「ストキャスティクスで勝てるはず」と思っていませんか?買われすぎや売られすぎからの反転を狙う手法だと全く勝てないことが分かりました。FX全通貨ペアでバックテストしたので確かです。するのか?解決策を考えてみました。今回検証するストキャスティクスの手法エントリールールストキャスティクスのメイン(%K/青)がシグナル(%D/赤)を下から上に抜いた時がゴールデンクロス、上から下に抜いた時がデッドクロスとなります。ゴールデンクロスが売られすぎの領域で発生した場合には買いサインとなり、デッドクロスが買われすぎの領域で発生した場合には売りサインとなります。画像では30より下を売られすぎ、70より上を買われすぎとしているので、1のような位置でゴールデンクロスが発生した場合にはエントリーサインにはなりません。2のように70よりも上でデッドクロスが発生した場合は売りサインとなり、3のように30よりも下でゴールデンクロスが発生した場合は買いサインとなります。ローソク足がクローズしてサインが確定したら、次の足の始値でエントリーします。ストキャスティクスの設定MACDのパラメーターは一般的に使用される5,3,3を使用しています。売られすぎ、買われすぎの領域については30より下を売られすぎ、70より上を買われすぎとする場合と20より下を売られすぎ、80より上を買われすぎとする場合があるので両方のパターンを検証しました。決済について決済はこの手の検証でいつも行っているのと同じように、固定日数経過でのエグジットとします。5日、20日、60日経過の3パターンをバックテストします。今回の検証方法の詳細は以下の通りです。※通貨ペアによってばらつきありスプレッドはMT4のデフォルト(現在の値)に設定していますストキャスティクスの売られすぎ買われすぎでのクロス(30-70)30以下を売られすぎ、70以上を買われすぎと判断する場合のバックテスト結果です。30以下でゴールデンクロスが起きたら、次のローソク足で買います。70以上でデッドクロスが起きたら、次のローソク足でショートします。エントリーから5本のローソク足が経過したら決済する場合エントリーからローソク足5本経過で決済する場合を見てみましょう。全通貨ペア(28通貨ペア中22通貨ペア)でマイナスになっています。全通貨ペア合成の資産曲線も右肩下がりです。エントリーから20本のローソク足が経過したら決済ポジション保持期間をローソク足20本に伸ばすとどうでしょうか。改善しましたが、トータルでは負けています。全通貨ペア合成資産曲線は横ばいですが最終的には負けています。ポジション保持期間を伸ばしてローソク足60本も見てみます。今度はまたパフォーマンスがガクッと落ち、5本決済よりもさらに悪くなりました。全通貨ペア合成資産曲線も右肩下がりです。ストキャスティクスの売られすぎ買われすぎでのクロス(20-80)売られすぎと買われすぎの条件を厳しくしたらどうでしょうか。ストキャスティクスが20以下を売られすぎ、80以上を買われすぎとしてテストします。エントリーから5本のローソク足が経過したら決済30-70の場合とほとんど同じような結果となりました。改善はされていません。乱高下気味の右肩下がりになりました。エントリーから60本のローソク足が経過したら決済30-70で60日決済よりも改善していますが、大きく負けているのに変わりはありません。ストキャスティクスの買われすぎ売られすぎでのクロスの結論ストキャスティクスが買われすぎや売られすぎの状態でのクロスで売買しても全く勝てないことが分かりました。今回テストしたすべてのパターンでマイナスとなり、そのほとんどで、全通貨ペア合成の損益曲線が右肩下がりとなりました。ここまで右肩下がりだと、ほぼ逆シグナルといっても過言ではないでしょう。ここまで負けるのか?それは相場の法則によるところが大きいと思います。ストキャスティクスで買われすぎになっているということは、上昇に勢いがあるということです。買われすぎ状態でデッドクロスが起きるということは、勢いよく上げたあと、少し上昇が弱まったか少し下がったということです。いった状況ではショートするよりも、むしろもう一上げすることを予測して買う方が良いということだと思います。今回のテストから得られた教訓は以下のようなことです。ストキャスティクスの買われすぎや売られすぎ程度の中途半端な状態で逆張りするのはNG逆張りする際に反転するのを待って遅れてエントリーするよりも良い値段でエントリーすることを重視すべきこれらの傾向は他のインジケーターのバックテストでも共通していました。以上で、ストキャスティクスのシンプルなクロス手法が勝てるか?の解説を終わります。ブログランキングの1位を目指してます!記事がお役に立てたなら↓のボタンを1回ずつクリックお願いします。最後までお読みいただき、ありがとうございました。このブログは投資やトレードのかなり深い内容をお伝えしていますので、一通り読んでいただければ、相当な力がつきます。記事数がとても多いので、全て読むのは大変かもしれません。無料メール講座では、「現実的な聖杯」を作るために必要なノウハウや情報をメールで分かりやすく発信しております。メール講座の読者様は全市場の季節性アノマリーチャートをプレゼントしております。レラティブストレングスランキングのトップ10銘柄です。レラティブストレングスランキングのトップ10銘柄です。2024年6月22日2024年6月22日時点での米国株のレラティブストレングスランキングのトップ10銘柄です。レラティブストレングスランキングのトップ10銘柄です。[...]米国株のレラティブストレングスランキングTop10(2024年6月20日)2024年6月20日、米国株のレラティブストレングスランキングのトップ10銘柄。レラティブストレングスランキングのトップ10銘柄です。サンチャゴ株のスイングトレードを中心に、FXや先物もトレードします。基本は裁量トレーダーですが、高いバックテストの能力を持っており、システムトレードの良い部分はどんどん取り入れていってます。複数の戦略ポートフォリオを運用し、市場平均を上回るリターンを市場平均よりも小さなドローダウンで実現するのが僕の仕事です。Sidebar株のスイングトレードを中心に、FXや先物もトレードします。基本は裁量トレーダーですが、高いバックテストの能力を持っており、システムトレードの良い部分はどんどん取り入れていってます。複数の戦略ポートフォリオを運用し、市場平均を上回るリターンを市場平均よりも小さなドローダウンで実現するのが僕の仕事です。