La cadena de Ehrenfest, llamada así en honor al físico y matemático austriaco Paul Ehrenfest, es una cadena de Márkov en tiempo discreto usada para modelar el intercambio de moléculas de gas entre dos urnas.
Supongamos que tenemos dos urnas, 
  
    
      
        
          C
          
            1
          
        
      
    
    {\displaystyle C_{1}}
   y 
  
    
      
        
          C
          
            2
          
        
      
    
    {\displaystyle C_{2}}
  . En ellas están distribuidas d bolas numeradas; en cada paso, se elige un número al azar entre {1,2,...,d}. A continuación se observa en qué urna está la bola con el número elegido y se cambia de urna.