Potrivit mass-media de la Belgrad, Milenkovic mentine legaturi stranse cu fostul sel al politiei politice, Milorad Lukovic, cunoscut drept Legia, al carui nume a iesit la lumina in repetate randuri pe parcursul procesului lui Slobodan Milosevic, la Haga.
Prema izveštajima beogradskih medija Milenković je imao bliske veze sa bivšim šefom tajne policije Miloradom Lukovićem, poznatijim pod nadimkom Legija, čije se ime više puta pominjalo na suđenju Slobodanu Miloševiću u Hagu.