A risk weight of 0 % shall, to the extent of the collateralisation, be assigned to the exposure values determined under Annex III for the derivative instruments listed in Annex IV and subject to daily marking-to-market, collateralised by cash or cash‐assimilated instruments where there is no currency mismatch.
Une pondération de risque de 0 % est appliquée, dans la limite de la couverture par la sûreté, aux valeurs exposées au risque déterminées conformément à l'annexe III pour les instruments dérivés énumérés à l'annexe IV et faisant l'objet d'une réévaluation quotidienne aux prix du marché, garantis par des espèces ou des instruments financiers assimilés à des liquidités et ne présentant aucune asymétrie de devises.