Позначаються великими латинськими літерами, наприклад, А, B, С. Основні об'єкти дослідження теорії ймовірностей: випадкова подія та її ймовірність; випадкова величина та її функція розподілу; випадковий процес та його ймовірнісна характеристика. Поняття події краще розглядати в теоретико-множинному контексті. Приклад