En econometría, las regresiones aparentemente no relacionadas o Seemingly unrelated regressions (SUR) por sus siglas en inglés[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​ es un  modelo, propuesto por Arnold Zellner en (1962), es una generalización de un modelo de una regresión lineal que consta de varias ecuaciones, cada uno con su propia variable dependiente y potencialmente diferentes conjuntos de variables explicativas exógenas. Cada ecuación es una regresión lineal válida por sí misma y se puede estimar por separado, por lo que el sistema se llama aparentemente sin relación,[3]​ aunque algunos autores sugieren que el término aparentemente relacionada sería más apropiado,[1]​ ya que los términos de error se supone que están correlacionados a través de las ecuaciones.[6]​
El modelo se puede estimar ecuación por ecuación utilizando métodos estándares como mínimos cuadrados ordinarios (MCO). Estas estimaciones son consistentes, sin embargo por lo general no son tan eficientes como con el método SUR, que asciende a mínimos cuadrados generalizados factibles con una forma específica de la matriz de varianza-covarianza. Hay dos casos importantes en los que el SUR es de hecho equivalente a los MCO, estos son: cuando los términos de error no tienen correlación entre las ecuaciones (para que sean verdaderamente no relacionadas), o cuando cada ecuación contiene exactamente el mismo conjunto de regresores del lado derecho.
El modelo SUR puede ser visto ya sea como la simplificación del modelo lineal general donde ciertos coeficientes en la matriz 
  
    
      
        
          B
        
      
    
    {\displaystyle \mathrm {B} }
   están restringidos a ser iguales a cero, o como la generalización del modelo lineal general donde se permite a los regresores en la del lado de mano derecha sean diferentes en cada ecuación. El modelo SUR puede generalizarse aún más en el modelo de ecuaciones simultáneas, donde los regresores del lado derecho se les permite ser las variables endógenas así.