If the model includes the effect of collateral on changes in the market value of the netting set, the credit institution shall have adequate historical data to model the volatility of the collateral.
Si le modèle tient compte de l'effet des sûretés sur les fluctuations de la valeur de marché de l'ensemble de compensation, l'établissement de crédit dispose de données historiques appropriées pour modéliser la volatilité des sûretés.