that, irrespective of the techniques used to aggregate frequency and severity loss distributions, including Monte Carlo simulations, Fourier Transform-related methods, Panjer algorithm and Single Loss Approximations, the institution adopts criteria that mitigate sample and numerical related errors and provides a measure of the magnitude of these errors;
que la mesure du risque de l'établissement fournie par le système de mesure du risque opérationnel respecte le principe de monotonie du risque, qui se traduit par des exigences de fonds propres d'autant plus élevées que le profil de risque sous-jacent augmente, et inversement;