Credit institutions using the Own estimates approach must estimate volatility of the collateral or foreign exchange mismatch without taking into account any correlations between the unsecured exposure, collateral and/or exchange rates.
Les établissements de crédit qui utilisent l'approche fondée sur les estimations propres ne tiennent aucun compte, dans l'estimation de la volatilité de la sûreté ou de l'asymétrie des échéances, des éventuelles corrélations entre l'exposition non assortie d'une sûreté, la sûreté et/ou les taux de change.