І все ж, уже в той час, коли основна зацікавленість Штейнгауза і його наукова ініціатива були спрямовані на функціональний аналіз і його застосування, стали з'являтися його праці, присвячені проблемам теорії ймовірності. У міжвоєнний період Гуґо Штейнгауз був власником будинку на тодішній вул. Кадетській, 14, де мешкав на другому поверсі, а інші квартири здавав орендарям.