Коефіцієнт Шарпа і CAPM-модель використовувалися для оцінки альфи Дженсена для порівняння, і не було виявлено значних відмінностей в показниках двох індексів. В подальшому (2006) дослідженні було проведено порівняння чотирьох індексів SRI (Domini 400, Calvert, Citizen's Index і Dow Jones Sustainability — US Index) з індексом S&P 500 в період з 1990 по 2004 рік і було виявлено, що прибутковість за індексами SRI перевищувала прибутковість S&P 500, навіть якщо вона не була статистично значущою Дослідники вивчали показники в США (2006) і за їхніми межами (2007), вивчивши 29 показників індексів SRI по всьому світу. При використанні CAPM-моделі для оцінки альфи Дженсена як показника ефективності, не було виявлено ніяких істотних свідчень недостатності/надмірності показників. Порівняння SR-індексів зі звичайними індексами в глобальному масштабі з використанням граничного умовного стохастичного домінування показало (2014 року), що є «вагомі докази того, що за соціально-відповідальне інвестування доводиться платити фінансову ціну».