‘overnight index swap’ (OIS) means an interest rate swap where the periodic floating interest rate is equal to the geometric average of an overnight rate (or overnight index rate) over a specified term.
«Overnight Index Swap» (OIS), un swap de taux d'intérêt où le taux d'intérêt variable périodique est égal à la moyenne géométrique d'un taux au jour le jour (ou taux indexé sur le taux au jour le jour) sur une période déterminée.