Gaetano Azzolina nasce a Riesi, in provincia di Caltanissetta, il 29 maggio 1931, secondo di tre fratelli. Suo padre era un commerciante di tessuti, figlio di artigiani, e sua madre una maestra di scuola elementare. Nel 1939 i genitori decisero di trasferire la famiglia a Palermo perché tutti i figli venissero istruiti adeguatamente. Qui Azzolina trascorrerà i difficili anni della guerra, culminati con l'allontanamento dalla città a causa dei bombardamenti, durante i quali la famiglia verrà sfollata a San Cipirello. Dopo la guerra Azzolina, che fino ad allora era stato uno studente tardivo, scoprì l'amore per lo studio e per lo sport, subendo il fascino di professori colti e appassionati.