>トライオートETFトライオートETF(ARKK)アーク・イノベーションの設定と実績を公開!2022年4月4日TwitterSharePocketHatenaLINEURLコピートライオートETFといえばTQQQ!というほど皆さんTQQQでの運用をされています。私がトライオートETFをはじめたころには新規発注ができなくなっていました。そこでTQQQに代わる銘柄として選んだのが【ARKK】でした。ARKKを選んだ理由はハイボラティリティかつ長期的に値上がりが見込めるからです。銘柄を選んだ際にほかの様々な銘柄と比較をしたので、銘柄をこれから選定していきたいという方は下記記事を参考にしてください。現在は新規発注停止となってしまったTQQQに代わる稼ぎ頭となる銘柄を探すため、有望銘柄を分析しました。...それではお金大好き夫婦が実際に運用しているARKKのゾーン戦略の設定と運用実績についてお話していきます。この記事を読むことで、実際にARKKで運用中の実績を知ることができるだけでなく、トライオートETFの設定に対する考え方が理解できるようになります。運用開始は2021/11/8です。現在の設定は記事最後に記載しているので参考にしてください。週によってばらつきはあるものの、下落トレンドにもかかわらず良く利益を出しているなというが正直な感想です。﻿(グラフは週ごとに更新予定)お金大好き(妻)上昇トレンドへはやく転換してくれー!ARKKの創業者キャシー・ウッドはまだまだ株価は上昇の余地があると断言していたね。本当かうそかは分からないけど、向こう5年間で年40%のリターンをたたきだせるという発言も。今はじっくり持っておくのが得策かもしれない。1.85%お金大好き(夫)始めた直後から急落し始めたので、11月はほとんど利益が出ませんでした。12月に入ってからは株価が反発して一気に利益が出ました。トライオートでは下落は種まきだと思ってどっしり構えることにしています。ETF)は、キャシーウッド率いるアクティブ運用型ETF(上場投資信託)で、破壊的イノベーション関連企業の株式銘柄への投資を目指しています。破壊的イノベーションは、圧倒的な技術革新により生み出された新しい価値観の製品やサービスが既存市場に参入して大きなシェアをとっていく、もしくは新しい市場を開拓していくイノベーションのことです。お金大好き(妻)破壊的イノベーションって何だかすごそうだけど、具体的にはどんな例があるの?洋服価格を徹底的に安くしたユニクロ、宿泊業界に”民泊”っていう価値観をもたらしたAirbnbは分かりやすい例じゃないかな!お金大好き(夫)アクティブ運用型のETFなので信託手数料が高いと思いきや、0.75%と意外と低めの手数料なのは嬉しいポイントです。お金大好き(夫)それに積立投資などのガチホ戦略とは違って、常に売買を繰り返すので信託手数料はあまり気にしなくてOKです。3.62%(2021年12月時点)2020年から一気に話題となったZoomやテスラなどハイテク銘柄がずらりと並んでいます。ARKKはアクティブ運用ファンドなので、銘柄の入れ替えが頻繁に行われています。プロが見込みのない銘柄を切って、見込みある銘柄を入れてくれるので、長期的にも成長余地ありだと思います。長期チャートお金大好き(妻)うわー!すごい勢いで上がって、下がってる!!自動売買にはたまらない動きだね。お金大好き(夫)長期的に上昇トレンドを形成していて、特にコロナショック後から巣ごもり需要が活発化&金融緩和によりハイテク銘柄の追い風となり、株価が急上昇しています。2021年に入ってからは調整局面に入っていて、これからの復活を期待したいところです。ARKKは2014年10月に設定されたので、まだリーマンショックのような大きな下落を経験していません。したがってこれからトライオートETFでARKKを運用する場合はコロナショック以上の大きなショックを想定してリスク管理しましょう。リスク管理については後述します。ATR&期間総推移が断トツで高いARKKの日足のATR(アベレージトゥルーレンジ:相場の変動率)は直近一年間で2.4ドル(3%)と非常に高いです。トライオートETFにおいて重要となる期間総推移は、S&P500の2倍の動きをするSSOよりも大きいです。お金大好き(夫)ボラティリティが大きく、よく動くARKKは自動売買に適した銘柄だと言えます。総推移とはNYダウをはじめとする株価指数は上下に振動しながらトレンドを形成します。その振動の幅を合計したものを総推移という。ロスカットレートの決め方トライオートETFを運用するうえで一番大事なのはロスカットされないことです。そこでまずはARKKを運用するときのロスカットレートを決めていきます。