ある程度は勝てるトレード手法に、レラティブストレングスランキングの銘柄選択フィルター組み合わせると、そのパフォーマンスが劇的に改善することが分かっています。ウィリアム・オニールは1900年代の米国の株式市場における中・長期投資でその方法を実践し、勝てることを確認しました。僕もレラティブストレングスランキングと自分の手法を組み合わせた方法でそのすばらしい優位性を確認できています。僕はオニールよりもっと短い保有期間のトレード、具体的には5日と20日ほどで利食いする日足を使ったスイングトレードの戦略とレラティブストレングスランキングフィルターを組み合わせてトレードしています。リアルトレードに移行して3か月ほどですが、バックテストのスタッツは世界最高クラスです。ショートのブレイクアウト手法は安定して勝つことが難しいです。この手法においては、ロングも素晴らしく勝てていますが、むしろショートの方が勝てています。(赤ライン)2000年に1000万円でスタートしていたら、24年間の複利運用で430億円になっています。ちなみにこの手法は先物市場/米国株/カナダ株/オーストラリア株/FXの全てにおいてバックテストで安定した利益を上げています。この手法をレラティブストレングスランキングフィルター無しでトレードするとどうなるでしょうか?平均年利:2.25%最大ドローダウン:-58.7%年利/最大ドローダウン:0.04ロング(買い)は2007年ごろから勝てなくなり、ショート(売り)は一貫して負けています。お世辞にも良い成績とは言えません。この手法の売買ルールに「レラティブストレングスランキングの上位5%に入っている銘柄だけ他トレード対象にする」というルールを追加するだけで、先ほどのような世界トップクラスの成績を出す手法に変貌します。あなたがどんな手法で株をトレードしているのか分からないので一概には言えませんが、もしかするとあなたの手法でも同じような効果を得らえるかもしれません。ある程度は堅牢なトレード手法にレラティブストレングスランキングを使った銘柄フィルターを組み合わせることで株式市場で「けたたましく」勝てる手法に生まれ変わることがあるということをあなたにお伝えしたかったのです。あなたが個別株のトレードでもっと勝てるようになりたいと思うなら、レラティブストレングスランキングのデータを使うことが大きなブレイクスルーになるかもしれませんよ、ということです。ウィリアム・オニールがやってたような長期投資(長期トレード)だけではなく、僕が実践しているような数日~1か月程度しかポジションを保有しないスイングトレードにおいてもそれは効果的なのです。僕のバックテストの結果によると、むしろ短期スイングトレードにおいての方が圧倒的にレラティブストレングスランキングが効果的でした。要注意!長期トレードではそれだけでは機能しないここで一つ重要な注意事項があります。僕が行ってきたバックテストの結果を基にお話しすると、レラティブストレングスランキングのフィルターを追加するだけで絶大な効果があったのは、数日~長くても数十日間ポジションを保有するスイングトレードにおいてでした。驚いたことに、数百日~年単位でポジションを保有する長期トレードにおいては目立った効果を得られなかったのです。「レラティブストレングスランキングが上位というだけで買ってはいけない」とオニール氏はどこかで言っていましたが、その通りのようです。長期トレードでレラティブストレングスランキングフィルターが機能するのは、ファンダメンタルズ分析と組み合わせた場合だけなのかもしれません。個別株の短期のスイングトレードにおいては、僕の知る限りだと、レラティブストレングスランキングフィルターを追加するだけで絶大な効果がある。保有期間の長い長期トレードはレラティブストレングスランキングフィルターだけを追加しても効果が得られない可能性が高い。長期トレードのためのファンダメンタルズ分析はどうやればよいのでしょうか?それはまた次回解説します。日本株と米国株のレラティブストレングスランキングのデータは僕のメルマガ専用サイトで無料で入手できます。興味のある方はメルマガにご登録ください。ブログランキングの1位を目指してます!記事がお役に立てたなら↓のボタンを1回ずつクリックお願いします。最後までお読みいただき、ありがとうございました。このブログは投資やトレードのかなり深い内容をお伝えしていますので、一通り読んでいただければ、相当な力がつきます。記事数がとても多いので、全て読むのは大変かもしれません。無料メール講座では、「現実的な聖杯」を作るために必要なノウハウや情報をメールで分かりやすく発信しております。メール講座の読者様は全市場の季節性アノマリーチャートをプレゼントしております。レラティブストレングスランキングのトップ10銘柄です。レラティブストレングスランキングのトップ10銘柄です。2024年6月22日2024年6月22日時点での米国株のレラティブストレングスランキングのトップ10銘柄です。レラティブストレングスランキングのトップ10銘柄です。[...]米国株のレラティブストレングスランキングTop10(2024年6月20日)2024年6月20日、米国株のレラティブストレングスランキングのトップ10銘柄。レラティブストレングスランキングのトップ10銘柄です。サンチャゴ株のスイングトレードを中心に、FXや先物もトレードします。基本は裁量トレーダーですが、高いバックテストの能力を持っており、システムトレードの良い部分はどんどん取り入れていってます。複数の戦略ポートフォリオを運用し、市場平均を上回るリターンを市場平均よりも小さなドローダウンで実現するのが僕の仕事です。Sidebar株のスイングトレードを中心に、FXや先物もトレードします。基本は裁量トレーダーですが、高いバックテストの能力を持っており、システムトレードの良い部分はどんどん取り入れていってます。複数の戦略ポートフォリオを運用し、市場平均を上回るリターンを市場平均よりも小さなドローダウンで実現するのが僕の仕事です。