La negociación de alta frecuencia, también conocida en el ámbito financiero por su nombre en inglés high-frequency trading o por sus siglas HFT, es un tipo de negociación que se lleva a cabo en los mercados financieros utilizando intensamente herramientas tecnológicas sofisticadas para obtener información del mercado y en función de la misma intercambiar valores financieros tales como activos u opciones.[1]​ Se caracteriza por varios elementos distintivos:[2]​

Es altamente cuantitativa ya que emplea algoritmos informáticos para analizar datos del mercado e implementar estrategias de negociación.
Cada posición de inversión se mantiene solo durante muy breves períodos de tiempo, para rápidamente ejecutar la posición y comprar o vender, según el caso, el activo de que se trate. En ocasiones esto se lleva a cabo miles, o incluso decenas de miles de veces al día. Los períodos de tiempo durante los que se mantienen las posiciones pueden ser de solo fracciones de segundo.
Al final del día de operaciones, no se mantienen posiciones de inversión abiertas, esto es, se saldan todas las operaciones llevadas a cabo.
Suele llevarse a cabo por importantes salas de mercado, normalmente de fondos de inversión o bancos de inversión con carteras con gran volumen y muy diversificadas.
Es un tipo de negociación muy sensible a la velocidad de procesamiento del mercado y al propio acceso al mercado.