Nell’aprile del 1896 Finsen fondò il Lysinstitut o Medical Light Institute a Copenaghen (chiamato Istituto Finsen nel 1901). Continuò ad utilizzare la luce solare filtrata attraverso lenti di vetro, ma dal 1897 in poi usò anche una nuova lampada ad arco a elettrodi di carbonio in combinazione con filtri di quarzo. L’uso di una luce artificiale per curare le malattie della pelle fu un’idea abbastanza nuova perché la prima lampada di questo tipo ad essere stata costruita e utilizzata risale al 1894, in Germania.