Позбавлена материнської любові й турботи, Джейн знаходила втіху в заняттях мистецтвом, читанні книжок й вивченні стародавніх мов. У 1546 році Джейн Грей відправили до двору королеви Катаріни Парр. Там вона познайомилась зі своїми королівськими родичами: Марією, Єлизаветою та Едуардом. Королева Катаріна була доброю й турботливою жінкою, й роки, проведені під її опікою, Джейн Грей вважала найкращими у своєму житті.