2020.10.25この記事は約12分で読めます。活投資シリーズの記事、第5回目になります。今回は代用有価証券制度のバックテスト結果について解説します。最近記事はこちらです。あれから設定も変わってきたのでここでもう一度現在の設定を解説したいと思いました。最初に結論ですが現在の設定は次のとおりです。FXをする!https://kameiland.com/poikatu-toushiこんにちは、今回の記事では最近着々と行っているポイ活投資について解説します。僕は主に手動トラリピという手法で投資行っているのですが、投資は大前提として現金を使います。利用したFXの解説をしていきます。第2回目はdポイントの集め方になります。この記事では最終変換先をdポイントにしてますが、もちろんその他のポイントへの変換も可能、目的に応じて自分の...次のステップが株を購入する株フェーズでした。FXをする!https://kameiland.com/pointtoushiこんにちは、りゆうです。活でポイントを貯めて投資を行うポイ活投資記事シリーズ第3回目です。最近記事はこちらです。前回までの2記事ではTDLポイントを集めました。図にするとフェーズ1が終了したことになります。FXをする!https://kameiland.com/ikanポイ活投資シリーズの記事、第4回目になります。今回はポイントで買った株でFXをするという前段編、株の移管方法を解説します。手数料のことをしっかりと考えて購入コストを抑えることも大事なポイントです!最近記事はこちらです。過去の値動きに従った結果なので、未来の相場は不確定です。参考として考えてください。米国ETF積立&代用トラリピのまとめ代用投資の最北投資設定まず最初に自分が現在行っている設定を紹介します。基本的には米国株価指数に連動するETFを積立かつ代用しつつ、ユーロ円の手動トラリピを行ってます。特徴は1年間の積立予定金額を先に入金しトラリピを最初から稼働(代用トラリピ元本は積立予定額の70%です。1年間の積立額を最初から現金入金しトラリピを稼働するそして、その元本から少しずつETFの積立を行い、代用に再度戻すというスタイルで投資しています。現金100%で行っていたトラリピの元本がいつのまにかETFに置き換わっていくイメージですね!ユーロ円の売りトラリピは100%現金で稼働しているのでフル設定で動かせます。そのうちの現金で毎月一定量の株を購入していきます。購入したETFは速やかにトラリピの元本として代用していきます。最初現金100%で稼働していたトラリピが少しずつ代用ETFで置き換わっていきます。トラリピの決済益で少しずつ元本が増えていきます。本来であれば毎月積立を行いながら代用株を増やし、ユーロ円のトラリピ注文も増やしていく方が普通です。自分は年間積立額を最初に入金し現金100%で最初からトラリピを稼働する方が設定が組みやすく運用しやすいと考えてます。一度入金を済ませると途中から積立を止めれないという背水の陣にもなります笑。米国株ETF(S&P500、ナスダック(NASDAQ))の積立設定ETFは長期的に右肩上がりが予想できる米国の株価指数(S&P500又はナスダック(NASDAQ))に連動するETFを積立しています。米国の株価指数は主要3指数(ダウ、S&P500、ナスダック(NASDAQ))がありますが、このうち自分はS&P500とナスダック(NASDAQ)に連動するETFの積立を行っています。試行錯誤中で現在は以下のような積立をしています。14回/月この設定の直前は次のような積立を行っていました。途中から方針を変えた理由は次のとおりです。2568の方が信託報酬が安く長期積立に向いている手動トラリピの設定トラリピはユーロ円の売りトラリピを行います。ユーロ円の売りトラリピをチョイスしているのかですが、まず大前提としてリスクオフ相場では一般的に株価が下がります。(為替レートは下がり円高に方向に振れます)トラリピの資金は株で代用しているため、株価が下がる局面でFXのレートも下がってしまうとダブルパンチを食らってしまい最悪ロスカットの危険性があります。上の図のように現金100%の運用と比較して代用株でのFX運用は株価の下落がFX元本(株価の70%が代用評価額)の下落に直結するため証拠金維持率が現金100%の時よりも低くなります。そこで、株価の下落に反してFXの評価額が上がるような逆相関関係で運用した方が安全です。クロス円の売りポジションを持つことで株価の下げとヘッジすることが可能です。株価の値動きをヘッジをすることができます。上記解説図は以前の記事でも解説しています。FXをする!https://kameiland.com/poikatu-toushiこんにちは、今回の記事では最近着々と行っているポイ活投資について解説します。僕は主に手動トラリピという手法で投資行っているのですが、投資は大前提として現金を使います。何を当たり前な!?と思うかもしれませんが、現金をなるべく使わないで利益を出...上記理由に基づいてユーロ円のトラリピは次の設定で運用しています。1,0001年間の積立額が約50万円程度であることからその70%ので運用可能な元本設定にしています。代用でFXを行う際は資金の上下動を見込む必要があるため、積立予定額を逸脱しない条件で設定するように注意しています。金額の見積もりは当ブログで配布しているトラリピ管理ツールで行ってます。