Anche la musica fu importante nella famiglia Lenhossék: Jozefina aveva studiato per divenire cantante d'opera, e addirittura fece un provino per Gustav Mahler (allora direttore dell'Opera di Budapest), il quale le suggerì di trovar marito piuttosto che tentare la carriera canora, a causa della sua voce non eccezionale. Albert stesso fu un buon pianista, mentre suo fratello Pál divenne un violinista professionale.