To the extent a rating system is expected to deliver realised conversion factors at a constant level by grade or pool over time, credit institutions shall make adjustments to their estimates of risk parameters by grade or pool to limit the capital impact of an economic downturn.
Dans la mesure où un système de notation est censé produire, sur la durée, des valeurs effectives des facteurs de conversion à un niveau constant par échelon ou catégorie, l'établissement de crédit concerné apporte à ses estimations des paramètres de risque par échelon ou catégorie les ajustements nécessaires pour limiter l'impact d'un ralentissement économique sur ses fonds propres.