Such transactions in which the institution has swapped Level 2B high quality covered bonds (lent) for Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (borrowed).
Le ratio de couverture des besoins de liquidité est égal au ratio entre le coussin de liquidité de l'établissement de crédit et ses sorties nettes de trésorerie sur une période de tensions de 30 jours calendaires, et il est exprimé en pourcentage.