Клімат Оклагома розташована в помірному кліматичному поясі. Тут переважають екстремальні температури й опади, типові для континентального клімату. Більша частина штату лежить в області, відомій як «Алея торнадо» — для неї характерна часта взаємодія між холодними та теплими повітряними масами, що породжує несприятливі погодні умови. У середньому тут відбувається 54 удари торнадо на рік — один з найвищих показників у світі.