Create a TypeScript function that computes the implied volatility using the Black-Scholes model. Where the inputs are the underlying price, strike price, free-risk rate, and option price. Write it step by step, with an explanation for each step.
 สร้างฟังก์ชัน TypeScript ที่คำนวณความผันผวนโดยนัยโดยใช้แบบจำลอง Black-Scholes โดยที่อินพุตคือราคาอ้างอิง ราคาใช้สิทธิ อัตราความเสี่ยงอิสระ และราคาออปชั่น เขียนทีละขั้นตอนพร้อมคำอธิบายในแต่ละขั้นตอน
spam fails_task lang_mismatch pii not_appropriate hate_speech sexual_content quality toxicity humor helpfulness creativity violence