自分のポートフォリオでも紹介した通り、私の資産の中で一番大きな額を占めているのがヴァンガード社の海外ETF、VT(バンガード・トータル・ワールド・ストックETF)です。今回はこのVTと米国や日本のインデックスを比較してみました。構成されるFTSEグローバル・オールキャップ・インデックスをベンチマークとして採用するETFです。全世界の投資可能な市場時価総額の98%以上をカバーしているそうです。2015年2月19日、20日とS&P500など米国株が最高値を更新して、当然VTも最高水準に上がってきました。VTの魅力は世界全体に投資できるということです。VTと国内外指数の値動き今回はこのVTと下記の指数を比べてみました。KOKUSAI(除く日本)まずそれぞれの値動きのグラフは下図の通り。VTと国内外指数の相関すべて2008年6月26日の値を1として規格化しています。日本株に関して為替レートを考慮した値になっています。これを見ると日本株よりはマシですが、米国株から比べるとかなり低いリターンとなっていることがわかります。Indexとほぼ同じ動きです。ちなみに2008年6月26日から2015年2月20日、約6年半ぐらいの騰落率は下記の通りです。7年ぐらいで5倍以上の差がついている日本と米国の差には大変残念ですが、VTは約半分が米国株なのでS&P500のだいたい半分ぐらいだと思えばそのくらいの値かもしれません。0.4%VTと国内外指数の相関関係VTと上記指数の相関(2008年6月26日~2015年2月20日)を求めてみました。各相関係数は下表の通りです。KOKUSAIと非常に高い相関関係をもち、ほぼ同じ動きをしていることがわかります。1VTに投資する人はだいたい分散投資効果を狙っていると思いますが、S&P500などと相関係数が非常に高い割にパフォーマンスに劣るということは、結局のところ米国株投信を買っているほうがマシかもしれないわけですから、少しポートフォリオを見直す必要があるのかもしれません。ランキングに参加しています。イイネと思った方は、ポチっとしてもらればうれしいです。記事は見つかりませんでした。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。