1914 року Шульгина разом зі своєю дочкою Надією співорганізатор клубу «Родина» у Києві, що опікувався пораненими українськими вояками, згодом Товариства допомоги жертвам війни (офіційна назва — «Товариство допомоги населенню півдня Росії, що постраждало від воєнних дій»), яке допомагало звільненню військовополонених галичан.