text: Достаточная статистика для параметра θ ∈ Θ , {\displaystyle \theta \in \Theta ,\;} определяющая некоторое семейство F θ {\displaystyle F_{\theta }} распределений вероятности — статистика T = T ( X ) , {\displaystyle T=\mathrm {T} (X),\;} такая, что условная вероятность выборки X = X 1 , X 2 , … , X n {\displaystyle X=X_{1},X_{2},\ldots ,X_{n}\;} при данном значении T ( X ) {\displaystyle \mathrm {T} (X)\;} не зависит от параметра θ . {\displaystyle \theta \;.} То есть выполняется равенство: P ( X ∈ X ¯ | T ( X ) = t , θ ) = P ( X ∈ X ¯ | T ( X ) = t ) , {\displaystyle \mathbb {P} (X\in {\bar {X}}|\mathrm {T} (X)=t,\theta )=\mathbb {P} (X\in {\bar {X}}|\mathrm {T} (X)=t),} Достаточная статистика T ( X ) , {\displaystyle \mathrm {T} (X),\;} таким образом содержит в себе всю информацию о параметре θ {\displaystyle \theta \;} , которая может быть получена на основе выборки X. Поэтому понятие достаточной статистики широко используется в теории оценки параметров.