・対応通貨ペア(USD/JPY、EUR/JPY、CAD/JPY、AUD/JPY、NZD/JPY、MXN/JPY、GBP/JPY、AUD/NZDに対応)これから手動トラリピを始める人や既に運用している人もぜひぜひ資金管理やポジション整理するのに使ってくれたら嬉しいです!上記ツールの使い方はこちらの記事で解説しています。users2020.02.09【徹底解説】手動トラリピ管理ツールの使い方-グーグルスプレッドシートでトラリピ...https://kameiland.com/traripitoolこんにちは、りゆうです。以前の記事で手動トラリピ管理ツールを公開、スマホへの導入方法を解説しました。今回はその特徴と使い方を紹介したいと思います。以上の設定で運用を行っており今のところ良い感じで運用が出来ていますが、このまま雰囲気で投資するのは危険ですよね?そこで代用有価証券制度+トラリピ運用が果たしてどの程度の利益が見込めるのかバックテストを行ってみることにしました。(Googleスプレッドシート)によるETF積立シュミレーションツールも公開します。米国株ETF(S&P500、ナスダック(NASDAQ))のバックテスト概要ETFの積立シュミレーションはブログによって様々なやり方があります。1655や2558など東京株式市場に上場している国内米株連動ETFは登場から歴史が比較的浅く、長期的なバックテストができないため変法が多く存在します。誤差が発生する点は否めません。そこで今回は期間は短くなりますが、正確な評価をするという意味で日本で上場している銘柄を使ってバックテストを行うことにしてみました。他のブログなどで投資信託等のシュミレーション結果の記事はあるものの、ツールを公開している記事が見つからなかったため今回はグーグルスプレッドシート(Googleスプレッドシート)でETFの積立シュミレーションツールを作ってみました。機能が少ないので今後は積立条件等を細かく設定できるようにバージョンアップする予定です。ベータ版ですが、こちらからダウンロードして使えます。ETF積立シュミレーション使い方はこちらの記事を参照してください。りゆうの最北投資ブログ2020.11.23株(ETF)積立バックテストツール公開〜グーグルスプレッドシートでバックテスト〜https://kameiland.com/tumiteteこんにちは、最北投資&ポイ活王のりゆうです。先日解説したETFの積立の検証で使用した積立バックテストツールの使い方を解説する記事です。こちらが本編の記事で、この記事はツールの使い方になります。このツールは株など口数を固定して積立した場合の検証に使...※日足データで計測、終値ベースで積立結果を計算します。元になる株価データはこちらからダウンロードできます。株式投資メモ・株...https://kabuoji3.com/stock/上場全銘柄の個別株価データ、時系列データ、過去データ、株価推移を掲載、更新しています。分析用の日足4本値と出来高のCSVデータダウンロードが可能です。株式投資、システムトレードや株価分析に有益な情報を多数配信!わかりやすい検証をするため、積立しやすい1655を使用してテストしてみます。詳細は公式ページのこちらに説明されてます。1655は2017年9月27に上場しているので、2017年10月1日〜2020年10月1日まで積立すると想定します。積立期間はちょうど3年ですね!積立設定は毎週月曜日に4株ずつ購入する方針です。4株かというと1655が大体2,000〜2,500円ぐらいなので平均2,250円です。2,250円×4株×4週×12ヶ月=432,000円(約1年)43万円あれば、30万円程度のユーロ円のトラリピを稼働させるのにちょうど良い金額です。米国株ETF(S&P500、ナスダック(NASDAQ))のバックテスト結果3年間の1655の積立結果は以下のとおりでした。積立額1,176,452円(392,150円/年)に対して評価額が1,324,672円なので最終損益は148,220円、リターン率12.6%と堅調な結果になりました。FXと違って都度決済するわけではないので年利回りで計算できませんが、3年間の積立でも10%以上のリターン率があるのは驚きでした。古くから存在する本家のS&P500の上昇幅を考えると長期積立のリターンはもっとありそうです。資金の目安ですが、先ほどの例にあるようにトラリピの必要資金は1年間のETF積立額の70%になるように設定します。僕は1年後を目処に積立方法を検討し、それに合わせてトラリピの設定も追加する予定です。最初から資金を多く用意してトラリピの設定を厚くしたり、株が一定程度増えてからトラリピを開始することも可能です。先ほどの設定が30万円設定なので十分に運用可能な額ですね。バックテストは以下のソフトウェア環境で行いました。解説等はこちらの記事で触れています。利用したFXやAUDNZDの運用を開始しました。僕の中で1点気がかりな点がありました。それは、たくさんのトラリピ難民を作ってしまう可能性のあるマイナススワップ問題です。かめトラリピをしていると...1分足データを用いてティック(最小時間枠)で計測しているので現状で最も精密な精度でテストしてます。XMtradingスワップ条件ですが、10/23時点のXMtradingのスワップは次のとおりです。1,000通貨だと-2.07円なのでカブコムシストレの方が条件が良いことがわかります。