このやり方だとレベル撹乱要素はひとつしかないので、図9.5は省略する。時系列分析に対する状態空間法とボックス-ジェンキンス法この章は計算例なし。さしたる意味もないが、いちおう図を再現しておく。実践的な状態空間モデリングssfpackの説明なので、再現する必要がないだろう。訳書p.153の(11.7)式に誤りがある(原著に対する著者らの訂正が反映されていない)。全体を振り返って思うに、状態空間モデルを使う際は、システム行列がどうなっているのかが頭に入っていないと大変に苦労する。文系ユーザであっても、行列表現の形できちんと勉強しておいた方が良い。以前出席した統計数理研究所のセミナーで、講師の偉い先生が「中味はただの行列演算だから、とにかく一度全部自分でプログラミングしてみなさい、パッケージに頼らずに」と述べていて、そんな無茶なと思ったものだが、いまにして思えばあのアドバイスは正しかった。dlmとKFASを比べると、最初はdlmのほうが親切だと思ったのだが、章が進むにつれてKFASのほうに魅力を感じるようになった。dlmがクラスの人気者なら、KFASはとっつきにくいけど実は心の暖かい眼鏡っ娘、という感じである。2014/10/20。