Брегович володіє нерухомістю у багатьох місцях світу, але найбільше часу перебуває у Белграді, де мешкає більшість його музичних колег, або у Парижі, де живе його дружина з дітьми. 7 січня 2011 року він повідомив, що повернеться з родиною жити до Сараєва.