An institution may calibrate its EPE model using either historic market data or market implied data to establish parameters of the underlying stochastic processes, such as drift, volatility and correlation.
L'établissement peut calibrer son modèle de calcul de EPE en utilisant soit des données historiques de marché, soit des données de marché implicites, pour établir les paramètres des processus stochastiques sous-jacents tels que la dérive, la volatilité et la corrélation.