ユニファ開発者ブログユニファ開発者ブログユニファ株式会社プロダクトデベロップメント本部メンバーによるブログです。2019-08-16基本的なサンプリングアルゴリズムである棄却サンプリングを試してみたはじめにこんにちわ、研究開発部の島田です。今回は統計的学習で基本的なサンプリングアルゴリズムを一つ紹介します。統計的学習におけるサンプリング手法はいくつかありますが、大別するとマルコフ連鎖モンテカルロ法(MCMC)を使わないサンプリング手法とMCMCを使ったサンプリング手法に分けられます。MCMCを使わないサンプリング手法の最も基本的なアルゴリズムとして、棄却サンプリングがあげられます。このアルゴリズムは難しい数式を必要としないので、直感的にもわかりやすいです。今回はこの棄却サンプリングについて簡単な説明と実装を行います。棄却サンプリングベイズ統計でやりたいことは、ある複雑な事後分布からモンテカルロ法を使ってサンプリングをしたいということになります。棄却サンプリングでは、直接事後分布からサンプリングすることは難しいのでもっと単純な分布(これを提案分布と言います)を利用しようという手法です。求める必要があります。倍した分布に覆われていることを意味しています。棄却サンプリングの手順は非常にシンプルで、下記のようになります。