結果は次のようになりました。詳細なバックテストデータはこちらになります。1年分の積立資金の70%で設定を全く変更しないで3年間稼働させた場合、累計決済益は73,460円でした。先ほどの積立の結果とトラリピの結果を合わせると以下のような成績になります。株は都度決済しないので利回りが計算できないため最終的なリターン率で計算しました。18.8%株だけで積立をするのに比べて6%も利益が上昇しました。FXの利益が加算されるので当然といえば当然です。積立額が増えるに従って2倍、3倍とトラリピの設定を増やすことでさらに利益が見込めるはずです。トラリピの決済益でETFを余分に購入したり、配当金が発生することから実際にはもう少し利益は上がるはずですね。最北投資設定の結果テストでは大人しい結果でしたが、実際の結果も公開します。自分の運用の状況ですが最初は非常に小規模に始めて徐々に規模を拡大させてます。4月から現在までの状況は以下のとおりです。必要な元本が43万円なのでリターンが既に9.4%を超えており中々良いパフォーマンスです!途中から銘柄変更をしているので株の決済益が発生しており、ETFは新規再度積立中です。米国ETF積立&代用トラリピのまとめ今回はETFの積立とその代用有価証券でトラリピを稼働させた場合のバックテストを行い成績を検証してみました。結論としては米国株のETFの積立は様々な記事で解説されているとおり優れたパフォーマンスを発揮します。利用すれば株の積立と同時にFXをすることで利益の2重取りができます。使える証券会社は限られています。現時点では総合的に見てカブコム証券が1番オススメです。当サイトからも申込ができますのでもし良かったらこちらから開設してみてはどうでしょうか?もし良かったらポチッと下のリンクを押してください!最北からカメの喜びが飛んできます!かめ良かったら押して欲しいカメ〜〜〜。FXの入金で1%キャッシュバックキャンペーンの紹介です。必要な金額はそれぞれ最大1,000万円で合計2,000万円になりますが、それぞれ10万円のキャッシュバックが獲得できるため非常に魅力があります。そこで本記事ではキャンペーンのリスクであるスプレッドによる最低損失額や入金と出金の期限、残高について詳細を解説しています。新規の方は他のキャンペーンと併用することでさらに15,000円をそれぞれの口座で獲得することも可能です。〜スワップシュミレーションツール〜トラリピで問題となるマイナススワップの影響を検証するためにスワップシュミレーションツールを公開しました。不十分だったスワップの影響を検証することが可能です。アフリカランドのような高金利通貨の検証にも応用が可能、トラリピなどのFX運用を強力にサポートします。〜Apple系トラリピ投資家へ〜FXのバックテストはトラリピの設定を検証する上で非常に重要です。基本的にMT4(メタトレーダー)で行いますがWindowsのみが対応、今までMacで動作させるためには高度な知識が必要でした。環境を構築する方法を解説します。バックテスト【トラリピ】新通貨ペア、オージーキウイ登場〜AUDNZD(豪ドル/NZドル)マイナススワップを超える利回り〜マネースクエアのトラリピで新登場の通貨ペア、オージーキウイ(AUDNZD,豪ドルNZドル)について詳細に紹介してます!既に手動トラリピでは有名な通貨ペアですが、その特徴を踏まえMT4によるバックテストやマイナススワップの影響について比較検討を行いました。その結果、手動トラリピはもちろんですが、マネースクエアのトラリピでも十分なパフォーマンスを発揮することがわかりました。本記事ではリスクについても解説し20万円で運用可能な設定を紹介しています!グーグルスプレッドシートによる注文表もダウンロード可能、すぐに運用が可能です。【ポイ活】大量のdポイントを獲得するための3つの方法〜お得な使い方も解説!!〜dポイントはドコモユーザーでないと貯まらないというイメージがありますが、そんなことは全くありません。ポイントインカムを利用したdカードゴールドカードの特典とd払いやマイナポイント制度を併用すれば大量のdポイントを獲得できます。他にもECナビカードプラスとKyashを組み合わせたカード決済方法やマクロミルやキューモニターなどのアンケートサイトでポイントを獲得したのち、Pexを経由で大量にdポイントに変換する方法もあります。獲得したdポイントはd払い以外にもiDキャッシュバックに変換することでiD払いに充当することもできるので使用できるシーンも数多く存在します。ETF】金融株トリプル(FAS,金トリ)でTQQQ(ナスダック100トリプル)をリスクヘッジインヴァスト証券のTQQQ(ナスダック100トリプル)が大人気ですが、米国の長期金利の上昇により株価の下落が懸念されています。長期金利の上昇はハイテク銘柄などのグロース株にとっては株価下落に働きますが、金融株などのバリュー株にとっては株価上昇のチャンスになります。そこで本記事ではトライオートETFで運用が可能な金融株トリプル(FAS,金トリ)の解説および設定方法を紹介しTQQQ(ナスダック100トリプル)とのダブル運用を提案します。金融株特有の下落リスクに対応する方法を紹介しています。地でもしっかりと資産運用が可能なことを証明します。地でもしっかりと資産運用が可能なことを証明します。相互リンク(随時募集中)タイトルとURLをコピーしました。