Um tipo de distribuição em que mais valores estão concentrados no lado direito (cauda) do gráfico de distribuição
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Nas estatísticas, uma distribuição distorcida negativamente (também conhecida como distorcida à esquerda) é um tipo de distribuição em que mais valores estão concentrados no lado direito (cauda) do gráfico de distribuição, enquanto a cauda esquerda do gráfico de distribuição é mais longa.
Embora a distribuição normal seja o tipo de distribuição mais comumente encontrado, exemplos de distribuições negativamente distorcidas também são comuns na vida real. Uma distribuição distorcida negativamente é o oposto direto de uma distribuição distorcida positivamente.
Medidas de tendência central em distribuições negativamente distorcidas
Ao contrário dos dados normalmente distribuídos, onde todas as medidas de tendência central (média, mediana e moda) são iguais entre si, com dados distorcidos negativamente, as medidas são dispersas. A relação geral entre as medidas de tendência central numa distribuição assimétrica negativa pode ser expressa utilizando a seguinte desigualdade:
Modo > Mediana > Média
Outra observação importante sobre as medidas de tendência central em distribuições negativamente assimétricas é que a média aritmética está geralmente localizada à esquerda do pico da distribuição. Embora as regras mencionadas anteriormente sejam consideradas regras gerais para distribuições assimétricas negativamente, você pode encontrar muitas exceções na vida real que violam as regras.
A assimetria negativa significativa de uma distribuição pode não ser adequada para uma análise estatística completa. A elevada assimetria dos dados pode levar a resultados enganosos dos testes estatísticos. Por esse motivo, os dados passam por um processo de transformação para aproximá-los da distribuição normal. Os testes estatísticos geralmente são executados somente quando a transformação dos dados é concluída.
Distribuição negativamente distorcida em finanças
Em finanças, o conceito de assimetria é utilizado na análise da distribuição dos retornos dos investimentos. Embora muitas teorias e modelos financeiros assumam que os retornos dos títulos seguem uma distribuição normal, na realidade, os retornos são geralmente distorcidos.
A assimetria negativa da distribuição indica que um investidor pode esperar pequenos ganhos frequentes e algumas perdas grandes. Na realidade, muitas estratégias de negociação utilizadas pelos traders baseiam-se em distribuições negativamente distorcidas.
Apesar do facto de as estratégias baseadas na assimetria negativa poderem proporcionar lucros estáveis, um investidor ou trader deve estar ciente de que ainda existe uma probabilidade de grandes perdas. Assim, é imperativo avaliar adequadamente os riscos das estratégias de negociação e incluir a assimetria dos retornos na avaliação.
Obrigado por ler o guia de finanças para distribuição distorcida negativamente. Para continuar aprendendo e progredindo em sua carreira, os seguintes recursos financeiros serão úteis:
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