驚いたことに、ssfpackが出力する最大対数尤度はCK本の(8.7)式とは一致しない。ssfpackが出力する予測誤差系列とその分散の系列を(8.7)式にいれて再計算しても、ssfpackが出力する最大対数尤度に一致しない。CK本に記載されている計算例の値はssfpackの出力だから、要するに、CK本に出てくる対数尤度の値は、CK本の(8.7)式で定義された対数尤度ではないのである。勘弁してほしいですよね。理由はよくわからないが、dlmと同じような事情なのかもしれない。Doonik(1998)では、ssfpackにおける最大対数尤度として時点1から合計する式を示している(式(25))。分散については0.001とした。著者らが配布しているssfpackプログラムではもっときちんと決めている模様である。[agStdPredErr.DLM]を使って行っている。Jarque-Bera検定について。本の説明では、時点1からの予測誤差を使うことになっている(8.3節)。除外して算出しているようである。Rプログラムでは後者に従った。均一分散性の検定のための臨界値について。h)のF分布を用いると説明されている(8.3節)。本の中の計算例の臨界値が説明と異なる。本の中の計算例の自由度が説明と異なる。