risco diversificável de combinar Fauji FoodsLtd e Adamjee Insurance no mesmo portfólio, o que é uma parte essencial do processo fundamental de gestão de portfólio.
Ao analisar a correlação cruzada existente entre a Fauji FoodsLtd e a Adamjee Insurance, você pode comparar os efeitos das volatilidades do mercado na Fauji FoodsLtd e na Adamjee Insurance e verificar como elas diversificarão o risco de mercado se combinadas na mesma carteira para um determinado horizonte de tempo. Você também pode utilizar estratégias de negociação de pares para combinar uma posição longa na Fauji FoodsLtd com uma posição curta da Adamjee Insurance. Confira seu centro de portfólio. Verifique também os padrões de volatilidade flutuante em andamento da Fauji FoodsLtd e Adamjee Insurance.
Oportunidades de diversificação para Fauji FoodsLtd e Adamjee Insurance
Corralação de pares entre Fauji FoodsLtd e Adamjee Insurance
Assumindo o horizonte de negociação de 90 dias, espera-se que a Fauji FoodsLtd tenha um desempenho inferior ao da Adamjee Insurance. Além disso, a Fauji FoodsLtd é 1,48 vezes mais volátil que a Adamjee Insurance. Negocia cerca de -0,26 do seu retorno potencial total por unidade de risco. A Adamjee Insurance está gerando atualmente cerca de -0,11 por unidade de volatilidade. Se você investisse 3.757 na Adamjee Insurance em 24 de novembro de 2023 e vendesse hoje, você perderia (167,00) por manter a Adamjee Insurance ou desistiria de 4,45% do valor do portfólio em 90 dias.
Fauji FoodsLtd x Adamjee Insurance
Fauji FoodsLtd e Adamjee Insurance Volatilidade Contraste
Negociação em pares com Fauji Foods Ltd e Adamjee Insurance A principal vantagem de negociar usando posições opostas da Fauji Foods Ltd e Adamjee Insurance é que isso evita alguns riscos não sistemáticos. Por causa de duas transações separadas, mesmo que a posição da Fauji FoodsLtd tenha um desempenho inesperado, a Adamjee Insurance pode compensar algumas das perdas. A negociação de pares também minimiza o risco de movimentos direcionais no mercado. Por exemplo, se uma indústria ou setor inteiro cair devido a manchetes inesperadas, a posição curta na Adamjee Insurance compensará as perdas decorrentes da queda na posição longa da Adamjee Insurance. A ideia por trás da negociação de pares da Fauji FoodsLtd e da Adamjee Insurance é tornar a posição combinada neutra para o mercado, o que significa que a direção geral do mercado não afetará sua vitória ou perda (ou potencial desvantagem ou alta). Isto pode ser conseguido através da concepção de uma negociação de pares com duas ações ou ações altamente correlacionadas que operam num espaço ou setor semelhante, tornando possível a obtenção de lucros através de investimentos simples e de risco relativamente baixo.
Confira a central de seu portfólio. Observe que as informações desta página devem ser usadas como uma análise complementar para encontrar a combinação certa de instrumentos de capital para adicionar às suas carteiras existentes ou criar uma carteira totalmente nova. Você também pode experimentar o módulo Classificações de Posições para determinar classificações de posições de portfólio com base em recomendações de ações digitais. As classificações de posição instantânea da Macroaxis são baseadas na combinação de análise fundamental e desempenho de mercado ajustado ao risco.
Outras ferramentas complementares
Verifique indicadores técnicos básicos e análises com base nos dados mais recentes do mercado
Encontre ações negociadas ativamente nos mercados globais
|Índice de Fluxo de Dinheiro
Determine o impulso analisando o Índice de Fluxo de Dinheiro e outros indicadores técnicos
|Probabilidades de falência
Obtenha uma análise da chance patrimonial de dificuldades financeiras nos próximos 2 anos
|Localizador de investimentos com IA
Use IA para selecionar e filtrar oportunidades de investimento lucrativas
|Movimento do teto de preços
Calcule e plote o movimento do teto de preços para diferentes instrumentos de capital
|Arquiteto de portfólio de IA
Use IA para gerar portfólios ideais e encontrar oportunidades de investimento lucrativas
Acompanhe ou compartilhe de forma privada todos os seus investimentos na conveniência de qualquer dispositivo