Where appropriate, volatilities and correlations of market risk factors used in the joint modelling of market and credit risk shall be conditioned on the credit risk factor to reflect potential increases in volatility or correlation in an economic downturn.
Le cas échéant, les volatilités et les corrélations de facteurs de risque de marché utilisés dans la modélisation commune du risque de marché et du risque de crédit tiennent compte du facteur de risque de crédit afin de refléter l'augmentation potentielle de la volatilité ou de la corrélation en cas de retournement de la conjoncture économique.