text: Если мы имеем p {\displaystyle p} независимых наблюдений в выборке и ρ ^ i {\displaystyle {\widehat {\rho }}_{i}} является расчётной корреляцией для i = 1 , … , min { m , n } {\displaystyle i=1,\dots ,\min\{m,n\}} , для i {\displaystyle i} -ой строки критерием значимости будет: χ 2 = − ( p − 1 − 1 2 ( m + n + 1 ) ) ln ⁡ ∏ j = i min { m , n } ( 1 − ρ ^ j 2 ) , {\displaystyle \chi ^{2}=-\left(p-1-{\frac {1}{2}}(m+n+1)\right)\ln \prod _{j=i}^{\min\{m,n\}}(1-{\widehat {\rho }}_{j}^{2}),} которое асимптотически распределено как хи-квадрат с ( m − i + 1 ) ( n − i + 1 ) {\displaystyle (m-i+1)(n-i+1)} степенями свободы для больших p {\displaystyle p} .