統計学の初歩の知識を前提とした初心者向け入門記事です。まとめ時系列データを仮説検定で検証する統計的仮説検定は、母集団についての仮説を標本に基づいて検証する枠組みの一つです。この記事では、時系列解析で頻繁に使われるような検定として、自己相関の有無を確かめるLjung-Box検定と、定常性を確かめるADF検定を紹介します。いう二つの仮説を設定します。このとき、主張したい仮説は対立仮説の方で、帰無仮説は否定したい仮説とするのがポイントです。着目する統計量(検定統計量)が帰無仮説のもとで得られる確率を計算し、その確率がとても小さければ「帰無仮説は成り立っていないだろう」という判断を下す手続きを行います。判断を下すための閾値は事前に設定する必要があり、これを有意水準とよびます(しばしば5%が用いられる)。仮説検定については、詳しくはこちらの記事で解説しています。Ljung-Box検定Ljung-Box検定は、ある時系列の自己相関が存在するかどうかを次の設定で確かめる検定です。自己相関のうち、少なくとも一つが0でない有意水準を5%としたとき、検定統計量の得られる確率が5%未満であれば「有意な(意味のありそうな)自己相関がある」と判断します。逆に5%以上であれば、「有意な自己相関があるとは言えない(どちらともいえない)」と判断します。Ljung-Box検定は、時系列モデルをあてはめた後に残差に対して行われ、残差が独立であることを確認するためにも使用されます。これには、説明しきれなかった部分が本当にノイズであってほしい、というモチベーションがあります。statsmodelsではacorr_ljungbox()で実装されています。検定は、時系列が定常であるかどうかを確かめる検定です。)モデルに時系列が従うと仮定し、そのARモデルが定常であるかどうかを次の設定で検定しています。)過程に従うstatsmodelsではadfuller()で実装されています。まとめ時系列データの検定に使われる2つの検定方法について紹介しました。時系列データ分析を行う上の基礎知識として覚えておくと良いかもしれません。POPULAR最弱オセロを初めて攻略した天才オセロ高校生。負け方を解説!G検定に落ちた人、合格した人。勉強法の違いはどこにある?G検定は文系でも合格できる。TrendCOMMENTコメントを残すコメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。コメント*お名前*メールアドレス*プライバシーポリシーはこちら上に表示された文字を入力してください。