Under the standardised approach for market risk, institutions may hold lower own funds requirements for foreign exchange risk against matched positions in two currencies where these are considered as ‘closely correlated’ in accordance with the methodology laid down in Article 354(1) of Regulation (EU) No 575/2013.
Dans le cadre de l'approche standard du risque de marché, les établissements peuvent appliquer de plus faibles exigences de fonds propres pour risque de change en contrepartie de positions compensées dans deux devises considérées comme «étroitement corrélées», suivant la méthode prévue à l'article 354, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.