どちらも意外な結果であった。勉強が足りないようだ。思ってしまったのだが、これは私が「時系列回帰で回帰係数を推定する」という場面だけに焦点を絞っているからで、たとえば予測に関心があるなら話はちがうのかもしれない。それに、ここでは説明変数時系列が定常であると知っている場合について考えているが、もしそうでなかったら、そりゃあまあ単位根があるかどうか知りたいですわね、みせかけの回帰が怖いから。いう意味でも、単位根の有無を調べることは、やはり大事なのでありましょう。この記事のために書いたコードはすべてGithubにアップしております。先週書いたこの記事を見直して、はっと気が付いたので記録しておく。お題は次の通りである。e_t$と書くことにする。x_{t-1}$の偏差平方和の比」なのである。自己回帰係数が大きいほど分母は大きくなり、$\hat{\beta}$のSEは小さくなるわけだ。