Ḥasdāy intervenne presso l'imperatrice Elena, figlia dell'Imperatore bizantino Romano I in difesa della comunità ebraica del sud Italia che l'imperatore voleva obbligare a convertirsi al Cristianesimo. Dal secolo XI circolò nelle comunità ebree di al-Andalus una lettera in ebraico scritta da lui e diretta al re dei Cazari, popolo che abitava a nord de Mar Nero e aveva abbracciato la fede ebraica come religione ufficiale. Nella lettera, Ḥasdāy chiedeva informazioni sul paese abitato dagli Cazari, e li informava della situazione degli ebrei in Occidente. Certi autori, come Baer, dubitano tuttavia che questa lettera, pubblicata nel secolo XVI, sia veramente opera di Shapruṭ