The discount rate was established using the Capital Asset Pricing Model: re = rf + ßi (MRP)Rf = Basis rate = […] % on 30.12.2005ßi = Beta factor = […] on 1.1.2006MRP = Markt Risk Premium before taxes = […] % on 1.1.2006.
La prime versée à intervalles réguliers par le preneur de la protection (exprimée en pourcentage ou en points de base du montant assuré, la «valeur nominale») est qualifiée de marge sur CDS.