ข้อใดไม่ใช่กลยุทธ์ในการ backtest หุ้นของไทยระหว่างปี 2001 – 2016
1. ขายในวันรุ่งขึ้น เมื่อราคาต่ำกว่า เส้น EMA 90 วัน
2. Max 20 ตัว
3. Position Size 7%
4. PE < 30
5. ซื้อในวันรุ่งขึ้น เมื่อราคา break ราคา 200 วัน
คำตอบคือ 4.  เนื่องจาก เพราะเป็นปัจจัยพื้นที่ต้องใส่ในการ backtest

การ backtest หุ้นของไทยระหว่างปี 2001 – 2016 โดยใช้กลยุทธ์ดังนี้

- ซื้อในวันรุ่งขึ้น เมื่อราคา break ราคา 200 วัน
- ขายใน วันรุ่งขึ้น เมื่อราคาต่ำกว่า เส้น EMA 90 วัน
- Position Size 7%
- Max 20 ตัว
ผลที่ได้คือ
Annual Return 32.19%
Wining Rate 46.15%
Avg Profit 60.47%
Losers Rate 53.85%
Avg Loss -12.67%
Max system %drawdown -39.51%

ถ้าใส่ ปัจจัยพื้นฐาน
PE < 30
Price < 30
ROE > 10
ผลที่ได้คือ
Annual Return  43.87%
Wining Rate 53%
Avg Profit 65.07%
Losers Rate 46.93%
Avg Loss -10.64%
Max system %drawdown -24.45%
ความรู้ทางการเงิน