Institutions shall assign a risk weight of 0 %, to the extent of the collateralisation, to the exposure values determined under Chapter 6 for the derivative instruments listed in Annex II and subject to daily marking-to-market, collateralised by cash or cash-assimilated instruments where there is no currency mismatch.
Les établissements attribuent une pondération de risque de 0 %, dans la limite de la couverture par la sûreté, aux valeurs d'exposition déterminées conformément au chapitre 6 pour les instruments dérivés visés à l'annexe II et faisant l'objet d'une réévaluation quotidienne aux prix du marché, garantis par des espèces ou des instruments financiers assimilés à des liquidités et ne présentant aucune asymétrie de devises.