The random eigenvalue problem for a differential equation containing small white noise
On considere l'equation [−p(t)u'(t)]'+[q(t)+eB(t, co)] u=λu, u(0)=0, u(1)=0 avec B(t, co) un bruit blanc. Quand e est petit, on peut obtenir l'existence et les developpements asymptotiques pour les solutions et l'on peut demontrer les proprietes normales pour les premiers termes de correction