Un proceso de Gauss es un proceso estocástico que  muestra en el tiempo 
  
    
      
        {
        
          X
          
            t
          
        
        
          }
          
            t
            ∈
            τ
          
        
      
    
    {\displaystyle \{X_{t}\}_{t\in \tau }}
   de manera tal que no afecte la finitud de una combinación lineal 
  
    
      
        
          X
          
            t
          
        
      
    
    {\displaystyle X_{t}}
   que se tenga (o más generalmente cualquier funcional lineal de la función de muestra 
  
    
      
        
          X
          
            t
          
        
      
    
    {\displaystyle X_{t}}
  ), combinación lineal que se distribuirá normalmente.