there shall be one hedging set for each reference debt instrument in a basket underlying a given 'nth to default' credit default swap. Risk positions from different n-th to default credit default swaps shall not be included in the same hedging set;
il y a un ensemble de couverture pour chaque titre de créance de référence dans un panier sous-jacent à un contrat d'échange sur risque de crédit au nième défaut; les positions en risque associées à différents contrats d'échange sur risque de défaut au nième défaut ne sont pas comprises dans le même ensemble de couverture;