La distribución de Fréchet es un caso especial de la distribución de valores extremos generalizada. Su función de distribución es

  
    
      
        P
        r
        (
        X
        ≤
        x
        )
        =
        
          e
          
            −
            
              x
              
                −
                α
              
            
          
        
        
           si 
        
        x
        >
        0.
      
    
    {\displaystyle Pr(X\leq x)=e^{-x^{-\alpha }}{\text{ si }}x>0.}
  donde α>0 es el parámetro de forma. Puede generalizarse para incluir un parámetro de localización m y escala s>0 quedando entonces de la forma 

  
    
      
        P
        r
        (
        X
        ≤
        x
        )
        =
        
          e
          
            −
            
              
                (
                
                  
                    
                      x
                      −
                      m
                    
                    s
                  
                
                )
              
              
                −
                α
              
            
          
        
        
           if 
        
        x
        >
        m
        .
      
    
    {\displaystyle Pr(X\leq x)=e^{-\left({\frac {x-m}{s}}\right)^{-\alpha }}{\text{ if }}x>m.}
  Recibe su nombre de Maurice Fréchet, que escribió un artículo relacionado con ella en 1927. También trabajaron con ella Fisher and Tippett en 1928 y Gumbel en 1958.