text: Если σ t 2 {\displaystyle \sigma _{t}^{2}} — условная дисперсия, то: σ t 2 = a 0 + ∑ i = 1 p α i ϵ t − i 2 + ∑ j = 1 q β j σ t − j 2 {\displaystyle \sigma _{t}^{2}=a_{0}+\sum _{i=1}^{p}{\alpha _{i}}{\epsilon _{t-i}^{2}}+\sum _{j=1}^{q}{\beta _{j}}{\sigma _{t-j}^{2}}} Данные модификации базовых моделей имеют целью учесть наблюдаемую иногда на финансовых рынках асимметрию: плохие новости (отрицательные шоки) обычно оказывают большее влияние на волатильность, чем хорошие новости (положительные шоки), то есть волатильность выше на падающем рынке, чем на растущем.