Моделі Загальним представленням авторегресійної моделі (), добре відомої як AR(p), є де член εt є джерелом випадковості, й називається білим шумом. Вважається, що він має наступні характеристики: * * * За цих припущень процес є визначеним до моментів другого порядку, і, за умови дотримання умов на коефіцієнти, може мати стаціонарність другого порядку.