Prema izveštajima beogradskih medija Milenković je imao bliske veze sa bivšim šefom tajne policije Miloradom Lukovićem, poznatijim pod nadimkom Legija, čije se ime više puta pominjalo na suđenju Slobodanu Miloševiću u Hagu.
Belgrad basınına göre Milenkoviç'in - Miloşeviç'in Lahey'deki yargılanışı sırasında adı sık sık gündeme gelen - eski gizli polis amiri Milorad Lukoviç'le yakın bağları bulunuyor.