จากการทดสอบ Sharpe Ratio vs Max Drawdown (ผลตอบแทนต่อความเสี่ยง vs ติดลบมากที่สุด) โดยทำการทดสอบรอบระยะเวลา 10 ปีตั้งแต่ปี 2013 – 2022 และทำการทดสอบรอบระยะเวลา 5 ปีตั้งแต่ปี 2018 – 2022 กลุ่มอุตสาหกรรมใด มี Sharpe Ratio ดีที่สุด แต่จะเจอกับ Max Drawdown ที่มากกว่า ระหว่าง Technology หรือ Healthcare
Technology จากการทดสอบ Sharpe Ratio vs Max Drawdown (ผลตอบแทนต่อความเสี่ยง vs ติดลบมากที่สุด) โดยทำการทดสอบรอบระยะเวลา 10 ปีตั้งแต่ปี 2013 – 2022 และทำการทดสอบรอบระยะเวลา 5 ปีตั้งแต่ปี 2018 – 2022 กลุ่มอุตสาหกรรม Technology จะมี Sharpe Ratio (ผลตอบแทนต่อความเสี่ยง) ดีที่สุด แต่จะเจอกับ Max Drawdown (ติดลบมากทีสุด) ที่มากกว่า ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรม Healthcare และ Consumer Staples มี Sharpe Ratio ดีกว่าตลาด (All World Index) และ Max Drawdown (ติดลบมากที่สุด) ที่น้อยกว่า

นอกจากนี้ กลุ่มประเทศจีน จะมี Max Drawdown ที่ลงลึกมาก ส่งผลให้กลุ่ม Asia มี Max Drawdown ที่ลงลึกกว่า  กลุ่ม Euro ไปด้วย เนื่องจากลุ่ม China All shares ที่มี H Shares อยู่ด้วย มี Max Drawdown ที่สูงมากที่สุด ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีปัญหาเงินเฟ้อ และ Covid-19 เกิดความไม่แน่นอน ดังนั้น กลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็น Defensive เช่น Utilities, Healthcare, Consumer Staples และทองคำ จะมีความทนทานต่อสภาวะเหล่านั้น ทำให้เห็นได้ว่า จะมี Sharpe Ratio และ Max Drawdown ดีกว่าตลาด (All World Index) อย่างไรก็ตาม นี่เป็นผลดำเนินการที่ผ่านมาแล้ว ไม่การันตีผลในอนาคต นักลงทุนควรจะพิจารณาก่อนการลงทุนเสมอ

คำเตือน
ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
2.การวิเคราะห์ทางการเงิน & เศรษฐศาสตร์การเงิน,5.ความรู้ทางการเงิน