text: Базовая модель Хестона предполагает, что St, цена актива, определяется стохастическим процессом: d S t = μ S t d t + ν t S t d W t S {\displaystyle dS_{t}=\mu S_{t}\,dt+{\sqrt {\nu _{t}}}S_{t}\,dW_{t}^{S}\,} где ν t {\displaystyle \nu _{t}} , мгновенная дисперсия, задаётся процессом CIR: d ν t = κ ( θ − ν t ) d t + ξ ν t d W t ν {\displaystyle d\nu _{t}=\kappa (\theta -\nu _{t})\,dt+\xi {\sqrt {\nu _{t}}}\,dW_{t}^{\nu }\,} а d W t S , d W t ν {\displaystyle {\scriptstyle dW_{t}^{S},\;dW_{t}^{\nu }}} — винеровские процессы (то есть случайные блуждания) с корреляцией ρ, или, эквивалентно, с ковариацией ρ dt.