Competent authorities should therefore be required to take into account the results of the alternative value-at-risk (VaR) and stressed value-at-risk (sVaR) calculations based on the profit-and-loss time-series.
Par conséquent, les autorités compétentes devraient être tenues de prendre en considération les résultats des autres calculs de la valeur en risque (VaR) et de la valeur en risque en situation de tensions (sVaR), basés sur les séries chronologiques de profits et pertes.