การใช้ Market Filter ในการลงทุน สร้าง Alpha ได้จริงหรือไม่?" เราสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างเกี่ยวกับกลยุทธ์การใช้ Market Filter ในการลงทุน
จากบทความ เราสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างเกี่ยวกับกลยุทธ์การใช้ Market Filter ในการลงทุน


1. Market Filter ไม่ได้ช่วยให้ผลตอบแทนดีขึ้นเสมอไป

จากผลการทดสอบ พบว่าพอร์ตที่ใช้ SET Index เป็น Market Filter มีผลตอบแทนทบต้น (CAGR) สูงกว่าพอร์ตที่ไม่ใช้ Market Filter (16% vs 8%) แต่ Max DD ของพอร์ตที่ใช้ Market Filter กลับต่ำกว่า (16% vs 40%)


2. Market Filter ช่วยลดความเสี่ยง

จากผลการทดสอบ พบว่าพอร์ตที่ใช้ Market Filter มี Max DD ต่ำกว่าพอร์ตที่ไม่ใช้ Market Filter แสดงว่า Market Filter ช่วยลดความเสี่ยงของพอร์ตลง


3. Market Filter ช่วยลดจำนวนการซื้อขาย

จากผลการทดสอบ พบว่าพอร์ตที่ใช้ Market Filter มีจำนวนการซื้อขาย (Trade) น้อยกว่าพอร์ตที่ไม่ใช้ Market Filter แสดงว่า Market Filter ช่วยให้นักลงทุนมีวินัยในการลงทุนมากขึ้น


4. Market Filter มีข้อจำกัด

จากผลการทดสอบ พบว่าพอร์ตที่ใช้ Market Filter มี Win Rate ต่ำกว่าพอร์ตที่ไม่ใช้ Market Filter (35% vs 30%) แสดงว่า Market Filter ไม่ได้ช่วยให้ชนะตลาดได้เสมอไป


5. กลยุทธ์การใช้ Market Filter มีหลายแบบ

ในบทความนี้ เป็นเพียงการทดสอบกลยุทธ์การใช้ Market Filter แบบง่ายๆ ยังมีกลยุทธ์อื่นๆ อีกมากมายที่นักลงทุนสามารถลองนำไปใช้

คำแนะนำเพิ่มเติม

นักลงทุนควรศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การใช้ Market Filter เพิ่มเติม
ควรทดสอบกลยุทธ์การใช้ Market Filter ด้วยบัญชีจำลองก่อนนำไปใช้จริง
ควรเลือก Market Filter ที่เหมาะสมกับสไตล์การลงทุนของตัวเอง
ควรติดตามผลการดำเนินงานของ Market Filter อย่างสม่ำเสมอ
สรุป

กลยุทธ์การใช้ Market Filter เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักลงทุนมีผลตอบแทนที่ดีขึ้นและลดความเสี่ยงลง แต่ Market Filter ไม่ได้ช่วยให้นักลงทุนชนะตลาดได้เสมอไป นักลงทุนควรศึกษาหาความรู้และทดสอบกลยุทธ์การใช้ Market Filter เพิ่มเติมก่อนนำไปใช้จริง
ความรู้ทางการเงิน,การวิเคราะห์ทางการเงิน & เศรษฐศาสตร์การเงิน