La sua autobiografia "The Gates of Memory" fu pubblicata nel 1981 e lui morì l'anno seguente, all'età di 95 anni. "The Gates of Memory" comprende aneddoti sui numerosi scontri di Keynes e le amicizie con altri personaggi pubblici famosi. Ad esempio, Keynes andava spesso in arrampicata con George Mallory, il famoso alpinista britannico; una volta eseguì anche un trattamento salvavita su Virginia Woolf dopo che l'autrice in erba aveva esagerato con le pillole.