La sua formazione adolescenziale non fu brillante: iscritto al college a dieci anni, a dodici ripeterà la classe e più tardi non terminerà gli studi. La materia in cui si esprimeva pienamente era la religione, cui lo spingeva la sua formazione familiare e comunitaria. Il suo ulteriore bagaglio culturale si basò su letture personali da autodidatta, che gli consentirono in seguito di entrare in numerose società geografiche. Henry eccelse soprattutto nell'azione: seguendo la tradizione calvinista della sua famiglia, aderì formalmente al movimento evangelico all'età di 18 anni e si dedicò al tema dell'abolizione della schiavitù. Prima dei venti anni fu membro della "Societè D'Aumònes", che gestiva opere di carità. In quegli anni faceva visita alle case di infelici caduti in miseria. La domenica pomeriggio si recava dai detenuti della prigione dell'Eveché, presentando loro, nella cappella del carcere, conversazioni scientifiche, racconti d'avventura e viaggi e soprattutto la Bibbia.