大約4萬人居住在城市中,而人口在一萬人以上的城鎮僅有當時芬蘭的首都圖爾庫。此時,芬蘭是一個以農業為支柱的國家,工業與商業都不發達。19世紀上半程,通過引進新的農業技術,芬蘭的農業產量實現了較快增長。從19世紀70年代開始,木材工業成為芬蘭的新興工業,使農民的生活得到進一步改善。例如,1870年以後,煤油燈在芬蘭普及;1865年後,芬蘭各地的進口縫紉機銷量開始增加;社會較低階層也逐漸能消費得起咖啡和砂糖。芬蘭大公國的政府在19世紀曾投入大量人力物力在農業現代化上。1840年,芬蘭第一所農業學校開學。後來,芬蘭各地又陸續有農業學校和農民培訓學校開張。芬蘭剛被割讓給俄國時,芬蘭的主要農產品是穀物。但到20世紀初,主要的農產品已經轉化為鮮奶油。  芬蘭的工業在1850年前有一定發展,但發展速度緩慢。1850年時,芬蘭基本沒有規模較大的工廠。1850年後,芬蘭的工商業速度加快,其中發展最快的是木材工業。1840年後,芬蘭方面開始重視水運,並在1856年修建了第一條具有較重要意義的運河,即塞馬運河。1855年,俄國出於國防目的開通了芬蘭到聖彼得堡的電報線。這一線路1858年後開放給民間使用。芬蘭第一家銀行於1862年開張。1862年,芬蘭第一條鐵路通車。1868年,芬蘭首都赫爾辛基到俄國首都之間的鐵路全線貫通。1900年後,芬蘭實現了火車機頭與車廂的國產化。隨工商業的發展,芬蘭城市化進度也加快了。1850年時,芬蘭有10.5萬城市人口。1890年時,芬蘭城市人口相較1850年增加了100%以上。到1914年,芬蘭的城市人口又在1890年基礎上增加了200%。1910年,芬蘭的農業人口比例從1850年的90%降低到66%。  雖然芬蘭大公國是俄國的一部分,但芬蘭在經濟上與其他國家保持較密切的往來,尤其是與瑞典之間。1914年時,芬蘭三分之二的貿易額產生自俄國以外的國家。瑞典的貨幣直到1840年前仍然在芬蘭大公國流通。芬蘭於1860年推出自己的貨幣芬蘭馬克。1865年,芬蘭宣佈採用貨幣銀本位制。因白銀價格下跌,1877-1878年,芬蘭通過一系列法案,貨幣改用金本位制。

  芬蘭大公國沒有官方旗幟。19世紀60年代芬蘭議會曾討論過旗幟問題,但最後未能選出一面旗幟。1821年以後,芬蘭船隻獲得不經特別許可懸掛俄國國旗的權利。芬蘭船隻用旗幟存在一些變種:一部分旗幟是白底、紅底,或藍底的,俄國國旗圖案位於左上角;一部分旗幟有六道或九道色帶,也就是將俄國國旗的白—藍—紅配色重複兩次或三次。與現代芬蘭國旗相似的藍色十字旗最早出現於1861年,由芬蘭的一家遊艇俱樂部首先啟用。19世紀末,含有芬蘭紋章的非正式旗幟開始出現,部分私人地產上會使用這樣的旗幟,但官方場合仍然以使用俄國三色旗為主。獨立出席1912年夏季奧林匹克運動會的芬蘭代表隊使用的旗幟是一面白底、寫有芬蘭國名的旗幟。在這面旗幟上方懸掛著一面俄國國旗。
芬蘭大公國是現代芬蘭的前身,是一個存在於1809年到1917年之間的俄羅斯帝國自治實體。