Після повернення до України Олександр Саєнко продовжив художню освіту, студіюючись спочатку в рідній Борзні — під керівництвом вихованця Петербурзької Академії мистецтв Андроника Лазарчука. Згодом перебрався до Києва, у вересні 1917 року успішно склав екзамени в художню школу. 1928 року Саєнко закінчив Київський художній інститут (нині НАОМА — Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури). Він був учнем Василя Григоровича Кричевського.