A credit rating agency shall accompany the disclosure of rating methodologies, models and key rating assumptions with guidance which explains assumptions, parameters, limits and uncertainties surrounding the models and rating methodologies used in credit ratings, including simulations of stress scenarios undertaken by the credit rating agency when establishing the credit ratings, credit rating information on cash-flow analysis it has performed or is relying upon and, where applicable, an indication of any expected change in the credit rating.
Les agences de notation de crédit assortissent la publication des méthodes de notation, modèles et principales hypothèses de notation d’explications quant aux hypothèses, paramètres, limites et incertitudes qui entourent les modèles et les méthodes de notation qu’elles ont utilisés pour une notation de crédit, y compris des simulations de scénarios de crise qu’elles ont effectuées aux fins de l’établissement de la notation de crédit, des informations relatives aux analyses de flux de trésorerie qu’elles ont menées ou sur lesquelles elles se fondent et, le cas échéant, donnent des indications sur un éventuel changement attendu de la notation.