The probability of default referred to in point (a)(i) of the first subparagraph shall be based on long-term default statistics that are relevant for the asset in relation to its duration, credit quality and asset class.
Pour chaque monnaie concernée, la correction pour volatilité de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents est fonction de l'écart entre le taux d'intérêt qu'il serait possible de tirer des actifs inclus dans un portefeuille de référence dans cette monnaie et les taux de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents correspondante dans cette monnaie.