To illustrate the methodology used by the experts, if one assumes a portfolio of 10, split in two tranches of 5, and if you run 10 scenarios, 5 of which yield a loss of 2,5 and 5 of which yield a loss of 7,5, the expected loss on the total portfolio is 5.
Par exemple, pour illustrer la méthode utilisée par les experts, en partant d’un portefeuille de 10 scindé en deux tranches de 5, et en appliquant 10 scénarios, dont 5 génèrent une perte de 2,5 et les 5 autres une perte de 7,5, la perte escomptée du portefeuille total est de 5.