Khan si recò al funerale di Diana, con degli spessi occhiali da sole, presso l'Abbazia di Westminster. Durante la sua deposizione alla polizia disse: «saremmo, credo, ancora amici, anche se lei avesse trovato la felicità con un altro. È una triste perdita, quando muore qualcuno che ti è vicino. Non so come si sia comportata Diana nelle sue altre relazioni, ma con me fu sempre protettiva. Nei confronti della stampa, e non solo. Forse mi proteggeva perché pensava davvero che avessimo un futuro insieme».