Effective EPE shall be calculated by estimating expected exposure (EEt) as the average exposure at future date t, where the average is taken across possible future values of relevant market risk factors.
L'exposition positive anticipée effective (Effective EPE) est calculée en estimant l'exposition anticipée (EEt), qu'on suppose être l'exposition moyenne à une date future t, cette moyenne étant assise sur les valeurs futures possibles des facteurs de risque de marché pertinents.