Kovaryans matrisi; Kovaryan matrisleri kestrimi ne kadardır?
Çok değişirli istatistik
Bir doğrusal operatör olarak: Hangi matrisler kovaryans matrisleridir?: Uygun bir kovaryans matrisi nasıl bulunur: Bazı uygulamalarda (örneğin sadece kısmen gözumlenen verilerden veri modeli kurmada) bir verilmiş belirli (gözümlenen kovaryanslardan oluşmuş) bir simetrik matrise "en yakın" kovaryans matrisi bulmak istenebilir. 2002 yılında, Higham Higham, Nicholas J. ""Computing the nearest correlation matrix—a problem from finance" IMA Journal of Numerical Analysis, Cilt 22 No.3 say.329 "ağırlıklı Frobenius normu" kullanarak en yakınlılık kavramını formalize etmiştir ve böylece en yakın kovaryans matrisi bulmak için gereken yöntemi vermistir. Kompleks rassal vektorler: Kestirim: Bir çoklu değişirli normal dağılım için kovaryans matrisinin maksimum-olabilirlilik kestrimcisininin elde edilmesi, belki çok zeki bir ince tranformasyon ile kolayca yapılabilir. Bakın kovaryans matrisleri kestimi Olasılık yoğunluk fonksiyonu: Bir n tane korelasyonlu rassal değişken dizisi için olasılık yoğunluk fonksiyonu, n dereceli bir Gauss-tipi vektor olan birlesik olasılık fonksiyonu olup Maksimum olabilirlik maddesinde aciklanmaktadir. Dipnotlar: Ayrıca bakınız: * Kovaryans matrisleri kestrimi * Çok değişirli istatistik * Örneklem kovaryans matrisi * Gramian matrisi * eigendeğer dekompozisyon .Kovaryans ve korelasyondendir. Matrisler Özetleme istatistiklerindendir. Veri analizi.