Також теорія ймовірності розвивалась для потреб статистичної фізики: Джеймс Максвелл, Людвіг Больцман, Альберт Ейнштейн та інші. Андрій Марков ввів поняття ланцюгів Маркова для стохастичних процесів (1906).