Josephine Baker fu anche una suffragetta e partecipò alla prima marcia in favore del voto alle donne tenuta sulla Fifth Avenue. Durante la sua carriera pubblicò oltre 200 articoli e 5 libri, tra i quali, nel 1939, la sua biografia, intitolata "Fighting for Life". Per il resto, poco si conosce della sua vita privata, perché lei stessa avrebbe distrutto le sue carte personali. Dopo il suo ritiro visse a Princeton assieme alla scrittrice Ida Alexa Ross Wylie (conosciuta con lo pseudonimo I.A.R. Wylie), famosa autrice di romanzi e racconti rosa, che potrebbe averla aiutata nella stesura della sua autobiografia. Con loro si stabilì Louise Pearce, ricercatrice della Rockefeller University conosciuta per aver contribuito alla scoperta di una cura per la malattia del sonno.