Qu'est-ce que la duration des obligations ?
What is bond duration?
Duration is a time-weighted measurement of the average cash flow of an interest paying financial instrument. Bond investors use duration to measure the interest rate sensitivity of an asset. Type of duration calculations include Macaulay, Modified and Effective durations.
La duration est une mesure pondérée dans le temps du flux de trésorerie moyen d'un instrument financier payant des intérêts. Les investisseurs obligataires utilisent la duration pour mesurer la sensibilité aux taux d'intérêt d'un actif. Les types de calculs de la duration comprennent les durées Macaulay, modifiée et effective.
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