text: 1 ) {\displaystyle Ra=r~,~\Rightarrow a=R^{-1}r~,~~R={\begin{pmatrix}1&r_{1}&r_{2}&...&r_{p-1}\\r_{1}&1&r_{1}&...&r_{p-2}\\r_{2}&r_{1}&1&...&r_{p-3}\\...\\r_{p-1}&r_{p-2}&r_{p-3}&...&1\\\end{pmatrix}}} Если использовать вместо истинных автокорреляций (неизвестных) выборочные автокорреляции, получим оценки неизвестных коэффициентов авторегрессии.