期待効用仮説を数値例をまじえ、分かりやすく解説スポンサーリンク期待効用仮説を数値例をまじえ、分かりやすく解説スポンサーリンク投稿ゲーム理論初級ゲーム理論やミクロ経済学における期待効用仮説について、数値例を交えながら、初級者向けに解説しています。ある選択をしたときに、確率を考慮して得られる効用のことです。P$をしたとしましょう。満たせば)次式が成立します。=1)$この効用関数は、期待効用関数と呼ばれます(ノイマン=モルゲンシュテルン効用関数とも言われます)。【数値例】ある選択について、2パターンの結果があるとします。x_2^3$となります。このとき、20%の確率で3、80%の確率で1の利益が得られるとすると、期待効用は次のようになります。期待効用関数を用いると、リスクに対する態度を、次のように表すことができます。x_i)$(例)確率25%で20、確率75%で100得られるような状況を考えます。期待利得は、次のようになります。u(x)=x^2$とします。x_2)$が成立しており、この個人はリスク愛好的であることが分かります。u(x)=x$とします。x_2)$が成立しており、この個人はリスク中立的であることが分かります。u(x)=\sqrt{x}$とします。x_2)$が成立しており、この個人はリスク回避的であることが分かります。利用規約プライバシーポリシーお問い合わせタイトルとURLをコピーしました。