Long and short positions in a commodity derivative of market participants should be netted off against each other to determine the effective size of a position a person controls at any point in time.
Les positions longues et courtes dans un instrument dérivé sur matières premières que détiennent les participants au marché devraient être compensées les unes par rapport aux autres pour déterminer la taille effective de la position qu'une personne détient à un moment donné.