На півночі і заході межує з Бельгією, на сході — з Німеччиною, на півдні — із Францією. Її столиця, Люксембург — одна зі столиць Європейського Союзу (разом із Брюселем, Франкфуртом-на-Майні та Страсбургом) та приймає Суд Європейського Союзу, найвищий судовий орган у ЄС. Її культура, населення та мови сильно переплітаються з сусідами, що робить країну по суті сумішшю французької та німецької культур, що зображено на її офіційних мовах: французької, німецької та національної мови, люксембурзької. Неодноразові вторгнення Німеччини, особливо у Другій світовій війні, призвели до стійкого бажання країни бути посередником між Францією та Німеччиною і, серед іншого, до заснування Європейського Союзу.