その17【VTI2】2022.05.09バックナンバーはこちら。https://www.simulationroom999.com/blog/stock-predict-matlabpython-backnumber/MATLAB、Pythonで株価予測【バックナンバー】MATLAB、Pythonを使って株価予測を使用と考えるシリーズ。言っても基本的にはフーリエ変換が中心のネタとなる。FFT/IFFTで分析し、さらに詳細に分析するために元々のフーリエ変換、逆フーリエ変換の数式ベースで解析も。www.simulationroom999.com2022.07.21目次はじめに登場人物VTI掘り下げベンチマークバンガード社の他の商品まとめはじめに分析、予測対象は米国株ETFであるVTIを採用。理由としては「外乱を可能な限り減らし、分析難易度を下げたい。実際は、細かく売り買いするものではないが、練習用としては申し分なしとする。引き続きVTIについてちょっと掘り下げる。博識フクロウのフクさんイラストACにて公開の「kino_k」さんのイラストを使用しています。https://www.ac-illust.com/main/profile.php?id=iKciwKA9&area=1エンジニア歴8年の太郎くんイラストACにて公開の「しのみ」さんのイラストを使用しています。https://www.ac-illust.com/main/profile.php?id=uCKphAW2&area=1VTI掘り下げフクさん念のため、VTIについて事前に調べておこう。ある程度事前に調べられそなことは調べておきたいよね。バンガード社というアメリカ合衆国ペンシルベニア州に本社がある世界最大規模の資産運用会社の商品だな。USトータル・マーケット・インデックス」を採用しているようだな。USトータル・マーケット・インデックス」ってのが、米国株の4000銘柄の変動を示しているってことになるのかな?フクさんそう思っても良いだろう。実際の指標の算出方法は簡単に調べたが良く分からなかったな。CRSPのサイトを潜っていくとなんとなく公開されていそうではあったが。別にいいんじゃない?フクさんその通りだな。算出についてはとくに追わないこととしよう。他にも似たようなのがあるのかな?フクさんなんか大量にあったな。VT、VOO、VYM、VWO、BND、VGT、VEA、VGK、VIGどれもETFではあるが、ベンチマークが異なるな。フクさんベンチマークとしては以下がある。U.S.ディビデンド・グローワーズ指数のパフォーマンス太郎くんなんか、名前だけ見ても意味わからんな。フクさん有名どころだけピックアップするとグローバル・オールキャップなんかは全世界ETF。ハイディビデンドは米国株高配当利回り銘柄群。S&P500は米国企業を幅広く代表する約500銘柄。太郎くんS&P500は聞いたことあるな。これも指標だったのか。ETF)と比較されることが多いな。対象とする銘柄の数が違うだけで、似たような指標だからだろう。まとめフクさんまとめだよ。VTIについて少し掘り下げを開始。USトータル・マーケット・インデックス」。米国株の4000銘柄の変動。バンガード社は他の指標を元にした商品も出している。VTIとよく比較されるのがVOO。VOOはS&P500という米国株500銘柄と連動。バックナンバーはこちら。MATLAB、Pythonで株価予測【バックナンバー】MATLAB、Pythonを使って株価予測を使用と考えるシリーズ。言っても基本的にはフーリエ変換が中心のネタとなる。FFT/IFFTで分析し、さらに詳細に分析するために元々のフーリエ変換、逆フーリエ変換の数式ベースで解析も。複数の周波数のsin波を合成したもの大してFFT&IFFT実施のPython版。当然ではあるが、同一の結果が得られた。加えて、入力サンプリング期間を延ばしたものも実施。これも当然、同一の結果が得られた。FFT,IFFTの理屈は兎も角として使い方に関してはなんとなく慣れてきたところ。新しく2021年6月から2022年5月のVTIチャートを取得。MATLABでplotしてみた。いい感じに乱高下している。MATLABとPython(Numpy)のFFT、IFFTで元の波形に戻せるかを確認。MATLAB版を作成。基本、FFT,IFFTで極値特定のロジックをコピペ。コード内のどこで何をやってるか分かって無いとコピペもできない。コードの難易度はコード量よりデータ規模の方に相関性がある。引き続きsin波をFFTに入れる実験継続。今回は入力期間を2πから4πに増やしてみた。これにより、結果的に期間内のsin(x)の振動は増える。よって、FFTの結果としてのsin(x)の周波数は1Hzではなく2Hzとなる。入力サンプリングを1周期とした周波数である点に注意。その50【シミュレーション2】いままではExcelで終値から平均値を引いた値と算出したものをcsvにしていたが、MATLAB、Pythonで終値を取り込んでから平均値を引く方式に変更。MATLAB、Pythonともにmeanという関数/メソッドで平均値算出可能。収支シミュレーションを実施。結果としては、一応微増。想定通りな結果ではある。微増したものもきっとたまたま。タイミングのズレが上振れになるか下振れになるかは神のみぞ知る。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。※サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。上に表示された文字を入力してください。(14)KEI主に自動車開発関連の技術者っぽい人。領域はパワートレインがメインだが、それ以外もちょこちょことやってる感じ。カテゴリ的には凡そ以下。現場は疲れたので、シミュレーションで実物を扱わなくても仕事ができる環境を目指す。家に引きこもって外に出なくてもOKな世界。目指せ完全テレワーク。KEIをフォローするKEI2024.11.01はい。一般的な動画のfpsに近いものと思ってもらってOKです。※以下、たぶんDS検定では聞かれないと思いますが念のため...画像フレームレートという表現ですが、世間一般の表現ではありません。仮)(データサイエンティスト検定リテラシーレベル)KEI2024.11.01ありがとうございます。正解選択肢の内容が間違ってますね。逆というか、協調フィルタリング側が間違っている状態でした。仮)(データサイエンティスト検定リテラシーレベル)鋼鉄の戦士2024.11.01協調フィルタリングとコンテンツベースフィルタリングの説明逆な気がします。仮)(データサイエンティスト検定リテラシーレベル)あ2024.10.09先日お伝えした問題は無事解決しました。Usホーム検索トップサイドバータイトルとURLをコピーしました。