Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης του Βελιγραδίου, ο Μιλένκοβιτς είχε στενούς δεσμούς με τον πρώην αρχηγό της μυστικής αστυνομίας Μίλοραντ Λούκοβιτς, γνωστό ως Λεγκίγα, το όνομα του οποίου έχει αναφερθεί επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της δίκης του Μιλόσεβιτς στη Χάγη.
Prema izveštajima beogradskih medija Milenković je imao bliske veze sa bivšim šefom tajne policije Miloradom Lukovićem, poznatijim pod nadimkom Legija, čije se ime više puta pominjalo na suđenju Slobodanu Miloševiću u Hagu.