過去最大の下落はコロナショック前述しましたがARKKは歴史が浅いのでコロナショックのときが最大の下落率46%でした。33%リーマンショック級のショックを想定するお金大好き(妻)リーマンショック級の暴落がきたらもっと下がるような気がするなあ。ボラティリティが似ているSSOがリーマンショック時にどれくらい下がっているか調べてみようか。61%S&P500の2倍動くSSOではコロナショックに比べてリーマンショックは1.4倍もの下落だったことが分かりました。そこでARKKにおいても同様にコロナショックの1.4倍まで下落に耐えられるように設定を行います。ロスカットレート=64%(コロナ時の下落率46%×1.4)ゾーン分割で資金効率を良くする方法ロスカットレートが決まったところで、あとはまんべんなくトラップを仕掛けても良いのですが、実際にショックは数年に一度しか来ないので下の方にあるトラップは使用されないことが多いです。そこでお金大好き夫婦はゾーン分割して資金効率を上げています。具体的には、ゾーンを3つに分割してトラップ間隔に差をつけています。ゾーン戦略ゾーン1:頻繁に移動する範囲→トラップを大量に仕掛けるゾーン2:急落時にたまに使用する範囲→トラップをそこそこ仕掛けるゾーン3:暴落時にたまに使用する範囲→トラップを少しだけ仕掛けるゾーン分割の方法ARKKがどれくらい下落するのかを知るために月足ヒストリカルデータから、下落収束確率を求めました。(横軸:下落率、縦軸:収束確率)このグラフを見ると、20%までの下落でおさまる確率が約72%40%までの下落でおさまる確率は約99%50%までの下落でおさまる確率は約100%ということが分かります。50%よりも下にトラップを仕掛ける必要はありません。下落率別の件数を集計してグラフ化しました。(横軸:下落率、縦軸:件数)これを見ると、やはり20%までの下落に件数が集中しているので、ここに資金の大半を注ぎ込むのが効率よさそうです。利確幅(利益幅)は大きすぎると、なかなか決済されず、小さい波をとらえられなくなってしまいます。小さすぎると、手数料が多くかかったり、利益がなかなか出なかったりします。そこで各銘柄ごとに最適な利確幅を求めなければいけません。ARKKの日足と週足のボラティリティはこちらになっています。7.8ドル2022年以降は2020年にあったような一直線の上昇トレンドにはならず小さいな波の中を動くと考えているので、日足と週足のボラティリティの中間あたりで設定しました。暴落したときほど、低リスクで大きな利益が狙えるので、ゾーンの下の方では利確幅を広げます。ゾーンごとの利確幅ゾーン1:~20%までは3.5ドルゾーン2:20~40%までは5ドルゾーン3:40~50%までは10ドルお金大好き(夫)最適な利確幅は相場状況によって変わってくるので、様子を見ながら調整していこうと思います。実践中の100万円運用プラン最後に現在の私たち夫婦の設定を公開します。お金大好き(妻)黄色に塗った部分が設定する際に使うパラメーターですよ。設定開始して以降、株価が下落トレンドに入ってしまい、思った展開と違ったのですが、そんな下落トレンド中にもそこそこの利益を出してくれています。この設定のまま放置しようと思います。目指せ!利回り15%!もし設定を変更する場合は、このブログでお知らせします。トライオートETFやトラリピの運用実績については以下の記事で毎週報告しています。自動売買で税引き前12%の利益を目指して運用をしております。記録も兼ねて、週次報告をしております。現在、稼働中の自動売買は以下の2つです。アメリカ、日本ともに株価は軟調な推移ではありますが、トラリピを中心に自動売買はしっかりと稼いでくれまた。:合計72,405円ついにロシアがウクライナを侵攻し、戦争は始まってしまった2022年2月。こんな時の自動売買はどのような結果だったのか。現在、稼働中の自動売買は以下の2つです。現在は新規発注停止となってしまったTQQQに代わる稼ぎ頭となる銘柄を探すため、有望銘柄を分析しました。相変わらず円高方向でボラティリティの激しかった2022年5月。今月の自動売買の結果を報告します。:合計128,334円ドル円がついに130円代にのってしまった2022年4月。こんな時の自動売買はどのような結果だったのか、お伝えします。現在稼働中の自動売買は以下の2つです。食べ放題行ってきた!お金大好き夫婦40歳で1億円を貯めてFIRE(早期リタイア)を目指す、夫婦(夫:29歳、妻:28歳)のブログ。金融資産の運用状況や節約ネタを発信します。夫婦共にお金の事を考えるのが大好き!共働き、首都圏在住。お金大好き夫婦、FIREを目指す。