как се образуват цените на cfd за опции?

основните фактори, които определят цената на дадена опция, включват: (а) текущата цена на базисния инструмент, (б) степента на волатилност на пазара, (в) датата на изтичане и (г) вътрешната стойност на опцията, определена като стойността, която някоя опция би имала при упражняването ѝ понастоящем. 




освен това, цените на опциите много зависят от тяхното търсене и предлагане на пазара. 





цените на cfd за опции се отнасят към движенията на цената на опциите. когато има голяма волатилност на финансовите пазари, процентната промяна на cfd за опции има склонност да се движи по-значително в сравнение с базисната акция или индекс заради увеличение на предполагаемата волатилност.




**пример 1:** [alphabet](/instruments/goog) (goog) се търгува на цена $1000, а вие купувате cfd за кол опция на стойност $1100 за след един месец на цена $70. след две седмици цената на alphabet се покачва до $1050, а цената на cfd за опция сега е $90. потенциалната ви печалба е 90-70 = $20 за всяко cfd за опция. това се равнява на 28% печалба (20/70 = 0,28), която е много по-голяма от тази, която би била реализирана, ако бяхте закупили акции на alphabet на цена $1000 и бяхте спечелили 5% (50/1000 = 0,05). 




**пример 2:** alphabet (goog) се търгува на цена $1000, а вие купувате cfd за кол опция за $1100 за след един месец на цена $70. след две седмици цената на alphabet спада до $950, а цената на cfd за опция сега е $50. потенциалната ви загуба е 50-70 = –$20 за всеки cfd за опция. равностойно е на промяна в цената от 28% (20/70 = 0,28), вместо ако бяхте купили акция на alphabet на цена $1000 и бяхте загубили 5% (50/1000 = 0,05). 


