The equivalent underlying asset position of each interest rate derivative instrument shall be calculated as its duration divided by the target duration of the AIF and multiplied by the equivalent underlying asset position:
la position équivalente sur l’actif sous-jacent de chaque dérivé de taux d’intérêt est obtenue en divisant sa duration par l’objectif de duration du FIA et en multipliant le résultat par la position équivalente sur l’actif sous-jacent: