在一句話中總結這篇文章. 皮爾森相關係數比其組成部分,共變率和標準偏差更容易計算. X和Y的相關係數 ρxy{\displaystyle \rho _{xy}},是以 σxyσx×σy{\displaystyle {\frac {\sigma _{xy}}{\sigma {x}\times \sigma {y}}}}計算的. 簡單地說,它是X和Y的協變率除以標準偏差的乘積. 對於例項股票,您的方程將設定為 ρxy=0.19250.456×0.522{\displaystyle \rho _{xy}={\frac {0.1925}{0.456\times 0.522}}} 首先通過乘以兩個標準偏差來簡化方程的底部. 然後將頂部的共變率除以結果. 答案是你的相關係數. 該係數表示為 -1 和 1 之間的小數,而不是百分比. 繼續使用這個例子,方程得到 ρxy=0.809{\displaystyle \rho _{xy}=0.809}. 股票X和Y的回報之間的相關係數是0.809. 請注意,該結果已被<unk>圓至小數點後三位. 相關係數的平方,稱為R-平方,也用於測量回報的線性關係. 簡單地說,它代表了一個變數中多少運動是由另一個變數引起的. 然而,它確實指定了哪個變數對另一個變數起作用 (如果 X 導致 Y 移動,或者如果 Y 導致 X 移動). 通過將結果乘以相關係數的平方來計算R的平方. 例如,對比係數的R平方值是 ρxy2=0.8092=0.654.{\displaystyle \rho _{xy}^{2}=0.809^{2}=0.654.}  摘要:
設定你的相關係數方程. 求出相關係數. 計算R的平方.